MARKET-NEUTRAL (нейтральная к доллару) LONG-SHORT кросс-секционная SHORT-TERM REVERSAL на DIVERSIFIED корзине ликвидных бессрочных контрактов Binance USD-M. При ребалансировке примерно каждые 3 дней стратегия ранжирует корзину по доходности за предыдущие 3 дней, открывает LONG позиции по крупнейшим аутсайдерам и SHORT позиции по лидерам с равным номиналом и держит их до следующей ребалансировки. Это намеренно диверсифицирует TYPE фабрики стратегий EDGE: портфель насыщен MOMENTUM промежуточного горизонта (направленными и нейтральными), а краткосрочный кросс-секционный разворот — отдельная эмпирически подтверждённая аномалия крипторынка (премия за чрезмерную реакцию / предоставление ликвидности), в значительной степени ортогональная им. Стратегия спроектирована так, чтобы исключить все выявленные в журнале режимы отказа: (1) DIVERSIFIED BASKET с ограничением веса каждого актива — прямое предписание аналитика после того, как книга XRP по одному альткоину была уничтожена -95% одним внутридневным новостным событием («используй диверсифицированную кросс-секционную корзину, чтобы одно новостное событие не могло уничтожить книгу»); здесь ни один актив не может доминировать, а сторона SHORT распределена между множеством лидеров, а не сконцентрирована. (2) MARKET-NEUTRAL — устраняет BTC/бету рынка, чтобы недавний отложенный отрезок данных не стал направленной ставкой на один режим (неспособность обобщать результаты на недавнем режиме, из-за которой провалилась импульсная стратегия HL). (3) RANK-BASED, конструкция HOLD-TO-REBALANCE с выплатой SYMMETRIC — NOT инвертированную геометрию с малым TP и большим стопом, погубившую стратегию возврата от полос Боллинджера COIN-M (фиксированного тейк-профита или узкого стопа нет; позиции просто заново ранжируются в каждом цикле). (4) PURE OHLCV — нет зависимости от ненадёжных дополнительных данных (барьеры из-за данных OI/ликвидаций/фандинга, помешавшие стратегиям HL-OI, ликвидаций и фандинга между площадками). Стратегия отличается от существующей родственной стратегии кросс-секционного разворота на горизонте 7 дней более коротким горизонтом около 3 дней и взвешиванием с учётом волатильности; она также не дублирует одобренную стратегию импульса на крупных активах. Небольшое число параметров (4). Пополняет недостаточно представленные категории лонг/шорт (14.7%) и мультиинструментальных стратегий (14.5%), диверсифицируя портфель, в котором преобладает импульс.