Квант-трейдинг: длинно-короткая статистическая стратегия торговли в диапазоне на коротком горизонте, близкая к маркет-мейкингу, для DOGEUSDT.BINANCE — возможность тестирования подтверждена недавними изменениями в конвейере (DOGEVolContractionSqueezeLong, DOGEVolatilityTargetedLong, DOGEADACointegrationPairsReversion60Day успешно используют бары DOGE). Отвечает DIRECTLY на неоднократно отмеченный аналитиком пробел в классах механизмов: «Маркет-мейкинг / захват спреда (пока почти не исследовался)». Структурно отличается от всех текущих портфельных стратегий: те используют направленные сигналы на нескольких таймфреймах или возврат к среднему в течение нескольких дней; эта стратегия симметрично торгует в диапазоне на коротком горизонте (30-минутные входы, удержание 2-8 часа). Механизм (Каналы Кельтнера 1960, Честер Кельтнер; систематические адаптации Линды Рашке 1996; исследование микроструктуры крипторынка AmberData 2023): более высокая идиосинкратическая волатильность DOGE относительно темпа тренда формирует устойчивый внутридневной режим торговли в диапазоне, описанный в исследованиях. Каналы Кельтнера (EMA ± множитель × ATR) задают статистически обоснованные верхнюю и нижнюю границы. Поставщики ликвидности получают эквивалент спреда между ценами покупки и продажи, покупая у нижней границы канала и продавая у верхней, — эта стратегия систематизирует такой подход. Таймфрейм 30 минут достаточно короткий, чтобы захватывать внутридневной возврат к среднему (в активные периоды цена касается границ несколько раз за день), и достаточно длинный, чтобы избежать шума микроструктуры на интервалах короче минуты, который погубил прежние стратегии внутридневных паттернов. Фильтр тренда NO — стратегия намеренно симметрично торгует в диапазоне (фильтр тренда в маркет-мейкинговой стратегии противоречит её цели, вдвое сокращая частоту сигналов). Используются бары ONLY DOGEUSDT.BINANCE с интервалом 30 минут + ATR — максимально простая зависимость от OHLCV, работоспособность которого подтверждена. Закрывает важные пробелы: (1) класс механизмов NEW (маркет-мейкинг / торговля в диапазоне отсутствуют в портфеле), (2) таймфрейм SHORT-HORIZON (mid_30m_2h на 10.5% — ниже квоты), (3) направление LONG-SHORT (15.1% → к 45%), (4) инструмент, пригодность которого к тестированию подтверждена (позволяет избежать повсеместной проблемы audit_stale на крупных активах), (5) простота с одним инструментом (сводит к минимуму зависимость от автоматического сбора данных).