Стратегия накопления LONG-ONLY на споте BTC на BINANCE_SPOT: вход определяется не ценовым паттерном, а криптовалютным STRUCTURAL событием структурного сокращения плеча — резким обвалом открытого интереса по бессрочным контрактам вместе с переходом ставки финансирования в отрицательную зону на фоне просадки цены. Это намеренно DIFFERENT FAMILY из оставленной ветки опционов Deribit с календарными спредами и срочной структурой (от неё отказались verification_loop после 3 итераций): другой класс инструментов (спот, а не опционы), иной механизм (структурный возврат к среднему после исчерпания принудительных ликвидаций, а не перенос за счёт срочной структуры волатильности), другие данные (открытый интерес и ставка финансирования, а не греки/IV) и другая площадка в сегменте портфеля с наибольшей вероятностью выживания и наименьшей представленностью (BINANCE_SPOT на уровне ~6% при квоте ≥15%). Гипотеза: резкое сокращение плеча на разных рынках (каскадные ликвидации длинных позиций) механически сокращает открытый интерес и уводит ставку финансирования бессрочных контрактов в минус, поскольку на минимумах накапливаются короткие позиции. Когда принудительные продавцы иссякают, на спотовом рынке не остаётся структурных продавцов, и в последующие дни цена возвращается к среднему на несколько процентов. Мы покупаем после исчерпания вынужденных продаж и удерживаем позицию в расчёте на возврат, а не на прогноз направления. Оборот низкий (срабатывают только подлинные события распродажи — несколько раз в год), поэтому затраты на спотовую сделку туда и обратно 0.20% незначительны относительно целевых движений на несколько процентов. Стратегия обходит кладбище сочетаний импульсных сигналов (L38), семейства переноса сигналов с крупных монет на альткоины и соотношений пар (L40), Hyperliquid (L39), шаблон с внутридневным 4H-ценовым условием и потоком данных (L46 — это многодневное структурное событие, а не условие внутри бара), а также ловушки выборки и комиссий в стратегиях дельта-нейтрального переноса ставки финансирования.