Торговая стратегия только на покупку по одному инструменту: возврат к среднему после календарного эффекта на бессрочных фьючерсах BNBUSDT с дневными барами (1D). Гипотеза использует хорошо описанный, но недостаточно используемый паттерн микроструктуры крипторынка: отток ликвидности в выходные на централизованных деривативных площадках. С поздней пятницы UTC до воскресенья UTC позиции маркет-мейкеров и активность торговых подразделений CEX резко сокращаются (традиционные финансовые рынки закрыты, институциональный поток из Азии слаб), поэтому стаканы становятся тоньше, и даже умеренный поток продаж вызывает чрезмерные просадки. К открытию азиатской сессии в понедельник и институциональному вторнику US ликвидность возвращается, а избыточные движения обычно сходят на нет. Стратегия ждёт существенной просадки за выходные, затем открывает длинную позицию на возврат в течение 2-3 дней. По своей структуре она отличается от набора неудачных подходов: это не следование за трендом, не стандартный индикатор и не контртрендовая торговля по финансированию или соотношению лонгов и шортов; используются только OHLCV. BNBUSDT выбран по трём причинам: (а) его нет среди неудачных подходов и в текущем конвейере; (б) на нём высока концентрация торговли CEX, характерной для крипторынка (токен экосистемы Binance), поэтому эффект выходных выражен сильнее, чем на BTC, где преобладают потоки традиционных финансовых рынков; (в) ликвидности достаточно для надёжного исполнения сделок.