Стратегия только в лонг, на одном инструменте и одном таймфрейме, использующая бары ADAUSDT.BINANCE 4H (этот тип баров наиболее стабильно обновляется согласно сохраняющемуся паттерну audit_stale). Реализует ещё не испытанный в портфеле NEW MECHANISM CLASS: RETURNS-AUTOCORRELATION SIGN-FLIP в качестве основного сигнала перехода между режимами. Механизм: вычислять автокорреляцию логарифмической доходности с лагом -1 за последние 30 баров. Когда эта автокорреляция FLIPS из отрицательной (режим возврата к среднему/бокового движения) в положительную (трендовый режим), AND текущий бар закрывается бычьим, AND цена выше фильтра долгосрочного тренда, открывать длинную позицию. Сигнал фиксирует точный момент перехода рынка от бокового движения к тренду — раньше любого пересечения скользящих средних (которое отстаёт на половину периода SMA) и принципиально отличается от любой пробойной стратегии (для которой требуется пробой уровня цены). Механизм принципиально отличается от всех существующих механизмов конвейера на ADA 4H: (a) NOT пробой Donchian (используется статистическая автокорреляция, а не пробой канала); (b) NOT сигнал по объёму (используется корреляция доходности, а не объём сделок); (c) NOT геометрия формы бара (используется статистика последовательности доходностей на протяжении 30 баров); (d) NOT Z-оценка (используется CORRELATION, а не стандартизированная величина); (e) NOT расширение ширины канала (используется временная зависимость доходностей, а не геометрия диапазона). Механизм опирается на академические исследования финансовой эконометрики: положительная автокорреляция доходности указывает на трендовые режимы (LeBaron 1992 «Устойчивость индекса Dow Jones»; тесты отношения дисперсий Lo–MacKinlay 1988); к криптовалютам его применил Urquhart 2016 в работе «Неэффективность Bitcoin», где описано чередование режимов автокорреляции на криптовалютных рынках.