Перейти к содержимому
Все гипотезы

Гипотезы

SOL Дневный пробой внутреннего дня в лонг с фильтром бычьего режима 200-SMA

SOL Daily Inside-Day Breakout Long with 200-SMA Bull Regime Filter

Только длинная позиция, одиночный инструмент DISCRETE CHART-PATTERN стратегия на SOLUSDT бессрочных фьючерсах с использованием дневных баров и только OHLCV данных, с бычьим фильтром режима 200-SMA. Триггер входа —…

Гипотеза

Только длинная позиция, одиночный инструмент DISCRETE CHART-PATTERN стратегия на SOLUSDT бессрочных фьючерсах с использованием дневных баров и только OHLCV данных, с бычьим фильтром режима 200-SMA. Триггер входа — STRUCTURALLY UNIQUE в портфеле: «внутренний день» — это дневной бар, весь диапазон максимум-минимум которого содержится в диапазоне предыдущего дня (максимум[t] < максимум[t-1] AND минимум[t] > минимум[t-1]). Это обнаружение сжатия волатильности через PURE PRICE GEOMETRY — без индикаторов, без……Показать большеСвернуть

Только длинная позиция, одиночный инструмент DISCRETE CHART-PATTERN стратегия на SOLUSDT бессрочных фьючерсах с использованием дневных баров и только OHLCV данных, с бычьим фильтром режима 200-SMA. Триггер входа — STRUCTURALLY UNIQUE в портфеле: «внутренний день» — это дневной бар, весь диапазон максимум-минимум которого содержится в диапазоне предыдущего дня (максимум[t] < максимум[t-1] AND минимум[t] > минимум[t-1]). Это обнаружение сжатия волатильности через PURE PRICE GEOMETRY — без индикаторов, без осцилляторов, без расчётов стандартного отклонения, без пороговых значений объёма, без сглаживания. Паттерн был подробно задокументирован Тоби Крэйблом («Дейтрейдинг с краткосрочными ценовыми паттернами и пробоем диапазона открытия», 1990) и Линдой Рэшке и имеет 35+ летнюю историю по классам активов как надёжный сигнал сжатия-расширения волатильности. Важно, что этот механизм механически ортогонален каждой существующей стратегии портфеля: BnbFourHourVolumeBreakoutLong срабатывает на максимум Дончиана + всплеск объёма (импульс на основе непрерывной статистики); SolFourHourBbOversoldMeanReversionLong срабатывает на расстоянии стандартного отклонения от SMA; BnbFourHourRsi2OversoldMeanReversionLong срабатывает на скорости, сглаженной по Уайлдеру; откат на последовательных медвежьих днях срабатывает на счёте медвежьих событий. Пробой внутреннего дня срабатывает на дискретном GEOMETRIC CONFIGURATION двух соседних баров — принципиально другая статистическая основа. SOL дневной таймфрейм выбран, потому что (а) SOL путь к дневным фьючерсным данным эмпирически наиболее кэшируется в системе (3 стратегии в конвейере уже используют его: SolDailyEmaTrendContinuationLong, дневной фильтр режима SolFourHourBbOversoldMeanReversionLong, дневной фильтр режима SolFourHourVolumeBreakoutLong), максимизируя надёжность получения данных при прерывистых сбоях инфраструктуры, (b) SOL имеет высокую базовую волатильность, порождающую частые формации внутренних дней (~12-18% баров исторически), дающую достаточную плотность торгов для walk-forward, (c) SOL демонстрирует чистую динамику сжатия-затем-расширения благодаря розничному кредитному позиционированию. Всего только 3 параметров (период режима SMA, процент стоп-лосса, ретроспектива цели выхода) — минимальная поверхность переобучения во всём портфеле.

Stratmill — это инструмент для исследований и бумажной торговли, а не финансовая консультация или брокер. Результаты бэктестов и бумажной торговли являются гипотетическими. Торговля сопряжена с риском убытков.