Долларово-нейтральная кросс-секционная стратегия возврата к среднему на фиксированном наборе из 6 основных бессрочных фьючерсов Binance USD-M с подтверждёнными чистыми данными: BTC, ETH, SOL, BNB, AVAX, LINK (с маржой в USDT). Каждые 24 часов стратегия ранжирует 6 активов по доходности за последние 7 дней, открывает LONG позиции по 2 активам с худшими результатами и SHORT позиции по 2 активам с лучшими результатами; вес внутри каждой части портфеля одинаковый, портфель долларово-нейтральный. Удерживать 24 часов, затем ранжировать заново. 2 активов в середине списка исключаются. Это наиболее подробно описанная в академических работах кросс-секционная аномалия: краткосрочный разворот доходности (Jegadeesh 1990, Lo & MacKinlay 1990, Hubrich 2018 — свидетельства для криптовалют). Механизм: когда актив в корзине превосходит другие за окно в 1-30 день, фиксация прибыли по длинным позициям, потоки ребалансировки от капитала, отслеживающего индексы и корзины, и встречные потоки от ориентированных на стоимость участников вместе возвращают цену актива к среднему корзины. Симметрично, отстающий актив выигрывает от возвращения покупателей. Стратегия напрямую отвечает на предписывающую рекомендацию аналитика в этой сессии: «отдавать приоритет кросс-секционным механизмам, а не направленному моментуму, в текущем режиме» — кросс-секционный разброс доходностей имеет INCREASED в 2024-2026 по мере декорреляции основных активов корзины, создавая MORE преимущество для кросс-секционных стратегий. Отличается от CrossSectionalMeanReversion3Major (где используются HL + ранжирование по ставке финансирования + цикл 8ч): здесь используются BINANCE USD-M + ранжирование по доходности за 7 дней + цикл 24ч. Две дополняющие друг друга кросс-секционные стратегии на независимых сигналах. Заполняет FIVE недостаточно представленные категории: направление лонг-шорт (13.9% → к 45%), охват нескольких инструментов (7.1% → рост), класс кросс-секционных механизмов (единственный, чья эффективность подтверждена), диверсификация портфеля относительно направленных стратегий и только BINANCE-USD-M (чистые данные, без сценария сбоя). Размер позиции: 12% капитала на длинную часть × 2 + 12% на короткую часть × 2 = 48% валовой экспозиции, портфель долларово-нейтральный. Риск на сделку: около 1% капитала исходя из дневной волатильности разброса доходностей.