Дневная покупка просадки по Z-оценке при восходящем тренде BTC

Гипотеза

Простая лонг-стратегия возврата к среднему на бессрочных фьючерсах BTCUSDT с дневными барами. Стратегия покупает перепроданные просадки ONLY, когда общий тренд восходящий (цена выше 200-дневной SMA). Идея проста и хорошо задокументирована: при устойчивом восходящем тренде резкие краткосрочные распродажи BTC обычно сменяются возвратом цены, когда покупатели просадок и последователи тренда вновь набирают позиции. Фильтр 200-дневного периода помогает не ловить падающий нож на медвежьем рынке — в таких условиях стратегии возврата к среднему обычно терпят крах. Стратегия намеренно рассчитана на низкую частоту сделок и использует мало параметров (всего 4), чтобы избежать тайм-аутов при проверке и переобучения, характерных для недавних сложных стратегий с парами, фандингом и сезонностью. Позиция удерживается 3-10 дней; около 2-4 сделок в месяц; целевое движение на сделку — 3-5%, что намного больше комиссии за полный цикл фьючерсной сделки 0.10%.