AVAX Следование за трендом при сжатии волатильности

Гипотеза

Использует хорошо задокументированный феномен кластеризации волатильности в криптовалютах средней капитализации. AVAX на Hyperliquid демонстрирует периоды экстремального сжатия волатильности (измеряемого процентилем ширины полос Боллинджера за 100 баров на таймфрейме 4ч), за которыми следуют взрывные направленные движения. В отличие от стратегий пробоя диапазона по Келтнеру/диапазону, уже находящихся в разработке, данная стратегия использует определение режима волатильности в качестве основного сигнала — она не торгует пробои ценовых уровней, а идентифицирует *фазу сжатия* и сопровождает последующее расширение. Вход активируется только когда ширина BB опускается ниже своего 15-го процентиля AND бар длительностью 4ч закрывается за пределами верхней/нижней полосы с объёмом выше среднего, подтверждая направленную решимость. Целевыми являются многодневные тренды (удержание 2-7 дней), где ожидаемые движения в 3-8% значительно превышают комиссию в 0.09% RT на Hyperliquid.