Длинная односторонняя (long-only) стратегия на одном инструменте MICROSTRUCTURE ORDER-FLOW на бессрочных фьючерсах BTCUSDT с использованием 4-часовых баров и дополнительных данных по тиковым сделкам, с бычьим режимным фильтром по дневным барам. Данное предложение нацелено на класс сигналов GENUINELY UNEXPLORED — ни одна текущая стратегия портфеля не использует данные об агрессоре по тиковым сделкам. Дисбаланс потока ордеров (объём покупок-агрессоров против объёма продаж-агрессоров) — это хорошо задокументированный микроструктурный сигнал (Easley, Lopez de Prado, O'Hara «Часы Объёма: Инсайты в Высокочастотную Парадигму» 2012; Cont, Kukanov, Stoikov «Ценовое воздействие событий книги ордеров» 2014). Механизм фиксирует, что WHO торгуется агрессивно (тейкеры против мейкеров, лонги против шортов), — принципиально иной тип сигнала, чем ценовые осцилляторы (RSI/BB), агрегированные объёмы (Vol Breakout), сигналы состояния деривативов (фандинг/OI/ликвидации) или графические паттерны. Это механистически новое и NOT попадает ни в один задокументированный паттерн отказа: (1) NOT перенос от возврата к среднему / продолжению моментума (это сигнал направления потока, а не сигнал ценового экстремума), (2) NOT стратегия с разреженными сигналами (бар 4H с дисбалансом агрессоров срабатывает 30-60×/год), (3) NOT кросс-активная репликация (BTC — единственный предложенный актив), (4) NOT симметричная инверсия (это напрямую наблюдаемый сигнал потока, а не инверсия отказавшего тезиса), (5) NOT опционы или мультиинструмент (линейные фьючерсы на один актив). Экономический механизм: когда объём покупок-агрессоров существенно доминирует над объёмом продаж-агрессоров в течение бара 4H (например, объём покупок > 60% от общего), это сигнализирует о систематическом институциональном или розничном давлении покупок, продавливающем через ордера на продажу в стакане. В бычьем режиме эти агрессивные покупки обычно продолжаются в течение следующих 4-8 часов, поскольку всё больше покупателей гонится за прорывом — продолжение моментума. Сигнал LEADING, поскольку он измеряет то, что происходит RIGHT NOW на уровне ордеров, а не запаздывающее ценовое движение. BTC выбран потому что: (a) BTC имеет самые глубокие данные по тиковым сделкам и наибольший институциональный поток (разделение по агрессорам наиболее информативно), (b) путь данных 4H у BTC эмпирически наиболее кэшируемый, (c) институциональный поток BTC, управляемый ETF, делает дисбаланс агрессоров экономически значимым (когда аллокаторы ETF покупают агрессивно, это задокументированный сигнал продолжения). Всего 4 явных параметров (порог коэффициента агрессоров, фильтр минимального объёма, период режима SMA, процент стопа).