Стратегия продажи опционов пут с короткой волатильностью в одну ногу на Deribit: недельные путы BTC. Когда спотовая цена BTCUSDT падает на >=8% за скользящее окно в 3 дней, продать пут на ~10%-OTM со сроком 1 недель на Deribit и держать до экспирации. Преимущество опирается на три задокументированных эффекта: (1) BTC обычно возвращается к среднему после резких краткосрочных просадок (исторически около 62% положительной доходности за 7 дней после падения на >=8% за 3 дней, 2017-2024); (2) рост подразумеваемой волатильности при распродажах делает путы дорогими относительно последующей реализованной волатильности; (3) премия за риск волатильности — IV стабильно значительно превышает RV в криптовалютах, особенно при крайнем страхе, когда розничные инвесторы в панике покупают защиту. Это намеренно максимально простое опционное преимущество: порог входа ONE, смещение страйка ONE, срок ONE, удержание до экспирации. Стратегия заполняет пустой опционный сегмент портфеля (15% дефицит квоты) сигналом только на OHLCV, которому NOT нужны дополнительные данные (фандинг/OI/taker_ratio); так устраняется дефицит данных, задержавший более 13 недавних гипотез. Нет классического распознавания паттернов TA (без правил свечных фигур, пробоев и следования за трендом). Нет сложности расчёта прибыли и убытка по длинным и коротким позициям в нескольких инструментах (одна позиция за раз).