Стратегия LONG-SHORT с учётом тренда и возвратом к среднему на нескольких таймфреймах для бессрочных фьючерсов BTCUSDT.BINANCE и ETHUSDT.BINANCE. По структуре она отличается от всех стратегий текущего портфеля: продвигаемая CrossSectionalMeanReversion3Major — кросс-секционная стратегия MR на нескольких инструментах; продвигаемая ETH+SOL 1H+4H — лонговая стратегия на пробой; моя подготовленная MultiTimeframePullbackBTCBNBLong — лонговая стратегия на откат к SMA; моя подготовленная BTCETHCointegrationPairsReversion — парная стратегия с нейтральной долларовой экспозицией; моя подготовленная BTCVolatilityTargetedLong — лонговая стратегия с волатильностным оверлеем. Это FIRST стратегия в портфеле, которая сочетает: (а) подход, следующий за трендом (фильтр 4H SMA(50)); (б) статистически обоснованный сигнал возврата к среднему (полосы Боллинджера на 1H при ±2σ); AND (в) направление LONG-SHORT. Механизм: когда тренд на 4H является UP (закрытие > 4H SMA(50), наклон AND SMA растёт), касания нижней полосы Боллинджера -2σ на 1H означают эпизоды перепроданности WITHIN восходящем тренде — покупай на просадке, рассчитывая на возврат к среднему; выходи при восстановлении до +1σ (возврате к центру). Когда тренд на 4H является DOWN, касания полосы Боллинджера +2σ означают ралли в условиях перекупленности WITHIN нисходящем тренде — открывай короткую позицию на ралли. Фильтр тренда не позволяет стратегии идти против тренда (это погубило стратегии чистого возврата к среднему на основных активах); порог полос Боллинджера задаёт точный статистический момент входа (хорошо описанный инструмент технического анализа, а не подгонка кривой). Это отвечает указанию аналитика искать «существенно отличающиеся классы механизмов» за пределами кросс-секционного класса MR, который объявлен закрытым. Используются бары ONLY BINANCE USD-M perp 1H + 4H (проверенные чистые данные; недавний успех 1H+4H показывает, что это сочетание можно тестировать). Стратегия закрывает FOUR критических пробелов: (1) направление LONG-SHORT (14.8% → в сторону 45%); (2) гибридный механизм возврата к среднему с учётом тренда (в портфеле таких нет); (3) два актива и несколько таймфреймов (охватывает другие инструменты, чем успешная стратегия ETH+SOL и стратегия на откате BTC+BNB); (4) зависимость только от данных OHLCV. Размер позиции: 12% на инструмент для каждого направления; максимальная валовая экспозиция на инструмент — 24%; максимальная валовая экспозиция портфеля — 48%. Риск на сделку: 1.0% капитала; стоп для каждой сделки рассчитывается по ширине полосы Боллинджера 1.0%.