Стратегия среднего возврата (mean-reversion) с длинными позициями по одному инструменту MICROSTRUCTURE-BASED на бессрочных фьючерсах BTCUSDT, использующая 4-часовые бары и данные только по OHLCV, с фильтром бычьего режима на дневных барах. Это THIRD ортогональный механизм среднего возврата для портфеля: SolFourHourBbOversoldMeanReversionLong срабатывает на основе расстояния STATISTICAL (стандартное отклонение от SMA), BnbFourHourRsi2OversoldMeanReversionLong срабатывает на основе VELOCITY (скорости недавнего снижения), а данное предложение срабатывает на основе позиционирования MICROSTRUCTURE (расстояние от средневзвешенной по объёму цены). VWAP — это канонический институциональный ориентир исполнения — крупные участники активно работают с ордерами относительно VWAP, создавая реальный защитный поток, когда цена существенно уходит вниз от этого уровня. Три триггера срабатывают при разных условиях на барах: BB срабатывает, когда цена отклонилась FAR ниже простого среднего на протяжении многих баров; RSI(2) срабатывает, когда цена упала FAST за 2-3 баров; расстояние VWAP срабатывает, когда цена сдвинулась AWAY от уровня, на котором торговался последний основной объём (иное статистическое свойство — VWAP взвешен по объёму, поэтому он привязан к уровню, на котором исполнялись институциональные ордера). BTC выбран именно потому, что (a) BTC обладает наиболее надёжным путём данных в системе (что подтверждается коэффициентом Шарпа 3.74 у BtcFourHourVolumeBreakoutLong, уже находящегося в бумажной торговле), (b) BTC имеет покрытие только по моментуму/пробою (4H Vol Breakout + Spot Drawdown) — у него отсутствует механизм среднего возврата на 4H, (c) BTC обладает самым глубоким институциональным потоком среди всех криптовалют, что делает VWAP значимым ориентиром микроструктуры, а не розничным шумом, (d) более низкая волатильность BTC даёт более чистые сигналы расстояния VWAP, чем более волатильные альткоины, где VWAP выбивается розничными паниками. Стратегия использует таймфрейм 4H именно потому, что получение дневных баров оказалось ненадёжным (10+ сбоев инфраструктуры Layer 3). Бары 4H на BTCUSDT.BINANCE эмпирически надёжны. Всего 4 параметров (VWAP скользящее окно в барах 4H, процент порога расстояния, период режима EMA, процент стоп-лосса), все экономически значимы, низкая поверхность переобучения.