Лонговая стратегия без коротких позиций по одному инструменту CALENDAR-ANOMALY на бессрочных фьючерсах BNBUSDT, дневные бары, только данные OHLCV, фильтр бычьего режима 200-SMA. Триггер — классический эффект «смены месяца» (TOM), впервые описанный Лаконишоком и Смидтом («Реальны ли сезонные аномалии? Взгляд с перспективой в девяносто лет», 1988) и Ариэлем («Ежемесячный эффект доходности акций», 1987): активы систематически показывают доходность выше средней в период от последних нескольких торговых дней одного месяца до первых торговых дней следующего. Механизм принципиально NOVEL в рамках портфеля: все существующие стратегии используют триггеры PRICE-BASED (геометрия тела свечи, расширение диапазона, фракталы пивотов, позиционное доминирование, пробои, экстремумы осциллятора). NONE используют чистый календарный сигнал. TOM принципиально отличается: триггером служит сам календарный день, а единственное условие — структурный фильтр режима. Экономический механизм в криптовалютах: (а) ежемесячные пенсионные взносы (401 тыс., поступающие по циклам зарплат IRA) направляются в криптовалюты напрямую или через ETF, которые ребалансируются в BTC, создавая дополнительный спрос и на другие крупные активы, включая BNB; (б) институциональные фонды обычно проводят ребалансировку в конце месяца, а новые потоки поступают в начале следующего; (в) выпуск и погашение стейблкоинов цикличны по месяцам (циклы выпуска и сжигания USDT/USDC), что создает давление спроса на спотовом рынке; (г) маркетинговые кампании Binance с «Последней ценой» и события сжигания BNB часто приурочены к концу месяца. BNB выбрана именно потому, что (а) BNB теперь является самым UNDERUTILIZED активом в портфеле (после провала Morning Star осталась только BnbFourHourVolumeBreakoutLong — стратегия 1 против 2-3 для каждого другого отслеживаемого актива); (б) у BNB есть специфичная для Binance ежемесячная цикличность (BNB — квартальные события сжигания, частично привязанные к концу месяца); (в) путь к дневным фьючерсным данным BNB уже проверяли на практике (Morning Star провалилась только из-за инфраструктуры аудитора, а не из-за отсутствия данных). Фильтр бычьего режима 200-SMA предотвращает основной сценарий провала TOM: входы по календарной аномалии во время структурного медвежьего рынка, когда угасание тренда перекрывает любой сигнал на вход. Всего 3 явных параметра (период режима SMA, день входа месяца, день выхода месяца) — меньше, чем у любой другой стратегии в портфеле.