LONG-SHORT, возврат к среднему на одном инструменте SOLUSDT.BINANCE (USD-M бессрочный контракт, свечи 1 ч): стратегия торгует хорошо задокументированный отскок после капитуляции, определяя принудительные продажи по OPEN-INTEREST CHANGE, а не по необработанным данным о ликвидациях. Ключевое отличие: в этой сессии отказались от четырёх родственных стратегий на разворот после каскада ликвидаций из-за структурной нехватки данных (таблица ликвидаций Binance содержит накопленные данные лишь за ~90 дней), тогда как многолетняя история открытого интереса доступна в CSV метрик Binance Vision — значит, тот же одобренный механизм можно тестировать на исторических данных. Тезис: резкое OI DROP одновременно с сильным движением цены указывает на сброс кредитного плеча (массовые ликвидации / принудительное закрытие позиций), который исчерпывает себя: когда запертая в позициях сторона ликвидирована, цена быстро отскакивает. Механизм на каждом баре 1 ч: (1) рассчитать изменение OI за последние M часов (по умолчанию M=4) в процентах от предыдущего OI; (2) рассчитать одновременное движение цены в единицах ATR; (3) если OI имеет FALLEN ≥ oi_drop_thresh (по умолчанию 5% за 4 ч), AND цена резко изменилась (≥ move_thresh, по умолчанию 1.5×ATR) в окне SAME, торговать против исчерпанного движения — открыть LONG, если цена упала (ликвидированы длинные позиции / каскад вниз), открыть SHORT, если цена резко выросла (шорт-сквиз / сброс позиций шортов). Стратегия принципиально DIFFERENT от всего, что не сработало в этой сессии: NOT следования за трендом (кладбище стратегий с единственным режимом, переживших 209-гибель — эта стратегия контртрендовая и работает в разных режимах), NOT семейства ликвидаций-FEED (использует OI, для которого нет проблемы нехватки данных), NOT корзины инструментов (один инструмент, исполнение 2 / сделка туда-обратно, обход L12 стены комиссий), NOT опционов (нет ограничения по числу сделок), NOT низкой частоты с дневными данными (1 ч и десятки событий сброса в год преодолевают ограничение песочницы в ~1 лет по числу сделок, которое только что остановило дневные стратегии 200-SMA), и NOT потока тейкерских ордеров / коэффициента длинных и коротких позиций (уже рассматривается). Выбрана высоковолатильная монета, чтобы отскоки после сброса (1–2%) с запасом покрывали смоделированные комиссии за сделку туда-обратно около 0.10%; малое число параметров 3 снижает риск переобучения.