Стратегия LONG-SHORT на одном инструменте BTCUSDT.BINANCE (USD-M perp, бары 4ч), основанная на POSITIONING-сигнале, который не использует ни одна из развёрнутых стратегий: дивергенция между соотношением лонг/шорт-аккаунтов топ-трейдеров Binance (более крупные, более информированные аккаунты) и глобальным соотношением лонг/шорт-аккаунтов (широкая розничная толпа). Обе серии уже собираются инфраструктурой данных фабрики (BinanceFuturesDataCollector → соотношения топ/глобальных L/S в data/supplementary), что устраняет стену доступности данных, из-за которой были заброшены родственные стратегии на основе фидов ликвидаций.
Тезис (задокументированный эффект «умные деньги против глупых денег»): когда розничная толпа становится крайне односторонней (глобальное соотношение L/S на экстремуме позиционирования) WHILE топ-трейдеры склоняются в другую сторону, толпа оказывается не на той стороне, и следует разворот/нормализация — поэтому торгуй WITH топ-трейдерами и AGAINST толпой.
Механизм на баре 4ч: вычислить дивергенцию = z-оценка (top_trader_LS_ratio − global_LS_ratio) за скользящий период ретроспективы; когда топ-трейдеры находятся в чистом лонге по отношению к крайне шортящей толпе, открывай LONG; когда топ-трейдеры находятся в чистом шорте по отношению к крайне лонгующей толпе, открывай SHORT — каждый вход дополнительно подтверждается ценовым триггером (закрытие, восстанавливающее/пробивающее короткую EMA в направлении сигнала), чтобы не ловить падающий нож.
Это сознательно семейство DIFFERENT от всего, что умирает в этой сессии: NOT следование за трендом (209-death кладбище одного режима — оно контртрендовое к толпе и распределено по режимам), NOT фандинг керри (насыщенное комиссиями умирающее семейство корзин), NOT N-ногая корзина (один инструмент, 2 исполнений/раунд-трип, обходит стену комиссий L12 2N×10бпс, которая только что убила парную торговлю ETH/BTC на −0.63%/сделка), NOT опционы (нет стены количества сделок) и NOT COIN-M (кладбище несоответствия площадок/маржирования).
3 низких параметров (период ретроспективы дивергенции, z-порог входа, выход) поддерживают устойчивость к переобучению.