Мультиинструментальная стратегия только на покупку с PORTFOLIO REBALANCING на BTCUSDT.BINANCE_SPOT + ETHUSDT.BINANCE_SPOT с дневными барами. Уточнена на основе предложенной пользователем идеи: «напиши стратегию ребалансировки для btc и eth». Это механизм структурного портфеля, NOT ставка на возврат спреда к среднему (которая была опровергнута 3+ раз за эту сессию). Стратегия поддерживает портфель с весами в долларах 50/50, состоящий из спотовых позиций BTC и ETH; когда вес одного актива в портфеле отклоняется за пределы диапазона ±5% (то есть поднимается выше 55% или опускается ниже 45%), совершается сделка ребалансировки, возвращающая оба актива к 50/50. Минимальный период ожидания 14 дней между ребалансировками предотвращает чрезмерную торговлю в периоды высокой волатильности. Механизм преимущества — хорошо задокументированная премия «доходности диверсификации» / «извлечения выгоды из волатильности» (Booth & Fama 1992, Bouchey-Nemtchinov-Paulsen-Stein 2012, информационно-теоретическая основа Shannon's-Demon): когда у двух активов схожий долгосрочный тренд, но различаются краткосрочные траектории волатильности, периодическая ребалансировка систематически забирает долю у недавнего лидера и добавляет её отстающему, извлекая положительную геометрическую доходность, незаметную на уровне отдельной сделки. BTC и ETH — идеальная пара для этого механизма, потому что: (a) у них схожий структурный долгосрочный тренд (обе — крупные криптоактивы с положительным долгосрочным ростом), (b) их краткосрочная волатильность существенно различается (ETH обычно около 1.3-1.5× BTC по дневной доходности), (c) их попарная корреляция составляет около 0.75-0.85 (высокая, но не 1.0 — именно в этом диапазоне доходность диверсификации значима), (d) по обоим активам есть более 8 лет непрерывных данных Binance Spot для надежного walk-forward-анализа, (e) ликвидность обоих на спотовом рынке очень высока (около $2B BTC, около $500M ETH дневного объема спотовой торговли Binance) — опасений из-за минимального порога ликвидности нет. CRITICAL DISTINCTION FROM PRIOR FAILURES: это NOT BTC-ETH возврат спреда к среднему (который был опровергнут 3+ раз). Стратегия NEVER открывает короткие позиции по любому из активов, NEVER вычисляет z-оценку, NEVER делает ставку на схождение в заданный период. Она просто поддерживает постоянную экспозицию к портфелю из 2 активов. «Покупай дёшево, продавай дорого» возникает механически как побочный эффект ребалансировки по диапазонам, а не как активная направленная ставка. Результат Booth & Fama (1992) формально доказывает, что этот механизм приносит положительную доходность, даже если ожидаемая доходность двух активов IDENTICAL (именно поэтому предыдущие попытки спредовой MR не удались: силы схождения нет, но IS премия за ребалансировку). Только OHLCV — NO дополнительная зависимость от данных. Всего параметров: 3: target_btc_weight=0.50, rebalance_threshold=0.05, cooldown_days=14. Только длинные позиции в силу ограничения SPOT.