Одноинструментная стратегия тайминга трендовых режимов LONG-ONLY, SPOT на BTCUSDT.BINANCE_SPOT (дневные бары). Правило: удерживать полную позицию BTC, когда дневное закрытие выше его 200-дневной простой скользящей средней; удерживать 100% в кэше, когда закрытие на/ниже неё. Это повторная попытка ранее отвергнутой гипотезы, отказ от которой был ENGINE BUG (повреждённый Шарп по дневной доходности на дату закрытия, исправлено в коммите 2026-07-24 59c8a73 — Шарп/вол теперь рассчитываются из построчного капитала MTM), а не вердикт о стратегии. Она намеренно и существенно отличается от long-SHORT 200-MA perp и long-short Donchian-сиблингов, погибших в этой сессии из-за переоптимизации/PBO/однорежимности: (1) она LONG/FLAT, не long/short — ложный медвежий сигнал стоит лишь упущенного роста (сидеть в кэше), никогда симметричного убытка от короткой позиции на вихлянии, что и есть тот самый механизм, раздувший нестабильность PBO и OOS у сиблингов; (2) она UNLEVERED SPOT — без маржи, без второй ноги, без фондирования, поэтому не может отклонить по риску невероятные доходности или порождать недиагностические артефакты высокой волатильности; (3) она 1 CORE PARAMETER (окно 200 дней), максимально устойчивая к переоптимизации, в семействах с лучшим соотношением low_parameter / no_supplementary_data; (4) чистый дневной OHLCV на инструменте с самой глубокой историей в каталоге — не упирается в стену данных подобно сиблингам на ликвидациях/опционах. Её ценностное предложение — NOT исходная доходность, но HIGHER Шарп и существенно LOWER максимальная просадка, чем у BTC купи-и-держи, достигаемые за счёт пересиживания устойчивых медвежьих режимов. Риск: полный BTC по сигналу (размер позиции = get_account_equity() по споту, плечо 1.0), без стоп-лосса на сделку (пересечение 200-SMA IS выход), максимальная экспозиция 100% капитала по замыслу (единичный спотовый актив без плеча).