Длинная односторонняя (только лонг) одноинструментная стратегия SHORT-TERM MEAN-REVERSION на бессрочных фьючерсах ETHUSDT, использующая дневные бары и данные только OHLCV, с бычьим режимным фильтром 200-SMA. Триггер — STRUCTURALLY NOVEL в портфеле: он подсчитывает CONSECUTIVE DOWN DAYS (дискретный счётчик событий, а не непрерывная статистика), что делает его механически ортогональным каждой существующей стратегии. Существующие стратегии возврата к среднему срабатывают на экстремумах непрерывной статистики: SolFourHourBbOversoldMeanReversionLong — на расстоянии в стандартных отклонениях, BnbFourHourRsi2OversoldMeanReversionLong — на сглаженной по Уайлдеру скорости, BtcFourHourVwapDistanceMeanReversionLong — на объёмно-взвешенном расстоянии, и стратегии Drawdown Accumulation — на % от N-дневного максимума. Ни одна из них не использует механизм дискретного подсчёта событий. Паттерн N последовательных дней падения был подробно задокументирован Ларри Коннорсом (Short-Term Trading Strategies That Work, 2008) и оставался надёжным краткосрочным триггером возврата к среднему по классам активов на протяжении ~17 лет. Он захватывает иной режим микроструктуры, чем экстремумы осцилляторов: устойчивое многодневное давление продаж, которое иссякает по мере завершения потоков систематических продавцов, в отличие от резкой капитуляции на одном баре (RSI(2)) или позиции относительно среднего (BB). Дневной таймфрейм выбран потому, что (a) путь данных ETH по дневным фьючерсам эмпирически надёжен (доказано стратегией EthDailyGoldenCrossMomentumLong, уже находящейся в конвейере), (b) ETH 4H постоянно проваливал инфраструктуру Layer 3 (4 итераций), (c) паттерны последовательных дней падения статистически значимы только на дневном разрешении — на 4H они превращаются в шум. ETH выбран конкретно потому, что (a) ETH является наиболее недоиспользуемым активом в портфеле (только 1 стратегия, несмотря на надёжный путь данных), (b) ETH имеет хорошо задокументированную краткосрочную динамику «откат-затем-возобновление» в бычьих режимах (институциональные потоки возврата к среднему наиболее сильны на ETH из-за его экосистемы деривативов/стейкинга), (c) существующая EthDailyGoldenCrossMomentumLong срабатывает на RARE долгосрочных режимных событиях, тогда как данная стратегия срабатывает на FREQUENT краткосрочных откатах — действительно ортогональная синхронизация сигналов на одном активе. Только 4 параметров (порог количества дней падения, период режима SMA, период выхода, процент стоп-лосса), все экономически значимы и стабильны.