LONG-SHORT, стратегия возврата к среднему по одному инструменту на LINKUSDT.BINANCE (бессрочный контракт USD-M, бары 4ч), которая играет на возврат к скользящему среднему после волатильностных выбросов — намеренно на горизонте SWING (4ч, удержание ~1–2 дней), а не внутри дня. Это напрямую отвечает на разбор комиссий всех неудачных разворотных стратегий в этой фабрике: стратегия против потока тейкерских сделок (avg_trade_return_pct −0.025%) и стратегии на движениях AVAX/BNB/XRP 15м (18% комиссии) провалились, потому что движение на сделку было <0.1%, то есть ниже затрат на сделку туда-обратно около 0.10% USD-M. Здесь, на высоковолатильном крупном активе с таймфреймом 4ч, настоящий выброс составляет 1–3% — 10–30× затрат на сделку туда-обратно, — поэтому преимущество на порядок превышает комиссии, чего не удавалось добиться внутридневным стратегиям. Механизм: поддерживать среднее EMA и полосы ATR в стиле Келтнера; если закрытие 4ч выходит за нижнюю полосу — открывать LONG при превышении на BELOW, а при выходе за верхнюю полосу — открывать SHORT при превышении на ABOVE, рассчитывая на возврат к EMA. Что особенно важно, добавлена дисциплина, которой не хватало неудачным стратегиям без фильтра: фильтр TREND GATE (торговать против движения только тогда, когда медленный фильтр тренда, например наклон/положение EMA за 200 баров, указывает на флэт или боковое движение), поэтому стратегия никогда не идет против установившегося тренда (главного источника убытков для стратегий на возврат от полос). Она развивает единственный выживший механизм фабрики без доходности от удержания (SOL внутридневной возврат к VWAP, стадия бумажной торговли ONE), но существенно отличается от него и от моих ожидающих рассмотрения стратегий MR: горизонт DIFFERENT (4ч для свинговых сделок против 15м внутри дня), сигнал DIFFERENT (выброс ATR/за полосу Келтнера против z-оценки VWAP), инструмент DIFFERENT (LINK; ожидающая рассмотрения ячейка LINK — это накопление SPOT, противоположное направление/площадка), а также фильтр торговой сессии NO (в отличие от ожидающей рассмотрения стратегии DOGE на возврат во время азиатской сессии). Это NOT корзина (один инструмент, исполнение 2/сделка туда-обратно → обход комиссийного барьера L12), NOT опционы (нет барьера по числу сделок), NOT тренд (возврат к среднему, распределенный по режимам), NOT перенос позиции (перенасыщен) и NOT низкочастотная дневная стратегия (4ч дает десятки сигналов в год → преодолевает барьер песочницы по числу сделок в ~1 лет, из-за которого провалились спотовые стратегии 200-SMA). Низкое число параметров 3 (EMA/период расчета полос, множитель полос, выход) снижает риск переобучения.