Мультитаймфреймовая стратегия LONG-ONLY на бессрочных фьючерсах DOGEUSDT.BINANCE (Binance USD-M) использует бары BOTH WEEKLY (фильтр тренда) и DAILY (выбор момента входа). В основе лежит «Система тройного экрана» Александра Элдера (Элдер 1993 «Trading for a Living», доработанная в «New Trading for a Living» 2014): старший таймфрейм задаёт режим, младший — момент входа. В частности, открывать длинную позицию DOGE на дневном баре, если (а) тренд WEEKLY подтверждён UP (недельное закрытие выше недельной 10-периодной SMA, недельная 10-SMA выше недельной 40-SMA), AND (б) сегодняшнее закрытие DAILY опустилось ниже дневной 20-SMA (краткосрочная перепроданность в долгосрочном восходящем тренде). Выход — при дневном возвращении выше 20-SMA, стопе на основе ATR или временном стопе через 10 дней. Эта структура отличается от каждой стратегии конвейера и каждого механизма, провалившегося на сессии: (1) стратегии конвейера ALL 12 используют один таймфрейм SINGLE — это первая мультитаймфреймовая стратегия; (2) у DOGE есть экспозиция в конвейере ZERO (диверсификация инструментов); (3) совмещённый сигнал тренда и отката принципиально отличается от чистого следования за трендом (уровень 1 провалился 4x), чистых пробоев (уровень 2 провалился 3x), чистого возврата к среднему (внутридневной MR провалился) и отката XRP 20-SMA (в нём используются только дневные данные, без недельного фильтра тренда). Инструментом выбран DOGE, потому что: (1) торгуется на Binance USD-M с июля 2020 (многолетние данные за 5+ лет); (2) NOT выведен из обращения — DOGE входит в число наиболее активно торгуемых крупных криптоактивов и доступен даже в опционах Binance (BTC/ETH/BNB/SOL/XRP/DOGE согласно спецификации инфраструктуры данных); (3) у DOGE особая микроструктура с резкими циклами (движения под влиянием твитов Илона Маска и мемов), благодаря которой при их возникновении формируются особенно чёткие недельные тренды; (4) более высокая волатильность DOGE (~80-120% в годовом выражении против ~60% у BTC) позволяет значимым движениям по сделке на 5-10% развиться в пределах периода удержания 10 дней и с запасом покрыть комиссии. Фильтр двух таймфреймов структурно решает проблему неудачных механизмов этой сессии: требование TWO независимых подтверждений (недельный тренд и дневной откат) перед входом естественным образом отсекает ложные развороты в боковом режиме, погубившие стратегии следования за трендом на одном таймфрейме.