Минимальная контртрендовая стратегия с уклоном в шорт по одному инструменту на бессрочных фьючерсах ETHUSDT; используются дневные свечи (1D) и открытый интерес как вспомогательный сигнал. Гипотеза состоит в том, что быстрое увеличение открытого интереса во время роста цены (то есть OI растёт более чем на X% за N дней, а цена также растёт более чем на Y%) означает, что ралли вызвано прежде всего открытием позиций с кредитным плечом в лонг, а не накоплением спотового актива — это классическая предпосылка для массового принудительного закрытия длинных позиций. Стратегия открывает шорт при этом расхождении и закрывает его, когда либо OI возвращается к среднему (снижение плеча завершено), либо цена опускается ниже заданного уровня. Отличается от всех существующих стратегий конвейера (ни одна не использует OI) и всех неудачных гипотез (ни одна не использовала OI; ни одна не была основана на расхождении или сжатии позиций; ни одна не была контртрендовым шортом по ETH). Намеренно используется ETH, а не SOL/XRP/BNB, потому что (1) у ETH самая чистая и обширная история OI в масштабе, (2) предыдущие шорты на основе ставок финансирования по SOL/XRP не сработали, а (3) бессрочный рынок ETH — второй в мире по объёму торгов среди криптовалютных бессрочных фьючерсов, поэтому динамика сжатия позиций хорошо заметна. Всего три параметра: порог роста OI, порог роста цены и окно ретроспективы.