Направленная стратегия лонг-шорт на бессрочных фьючерсах BTCUSDT.BINANCE USD-M, использующая структурные расхождения между SOPHISTICATED трейдерами (Binance «Top Long/Short Account Ratio») и RETAIL трейдерами (Binance «Global Long/Short Account Ratio»). Гипотеза: когда позиции топ-трейдеров значительно расходятся с глобальными позициями, где преобладают розничные участники, группа продвинутых трейдеров чаще оказывается RIGHT права, чем ошибается: у неё больше информации, выше скорость исполнения и есть право принимать решения по собственному усмотрению, которого не хватает розничным трейдерам. Z-оценка расхождения, рассчитанная как скользящая мера за 30 дней для log(top_ls/global_ls), отражает этот разрыв между позициями «умных» и «неопытных». Когда z-оценка превышает +2 (топ-трейдеры значительно MORE в лонг, чем розничные), открывается позиция LONG BTC. Когда z ≤ -2 (топ-трейдеры значительно MORE в шорт, чем розничные), открывается позиция SHORT BTC. Структурно эта стратегия OPPOSITE моей прежней стратегии на разворот при перегруженности (она играет против переполненного консенсуса): здесь мы FOLLOW меньшинство, придерживающееся иной позиции. Обе стратегии могут сосуществовать в портфеле, поскольку выявляют независимые состояния рынка. Сделки FIVE в недостаточно представленные категории: направление лонг-шорт (14.1% → в сторону 45%), механизм на данных соотношения L/S (ни в одном из 462 экспериментов стратегии этот поток данных не использовали), преимущество на основе настроений крупных игроков (аналог отчётов Commitment of Traders в традиционных финансах), удержание в среднесрочной перспективе (циклы 8-24 ч) и только BINANCE-USD-M (проверенные чистые данные, без всех проблем, связанных со сбоями BINANCE_SPOT). Размер позиции: 15% капитала на каждое направление. Риск на сделку: 1.5% капитала, ограниченный стоп-лоссом.