Стратегия MARKET-NEUTRAL (нейтральная к доллару) LONG-SHORT PAIR, которая применяет единственное многократно подтверждённое преимущество фабрики — импульс и тренд временного ряда — к ценовому соотношению SOL/ETH RATIO, а не к отдельному активу. Когда соотношение SOL к ETH растёт (SOL показывает лучшую динамику), стратегия открывает длинную позицию по LONG SOLUSDT.BINANCE и короткую по SHORT ETHUSDT.BINANCE с равным номиналом; при снижении соотношения позиции меняются на SHORT SOL и LONG ETH. Обе ноги — бессрочные контракты Binance USD-M, поэтому книга ведётся на одной бирже и в одной котируемой валюте, без проблем с комиссиями и базисом между биржами, губительных для родственных стратегий на ставках финансирования и керри в этой сессии. В замысле объединены TWO подхода, которые по отдельности работали или могли бы помочь, судя по журналу неудач: (1) подтверждённый механизм TREND и асимметричная структура выплат с положительной асимметрией (давать прибыли расти, выходить при пересечении тренда — NOT инвертированной модели с малым TP и широким стопом, провалившейся в стратегии Боллинджера COIN-M); и (2) MARKET-NEUTRALITY, устраняющий BTC/бету рынка, чтобы недавний отрезок вне обучающей выборки не был направленной ставкой на один режим, — прямой ответ на недавнее изменение режима NON-GENERALIZATION, из-за которого отказались от импульсной стратегии HL на этапе проверки контрольной выборки. Стратегия торгует расхождением динамики SOL и ETH: капитал перетекает между коррелированными крупными L1 в устойчивых волнах. Это преимущество не связано с импульсом отдельных активов. Стратегия отличается от всех остальных в конвейере: это не долларово-нейтральная кросс-секционная книга из 10 активов, а сфокусированный тренд соотношения 1 к -1; не парная стратегия Боллинджера BTC/ETH, а тренд по знаку EMA и импульса на соотношении SOL/ETH — другая пара и другой сигнал; и не стратегия на импульсе TS отдельного актива. Она NOT не относится к запрещённому семейству: это не стратегии на ставках финансирования и керри, не опционы, не HL, не микроструктура и не контртрендовая стратегия. Глубокая многолетняя история Binance по обеим ногам позволяет проводить walk-forward-анализ и проверку на отложенной выборке в разных рыночных режимах; небольшое число параметров (3) снижает риск переобучения. Стратегия пополняет недопредставленные категории лонг/шорт 14.7% и парных стратегий 14.5%.