ETH Hyperliquid: дневная стратегия длинных позиций на откате к 50-EMA с фильтром бычьего режима 200-SMA

Одноинструментная стратегия PULLBACK-IN-UPTREND только с длинными позициями на бессрочных фьючерсах ETH на бирже HYPERLIQUID (протокол бессрочных фьючерсов на базе DEX), использующая дневные бары и исключительно данные OHLCV. Это предложение одновременно нацелено на TWO пробелов в портфеле: (1) HYPERLIQUID VENUE COVERAGE — ни одна стратегия ETH в конвейере не использует Hyperliquid; моя только что добавленная BtcHyperliquidDailySimpleTrendFollowingLong — единственная экспозиция к HL; добавление ETH на HL диверсифицирует и торговую площадку, и актив; (2) PULLBACK-IN-TREND ENTRY MECHANISM — каждая существующая трендовая стратегия в портфеле использует TREND-CROSS ENTRY (Golden Cross: покупать, когда 50-EMA пересекает 200-EMA; HH/HL: покупать при позиционном пробое; Vol Breakout: покупать при пробое верхней границы канала Дончиана; Three White Soldiers: покупать при подтверждении импульса). NONE покупают на откате-DURING-тренда (входя при временной слабости, а не при подтверждённой силе). Механизм отката внутри тренда ортогонален по своей механике: входы по трендовому пересечению срабатывают в моменты REGIME-CHANGE (редко, с запозданием); входы на откате срабатывают DURING установившихся трендов при временных тестах поддержки (часто, динамично). Линда Рашке описала сделку «Anti» в книге «Street Smarts» (1996), а Ларри Коннорс подробно исследовал торговые формации отката в восходящем тренде в различных классах активов. Экономический механизм хорошо известен: в подтверждённом восходящем тренде (цена > 200-SMA AND 50-EMA растёт) временные откаты к 50-EMA представляют собой (a) фиксацию прибыли краткосрочными трейдерами, которая исчерпывается на структурной скользящей средней, (b) возможность накопления для систематического капитала, следующего за трендом и использующего EMA как триггер повторного входа, (c) оказавшихся в ловушке продавцов в короткую, которые вошли на недавнем пике и теперь несут убытки. Hyperliquid выбран специально, поскольку (a) устойчивый сбой аудитора Binance (~20 часов) не позволил ни одной стратегии Binance пройти уровень 3 — Hyperliquid использует HyperliquidCollector с отдельным путём API, который может полностью обойти этот сбой; (b) ETH обладает глубокой ликвидностью на Hyperliquid (входит в топ--2 бессрочных фьючерсов по объёму HL), а история данных длительностью ~2-2.5 лет достаточна для бэктеста; (c) более низкие комиссии Hyperliquid (~0.09% RT против 0.10% на Binance) обеспечивают небольшое, но реальное преимущество; (d) поток заявок Hyperliquid, обусловленный DEX, может создавать более чистую динамику откатов, чем котирование маркетмейкерами CEX на Binance. Всего 4 явных параметров (период SMA для определения режима, период EMA для отката, порог близости при откате, процент стоп-лосса) — стратегия с минимальным числом параметров.