LONG-SHORT, MULTI-INSTRUMENT внутридневная CONTINUATION стратегия, которая применяет EXPLICITLY-SANCTIONED фабрики как диверсифицированный портфель DIVERSIFIED PORTFOLIO примерно из 10 основных Binance USD-M с длинной историей (BTC, ETH, SOL, BNB, XRP, ADA, DOGE, AVAX, LINK, LTC) на свечах 1-HOUR. Каждый актив отслеживается независимо: когда на любом из них возникает аномально сильный направленный импульс на высоком объёме (импульсная свеча), стратегия открывает отдельную позицию по направлению импульса, чтобы захватить последующее краткосрочное продолжение движения. Это одобренное аналитиками новое направление (семейство продолжения импульса неоднократно отмечено как «обобщающее»; существуют одноактивные варианты ETH-1H, SOL-1H и BTC-1H-HL), обобщённое до PORTFOLIO, чтобы устранить две причины провала почти всех недавних отклонённых стратегий: (1) концентрация LOW BREADTH / на одном событии (книга из 3 имён HL получила 68% DD как плечевая бета; пробои по отдельным активам были сконцентрированы в 2021) — проблема решена, поскольку импульсы возникают в разное время у разных, неидеально коррелирующих активов, что диверсифицирует TRADE STREAM, а не наращивает коррелированную направленную бету; и (2) нехватка TRADE-SPARSITY (CoinM Donchian с 26 сделками не смог заполнить walk-forward-анализ; окна OOS оставались пустыми) — проблема решена: примерно 10 активов и частые импульсы на 1H дают сотни сделок в год, плотно заполняя каждое окно walk-forward-анализа и тестирования вне выборки. Это NOT запрещённое уточнение корзины моментум-стратегий (другой класс сигналов: отдельный внутридневной импульс с продолжением, а не состояние тренда SMA/на основе прошлой доходности), NOT одноактивная TSM (не работает), NOT медленный пробой (сломался из-за смены режима), NOT возврат к среднему (не работает), NOT опционы/спот (заблокировано). Архитектура изначально безопасна для движка: отдельные события с однократным входом и выходом, не более одной позиции на актив, лимит номинала позиции и лимит GROSS экспозиции портфеля — без непрерывного масштабирования по волатильности и переворотов нетто-позиции (конструкция, вызвавшая артефакт раздувания номинала). Соотношение цели и стопа: широкая цель и узкий стоп (TP >= SL), чтобы избежать ловушки соотношения риск/доходность при резком падении с отскоком. Три основных параметра.