Длинно-короткая стратегия возврата к среднему для бессрочных фьючерсов BTCUSDT.BINANCE USD-M, торгующая против дисбалансов EXTREME агрессивного потока. Используются perp-бары BINANCE USD-M (подтверждено, что данные чистые) и taker_ratio дополнительных данных (PostgreSQL — доступность подтверждена; они полностью не использовались в 464 предыдущих экспериментах). Гипотеза: когда объём агрессивных покупок тейкеров BUY в скользящем окне 4ч превышает базовое значение за 30 дней более чем на 2.5 стандартных отклонений, покупки со стороны розничных участников FOMO исчерпаны — предельный покупатель, готовый платить дороже, удовлетворил свой спрос, и цена возвращается к среднему, когда вступают естественные продавцы и поставщики ликвидности на короткой стороне. Симметричная ситуация на стороне SHORT: когда объём агрессивных продаж тейкеров SELL превышает значение не более чем на -2.5 SD, панические продажи исчерпаны и следует возврат к среднему. Этот механизм STRUCTURALLY DISTINCT от недавно описанного паттерна неудачи «угасание возврата к среднему после экстремальных значений ставки финансирования BTC -2023»: экстремумы ставки финансирования — это запаздывающие индикаторы состояния POSITIONING, которые институциональный капитал может опередить; экстремумы потока тейкеров — это измерения потока REAL-TIME AGGRESSION, которые можно наблюдать только AFTER после того, как поток прошёл, поэтому их сложнее арбитражировать и они устойчивее в разных рыночных режимах. Сделки FIVE в недостаточно представленных категориях: направление длинная-короткая (14.0% → к 45%), механизм на основе данных taker_ratio (ни один из 464 экспериментов не использует этот поток), преимущество микроструктуры агрессивного потока (отличается от позиционирования, ставок финансирования, ликвидаций и длинно-коротких позиций), среднесрочное удержание (циклы 8-24ч) и только BINANCE-USD-M (чистые данные, без всех сценариев неудачи BINANCE_SPOT). Размер позиции: 15% капитала на каждое направление. Риск на сделку: 1.5% капитала с ограничением стоп-лоссом.