BTC Импульс каскада ликвидаций

Гипотеза

Крипто-ориентированная стратегия импульсной торговли фьючерсами на BTCUSDT с часовыми барами длительностью 1, использующая каскады ликвидаций. Крупные события ликвидаций на рынке бессрочных криптофьючерсов вызывают принудительные покупки и продажи, которые механически толкают цену дальше в том же направлении, провоцируя дополнительные ликвидации в цикле положительной обратной связи. Эта стратегия отслеживает объём ликвидаций по дополнительным данным и открывает позицию в направлении каскада, когда объём ликвидаций превышает порог, следуя за импульсом принудительного потока ордеров. Использует только параметры 4, чтобы сохранить простоту реализации и избежать ошибок с «застывшим сигналом», от которых страдали более сложные стратегии. Таймфрейм 1H на BTC обеспечивает высокую частоту сделок (целевой показатель — 150-300 сделок в год), позволяя избежать проблемы переобучения на редких сделках, наблюдавшейся в стратегии Keltner на SOL. Период удержания 3-12 часов позволяет захватить эффект каскада, сохраняя доходность на сделку значительно выше порога комиссий 0.15%.