Простая стратегия только в шорт по одному инструменту: бессрочные фьючерсы SOLUSDT. Она играет против перегруженных кредитным плечом лонгов, когда ставка финансирования за 8 часов достигает экстремальных значений. Стратегия использует бары длительностью 1 часов и один дополнительный входной параметр — ставку финансирования. Когда ставка финансирования > +0.05% за 8 ч (в пересчёте на год около 55%), лонги становятся переполненными, а шорты получают значительные выплаты; исторически такие режимы совпадают с локальными вершинами, поскольку каскадные ликвидации бьют по участникам с кредитным плечом в лонг. Короткая позиция приносит (а) выплату по ставке финансирования за каждый период длительностью 8 ч, AND (б) прибыль от возврата цены к среднему, когда переполненные лонги закрываются. Позиции удерживаются внутри дня (обычно 6-24 ч), поэтому накопленные комиссии минимальны относительно целевого движения 1.5%+ на сделку. Профиль риска: риск 1.5% капитала на сделку с увеличением размера позиции при сильном сигнале (риск 2%, если ставка финансирования > +0.08%), фиксированный стоп при неблагоприятном движении на 1.5%, максимум 20% капитала в любой отдельной позиции. Гипотеза намеренно сведена к минимуму (один инструмент, один индикатор, один таймфрейм), чтобы избежать тайм-аутов при проверке, которые мешали недавним гипотезам с несколькими инструментами и индикаторами.