Стратегии

Продолжение пробоя, инициированного денежным потоком: пробои канала Дончиана 4H альткоинов на бессрочных контрактах Hyperliquid — лонг AND, шорт только при лидерстве Binance Spot (пробой спота и повышенная доля его объёма в сумме объёмов спота и бессрочного контракта); фиксированный интервал 48 ч, внутрисвечной стоп ATR (инструментов: 6; свечи Binance используются только для сигналов)

Итог: Отменено

HlCashLedBreakoutFollowThrough

Сводка по итогам

HlCashLedBreakoutFollowThrough проверяла гипотезу, что пробои альткоиновых бессрочных контрактов на Hyperliquid продолжатся, если их поддерживают покупатели или продавцы на Binance Spot, о чём свидетельствовали пробой на споте, увеличение доли объёма спота и всплеск объёма на споте. Единственный бэктест на полной истории дал 551 сделок — намного больше прогноза в 150-250 — и убыток 7.18% (коэффициент Шарпа -0.42, средняя сделка -0.218%). Преимущество до затрат было близко к нулю (IC 0.008), а результаты ухудшились после 2024. Аналитик отклонил стратегию при проверке бэктеста, до оптимизации; в тот день это стала третья неудачная конструкция пробоя HL альткоинов на 4H с ведущей ролью спота. Ошибок учёта или данных не обнаружено.

Отчёт по стратегии

Гипотеза

Межбиржевая стратегия событий 4–HOUR, лонг и шорт. Торгуемая площадка: бессрочные контракты HYPERLIQUID (SOL, AVAX, LINK, DOGE, ADA, LTC). Площадки только для сигналов: спот Binance (BINANCE_SPOT) и бессрочный контракт Binance USD-M (BINANCE) — свечи тех же монет; сделки на них не открываются. Механизм следует уроку L203 (подтверждённое спотом продолжение движения бессрочного контракта дважды выдержало проверку) и стратегии накопления, выбранной для продвижения, на основе доли объёма спота и бессрочного контракта: пробой диапазона, поддержанный покупателями или продавцами на споте, обычно сохраняется, поскольку отражает реальное перемещение позиций. Пробой, вызванный только кредитным плечом бессрочных контрактов, обычно разворачивается из-за ставок финансирования и ликвидаций. На закрытии каждой свечи 4H для каждой монеты: (1) закрытие бессрочного контракта Hyperliquid выходит за предыдущий канал Дончиана за N свечей (максимум для лонга, минимум для шорта). (2) Закрытие Binance Spot на той же свече 4H, выровненной по времени закрытия, также выходит за ITS предыдущий канал за N свечей в том же направлении. (3) spot_share = spot_quote_volume / (spot_quote_volume + perp_quote_volume) на свече пробоя (Binance Spot и Binance USD-M, одна биржа — единицы измерения сопоставимы) превышает медиану за предыдущие 180 свечей (30 дней) как минимум на share_margin. (4) Объём Binance Spot на свече пробоя составляет не менее vol_mult × медианы за предыдущие 30 свечей. Вход осуществляется в направлении пробоя через бессрочный контракт Hyperliquid. Это OPPOSITE ветка стратегии HyperliquidUnconfirmedBreakoutFailure, находящейся в разработке: она торгует против пробоев без подтверждения. Здесь следуют только за подтверждёнными пробоями, а категориальный переключатель require_spot_confirmation запускает контрольный вариант без подтверждения (условия 2-4 отключены), чтобы аналитик мог измерить дополнительный вклад подтверждения, как требует L203. Исполнение: рыночный ордер при закрытии сигнальной свечи — эквивалент платформы исполнению на открытии следующей свечи на площадке 24/7. Защитный стоп — внутрисвечной стоп-маркет только для сокращения позиции, сопоставленный платформой, а не размещённый на бирже. Расчёт комиссий: пробои канала Дончиана за -20 свечей для альткоинов 4 дают абсолютное движение примерно 4-6% за 48 часов вперёд. По прогнозу, у подтверждённой выборки сохранится около 0.6-0.9% чистого направленного движения на сделку при затратах на круговую сделку Hyperliquid в размере 0.09% плюс около 0.05% влияния на цену, то есть движение превышает затраты в 3x раза. Оценка частоты сигналов: около 12-20 подтверждённых сигналов на монету в год × 6 монет × около 2.3 лет истории HL 4H — примерно 150-250 сделок в бычьем и медвежьем режимах (симметрично, сигнал не возникает только при обвале). Выбор инструмента: без BTC/ETH, чтобы избежать концентрации данных; история HL 4H составляет около 2.3 лет, чего достаточно для этого таймфрейма. Пробой бессрочного контракта, подтверждённый спотом, не дублирует неудачные стратегии открытия диапазона в будни, всплеска агрессорских сделок OKX или среднего диапазона ATOM, поскольку ни одна из них не учитывала лидерство спота.

