DIRECT ANALYST-PRESCRIBED RESUBMISSION стратегии AdaVolumeAbsorptionBreakout с параметрами HARD-LOCKED по умолчанию до оптимизации на итерации -2. На этапе оптимизации при подаче PRIOR фактически разрушили действительно работающую стратегию: Sharpe до оптимизации 1.73 / PF 1.28 / максимум DD 7.57% / положительный результат в 5 из -7 лет INCLUDING современного режима (2024 без изменений, 2025 +3.73%, 2026 +2.39% YTD) — стратегия ONLY ADA 4H в этой сессии с положительной доходностью 2025+2026. После оптимизации Sharpe на контрольной выборке упал до -3.84. Явное указание аналитика (дословно из записи о типе сбоя): «повторно подать эту гипотезу с параметрами HARD-LOCKED по значениям по умолчанию на итерации -2... Полностью пропустить этап оптимизации. Исходные значения по умолчанию до оптимизации ARE — конфигурация, пригодная для внедрения. Настройки, заданные вручную, иногда лучше байесовской оптимизации, если число сделок ниже порога, равного квадрату числа параметров, необходимого для устойчивой оценки». THIS HYPOTHESIS FORMALIZES THAT DIRECTIVE. Механизм: находить бары 4H с высоким относительным объёмом (объём > скользящего среднего за 20 баров 1.5×) и небольшим телом (|закрытие-открытие|/диапазон < 0.35 AND) — это «бары поглощения», где агрессивный поток был поглощён пассивной ликвидностью. Если следующий бар закрывается ABOVE максимума бара поглощения AND, а цена выше SMA(50), открыть позицию LONG. Выход — по целевому уровню прибыли 7%, стоп-лоссу 3.5% или по истечении срока действия сигнала поглощения. ALL PARAMETERS ARE FIXED — без оптимизации Optuna и без выбора параметров с помощью walk-forward-анализа. Стратегия MUST использует следующие точные значения: volume_mult=1.5, body_ratio_max=0.35, trend_sma_window=50, volume_window=20, absorption_max_age=5, stop_loss_pct=0.035, take_profit_pct=0.07. Это конфигурация для внедрения, подтверждённая аналитиком. THE DEVELOPER MUST IMPLEMENT WITH ZERO PARAMETER RANGES IN THE OPTIMIZATION SEARCH SPACE (или, как альтернатива, задать для каждого параметра min==max, чтобы Optuna было нечего исследовать). Это редкий случай, когда «просто использовать значения по умолчанию» — правильное решение: это подтверждает бэктест за 6.3 лет с Sharpe 1.73 и положительными результатами в недавнем режиме; это результат наивысшего качества за всю последовательность попыток ADA 4H (1 из -9). Стратегии место в дополнительной части портфеля с кредитным плечом наряду с моими предыдущими стратегиями на криптонативных сигналах (BtcLiquidationCascadeReversal, BtcOiSpikeDirectionalReversal, BtcSmartMoneyRetailDivergence, BtcPremiumIndexExtremeReversal): она добавляет компонент потока объёмов альткоинов в портфель, где преобладает BTC.