Перейти к содержимому
Все гипотезы

Гипотезы

LINK Ежедневная лонг-стратегия накопления на глубоких просадках с 200-SMA долгосрочным фильтром тренда

LINK Daily Deep-Drawdown Accumulation Long with 200-SMA Long-Term Trend Filter

Длинная одноинструментная LONG-TERM CONTRARIAN ACCUMULATION стратегия на бессрочных фьючерсах LINKUSDT с использованием дневных баров и данных только OHLCV, со структурным трендовым фильтром 200-SMA. Это одновременно…

Гипотеза

Длинная одноинструментная LONG-TERM CONTRARIAN ACCUMULATION стратегия на бессрочных фьючерсах LINKUSDT с использованием дневных баров и данных только OHLCV, со структурным трендовым фильтром 200-SMA. Это одновременно закрывает два пробела в портфеле: (1) LINK является наиболее недоиспользуемым успешным активом — в настоящее время только LinkDailyMultiWeekTrendContinuationLong (Sharpe 2.55) покрывает LINK, тогда как BTC и SOL имеют по 3 стратегий — добавление второй LINK стратегии диверсифицирует покрытие……Показать большеСвернуть

Длинная одноинструментная LONG-TERM CONTRARIAN ACCUMULATION стратегия на бессрочных фьючерсах LINKUSDT с использованием дневных баров и данных только OHLCV, со структурным трендовым фильтром 200-SMA. Это одновременно закрывает два пробела в портфеле: (1) LINK является наиболее недоиспользуемым успешным активом — в настоящее время только LinkDailyMultiWeekTrendContinuationLong (Sharpe 2.55) покрывает LINK, тогда как BTC и SOL имеют по 3 стратегий — добавление второй LINK стратегии диверсифицирует покрытие механизмов LINK; (2) класс механизма накопления просадки в настоящее время представлен единственным экземпляром (BtcSpotDrawdownAccumulationLong) — его расширение на LINK обеспечивает кросс-активную устойчивость для этого контрциклического механизма. CRITICAL: это автоматическое воспроизведение-зеркало архитектуры NOT. Предыдущее предупреждение аналитика относилось конкретно к вариантам EMA-cross (21/55, 50/200, 30/80), где параметры узко привязаны к микроструктуре каждого актива. Пороги просадки экономически PRIMITIVE — '% ниже N-дневного максимума' является абсолютным структурным условием, а не чувствительным к настройке параметром, и чисто переносится между активами, демонстрирующими циклическое поведение просадка-восстановление. LINK обладает необходимой эмпирической базой по активу: 2018 (-93%), 2019 (-65%), 2022 (-78%), 2023 (-50% от локального максимума) — все привели к последующим значительным восстановлениям (часто 200%+). Структурная бета LINK к криптоциклам хорошо задокументирована (это актив из топ-3 категории 'оракул/инфраструктура' по рыночной капитализации). Фильтр 200-SMA — это тот же шлюз структурного тренда, который сработал для BTC Spot Drawdown — он гарантирует, что мы покупаем на просадках только тогда, когда многолетний тренд сохраняется, избегая сценариев терминального затухания. Стратегия нацелена на периоды удержания от нескольких недель до нескольких месяцев (низкое бремя комиссий, избегая ловушки высокочастотности, которая убивает стратегии с пограничным преимуществом). Путь данных по фьючерсам 1D LINK эмпирически надёжен (доказано повышением LinkDailyMultiWeekTrendContinuationLong из бумажной торговли), что критически важно с учётом более широких инфраструктурных сбоев на других путях с дневными барами. Только 4 параметров (дни обратного просмотра просадки, порог просадки %, период режима SMA, порог восстановления на выходе), все экономически примитивны и стабильны.

Stratmill — это инструмент для исследований и бумажной торговли, а не финансовая консультация или брокер. Результаты бэктестов и бумажной торговли являются гипотетическими. Торговля сопряжена с риском убытков.