Гипотезы
SOL Возврат к среднему при всплеске волатильности на выходных
SOL Weekend Volatility Spike Mean Reversion
Использование возврата к среднему поведения SOL в выходные дни (Пт 22:00 UTC → Вс 22:00 UTC), когда институциональная ликвидность отсутствует, а вызванные розничными участниками всплески волатильности имеют тенденцию к…
Гипотеза
Использование возврата к среднему поведения SOL в выходные дни (Пт 22:00 UTC → Вс 22:00 UTC), когда институциональная ликвидность отсутствует, а вызванные розничными участниками всплески волатильности имеют тенденцию к перелёту. Вход на экстремумах z-score чистой доходности за 1 ч с использованием скользящего стандартного отклонения за 7 дн. SHORT при z-score > 2.0, LONG при z-score < -2.0. Размер позиции — 3% капитала. Выход при возврате к 24-часовой VWAP, стоп-лосс 1.2% или временной стоп в понедельник 00:00 UTC. Инструмент: фьючерсы SOLUSDT.BINANCE USD-M (MARGIN). Ожидаемая средняя доходность сделки ~0.35-0.50% нетто после комиссий, процент прибыльных сделок 55-60%, ~120-150 сделок/год.
Stratmill — это инструмент для исследований и бумажной торговли, а не финансовая консультация или брокер. Результаты бэктестов и бумажной торговли являются гипотетическими. Торговля сопряжена с риском убытков.