Long-short стратегия схождения с эффектом опережения и запаздывания на нескольких инструментах: DOGEUSDT.BINANCE и ADAUSDT.BINANCE — недавние успешные запуски конвейера подтвердили, что оба инструмента можно тестировать. Структурно отличается от всех предыдущих портфельных стратегий: это не коинтеграция пар (статистическое равновесие), не кросс-секционный MR (симметричное ранжирование), не торговля в диапазоне Keltner (один инструмент) и не таргетирование волатильности (определение размера позиции). Это стратегия DIRECTIONAL CROSS-ASSET INFORMATION TRANSMISSION: когда один актив первым совершает направленное движение, OTHER (отстающий актив) обычно движется следом в том же направлении в течение 1-3 баров. Механизм описан в работах Lo и MacKinlay 1990 «Когда контртрендовая прибыль связана с чрезмерной реакцией фондового рынка?», Hou и Moskowitz 2005 «Рыночные трения, задержка реакции цены и кросс-секция ожидаемой доходности», а также в специфичном для криптовалют расширении Caporale и соавторов 2018: на рынках коррелирующих активов различия во внимании и потоке ордеров приводят к тому, что один актив быстрее реагирует на новости об общем факторе. В парах мемкоинов и альт-L1, таких как DOGE-ADA, DOGE (с более высоким бета-коэффициентом внимания) обычно опережает ADA при ротации циклов; ADA (с более медленным потоком) догоняет. Обнаруживая крупное движение 1H DOGE и торгуя в направлении SAME по ADA, стратегия использует преимущество передачи информации. Стратегия симметрична: если первым движется ADA (это реже, но бывает во время событий, связанных именно с ADA), стратегия торгует DOGE в направлении ADA. Вход на одном баре и строгие временные выходы не дают стратегии застрять в позиции, если опережение и запаздывание не проявятся. Используются бары ONLY DOGE и ADA 1H — оба варианта подтвердили работоспособность. Закрывает критические пробелы: (1) класс механизма NEW (схождение с эффектом опережения и запаздывания, которого нет в портфеле); (2) охват MULTI-INSTRUMENT (дополняет категорию пар/нескольких инструментов 19.4%); (3) направление LONG-SHORT (15.2% → к 45%); (4) временной интервал SHORT-HORIZON (mid_30m_2h на 10.6% — ниже квоты); (5) инструменты, подтверждённые как тестируемые (избегает audit_stale среди крупнейших активов). Размер позиции: 12% капитала на сделку. Риск на сделку: 0.8% капитала, ограниченный строгим стопом по времени ATR.