LONG-ONLY CALENDAR-EFFECT стратегия на спотовом рынке BTCUSDT: BUY BTC на открытии в понедельник в 08:00 UTC, HOLD в течение рабочих дней недели, SELL на закрытии в пятницу в 22:00 UTC. RATIONALE: это предложение — EXPLICIT MIRROR IMAGE недавно опровергнутой стратегии удержания на выходных BTC (с пятницы по понедельник HOLD, Sharpe которой составил -2.02 за 7/7 лет). В собственной диагностике провала стратегии удержания на выходных аналитик прямо указал: «ETF притоки средств обеспечивают положительный дрейф в будни, поэтому чистая доходность с закрытия пятницы до закрытия понедельника слегка отрицательна: после еженедельных покупок институциональных участников актив словно выдыхает». Если эта диагностика верна, LOGICAL CONSEQUENCE состоит в том, что стратегия MIRROR (BUY в понедельник, SELL в пятницу — чтобы захватить WEEKDAY положительный дрейф) должна иметь POSITIVE математическое ожидание. Это предложение напрямую TESTS эту диагностику. KEY STRUCTURAL DIFFERENCES из всех 20+ провалившихся стратегий: (a) FRAMEWORK-COMPATIBLE — имеет 52 завершённых циклов покупки и продажи в год, формирует дневную доходность, а в скользящих и контрольных окнах есть закрытые сделки для оценки (UNLIKE накопителя DCA, который не прошёл оценку применимости в рамках системы); (b) SIMPLEST возможная циклическая стратегия — лишь 2 параметра (время входа и время выхода), FIXED на границах календарных периодов; (c) DIRECT INVERSE недавно опровергнутой стратегии — эмпирические данные в поддержку стратегии THIS IS диагностике аналитика, объяснившей провал стратегии OPPOSITE; (d) BTC SPOT площадка (CASH счёт) — без кредитного плеча и риска ликвидации; (e) учитывает институциональный поток в будни эпохи ETF, о котором свидетельствует провал стратегии на выходных. PRE-COMMITTED ABANDONMENT RULES (в знак уважения к похвале аналитика этой практике — единственному отзыву аналитика, подтверждённому эмпирически в ходе этой сессии): (1) Если Sharpe до оптимизации < 0.3, сразу отказаться — без итераций. Диагноз аналитика о том, что «положительный дрейф в будни существует», должен быть подтверждён эмпирически положительной базовой доходностью стратегии THIS; иначе диагноз неверен. (2) Если совокупная доходность эпохи 2024-2026 ETF отрицательна, отказаться — тезис о потоке в будни, обусловленном ETF, не подтвердился. (3) Если максимальная DD > 30%, отказаться — это означает, что более широкий режим BTC изменился. (4) PF должно быть >= 1.10 — математическое ожидание стратегии после комиссий должно быть положительным. CRITICAL HONEST ACKNOWLEDGEMENT: все прежние рекомендации в этой сессии были опровергнуты эмпирическими данными. Однако у этой гипотезы есть UNIQUE EPISTEMOLOGICAL ADVANTAGE: её основной тезис (положительный дрейф в будни) был ITSELF DERIVED FROM эмпирическим провалом противоположной стратегии. Если диагностика аналитика верно объясняет провал стратегии удержания на выходных, то по самой конструкции стратегия THIS должна иметь положительное математическое ожидание. Если стратегия THIS ALSO тоже провалится, значит диагностика неверна, а весь нарратив о потоках эпохи ETF несостоятелен — это также будет ценным выводом сессии.