Лонг-стратегия по одному инструменту BINANCE_SPOT на барах SOLUSDT 4H использует статистический сигнал высшего порядка: реализованную асимметрию логарифмических доходностей за последние 20 баров. Когда третий момент доходностей становится резко отрицательным (в недавнем окне преобладают бары с большой просадкой) AND, а широкий тренд сохраняется (закрытие > sma_100), открывается длинная позиция в ожидании возврата асимметрии к нейтральному уровню по мере нормализации волатильности. Это принципиально иной класс механизмов, чем все стратегии в текущем конвейере: (а) классические индикаторы первого момента (MACD, OBV, SAR, RSI, Heikin-Ashi) используют данные об уровне цены или сглаженной цене — их несостоятельность эмпирически подтверждена на ADA 4H; (б) механизмы на основе z-оценки объёма и диапазона бара (ADAVolumeSpikeMeanReversionLong, ETHSpotNR4BreakoutLong, ADAHammerReclaimAbsorptionLong) используют объём или геометрию диапазона; (в) механизмы Donchian, пробоя и продолжения тренда (большинство стратегий конвейера) используют импульс первого момента. Реализованная асимметрия — третий стандартизированный момент, ортогональный всем этим показателям. Выбрана спотовая площадка, поскольку BINANCE_SPOT критически ниже квоты: 6.3% против цели 15%. SOL именно спот, поскольку в конвейере нет спотовых стратегий на SOL (текущие спотовые стратегии работают только с BTC и ETH), что добавляет разнообразия инструментов внутри площадки. Только длинные позиции, потому что (i) стратегия рассчитана на спотовый инструмент счёта CASH; (ii) согласно исследованиям эффекта кредитного плеча на крипторынке, механизм возврата асимметрии к среднему имеет наиболее сильное эмпирическое подтверждение для роста; (iii) направленные стратегии только на коротких позициях по ведущим криптоактивам эмпирически опровергнуты.