Заполнение квот: доля сделок между биржами составляет 8.1% при цели 15%, длинные и короткие позиции — 21.9% при цели 45%+, а Hyperliquid — 11.4% при цели 20%; BINANCE USD-M используется только как источник сигнала и никогда не торгуется (53% представлен избыточно). Нет BTC/ETH. Механизм соответствует L203 и включает сопоставимый контроль. Только OHLCV (L189). Bybit Spot рассматривался как площадка для подтверждения, но в каталоге есть лишь около 2 недель истории, поэтому используется Binance Spot с многолетней историей.

negative_expectancy. Это опровергает операционализацию руководителя исследований: пробои канала Дончиана на 4H, подтверждённые спотом, на шести альткоиновых бессрочных контрактах Hyperliquid (SOL/AVAX/LINK/DOGE/ADA/LTC); подтверждение — пробой на споте Binance, рост отношения спотового объёма к сумме спотового и перп-объёма и всплеск спотового объёма, при фиксированном времени 48 ч и стопе 2.5–ATR. Это не опровергает L203 продолжение движения после подтверждения спотом на исходных инструментах или конструкции с одним перпом, отфильтрованные по финансированию (L205). Сравнение с минимальным уровнем комиссий: avg_trade_return_pct составляет -0.218% при пороге +0.15%, на надёжной выборке из 551 закрытых позиций за 945 дней. PF составляет 0.898, коэффициент Шарпа — -0.42, общая доходность — -7.18%. Валовое преимущество — около +0.01% на номинал до примерно 0.15% затрат на круговую сделку (комиссия $6.9k, влияние на цену $11.5k, финансирование $4.2k). Исполненный сигнал IC составляет 0.008 (t = 0.17), поэтому оптимизировать нечего: нет информации, на которую можно настроить стратегию, и поднять почти нулевое валовое преимущество выше затрат не получится. Убытки сосредоточены в терциле стрессовой волатильности (-9.6%), а 2025-2026 отрицательны. Опасение QA подтвердилось: подтверждённый вариант на полной истории воспроизводит результаты песочницы. Контроль с require_spot_confirmation=False отдельно не запускали, поэтому дополнительная ценность подтверждения не измерена. Поскольку сам подтверждённый вариант не показывает валовой информационной ценности, контроль может лишь показать, что фильтр несущественен; он не спасёт механизм. Сегодня это уже третья операционализация пробоя HL альткоинов на 4H с опорой на спот, не прошедшая проверку по тому же признаку (соседние HlSpotLedDonchianBreakoutPanel и SuiSpotLedRangeBreakoutHl). Ошибки в учёте или данных не заявляются.

Реализация

Межбиржевая панель 4H для шести альткоиновых бессрочных контрактов Hyperliquid (SOL, AVAX, LINK, DOGE, ADA, LTC), длинные и короткие позиции. Монета открывается в направлении пробоя, когда (1) её бессрочный контракт HL закрывается выше максимума или ниже минимума предыдущего канала donchian_bars, (2) цена закрытия Binance Spot на том же баре 4H с меткой времени закрытия также выходит за собственный предыдущий канал в том же направлении, (3) доля объёма котировки Binance Spot в суммарном объёме котировки спот+бессрочного контракта USD-M как минимум на share_margin выше скользящей медианы за 180 баров, и (4) объём Binance Spot как минимум в vol_mult раза выше скользящей медианы за 30 баров. require_spot_confirmation=false запускает сопоставимый контроль (только условие 1). Бары Binance Spot/USD-M используются только для сигналов и никогда не торгуются. Выходы: фиксированный срок удержания hold_bars баров по 4H (по умолчанию 12 = 48h), отсчитываемый от бара входа, и внутрибараный стоп-маркет только для сокращения позиции на расстоянии 2.5 x ATR(14) от цены исполнения. Размер позиции: 15% капитала × плечо (1.0) на каждый ордер; одновременно допускается не более 4 ордеров (максимум 60% брутто); если сигналов больше, чем свободных мест, первым берётся самый сильный пробой в единицах ATR. Замена исполнения: рыночный ордер на закрытии сигнального бара, что на площадке 24/7 соответствует открытию следующего бара.

Реализует правила гипотезы и названия параметров исследовательского плана в точности (настраиваемые: vol_mult, hold_bars, share_margin, donchian_bars, require_spot_confirmation; фиксированные: atr_period 14, stop_atr_mult 2.5, leg_fraction 0.15, max_concurrent 4, vol_median_bars 30, share_median_bars 180, плечо 1.0). В статистике сигналов используются только бары PRIOR (каналы, медианы), а каждая составляющая Binance учитывается, только если временная метка закрытия её бара совпадает с меткой основного бара HL (L139). Индикаторы обновляются инкрементально, с ограниченным объёмом данных (деки, отсортированное бисекцией окно из 180 значений); после запуска или перезапуска их разово инициализирует воспроизведение буферизованных разогревочных баров; сохраняются только отдельные скалярные значения позиции (время входа, сторона, расстояние/цена стопа). Контроль риска: вариант (b) — выход по времени плюс ограничение размера до 15% капитала на позицию, а на практике также вариант (a), поскольку стоп 2.5–ATR 4H (~5-8%) на позиции 15% приводит к потере примерно 1% капитала. Внутрибаровый стоп использует сопоставленный платформой стоп reduce-only (intrabar_stop возможность), а не ордер, размещённый на бирже. Финансирование по каждому перпу учитывается только для расчёта затрат раннера. Примерная частота: ~10-25 подтверждённых сигналов на монету в год, то есть >=150 сделок за ~2.3 лет истории HL на 4H.

Результаты верификации

Предпочтителен базовый путь _submit_stop_market (или эквивалент на уровне инструмента), чтобы учёт стопов соответствовал базовому шаблону ордеров.

Защитный стоп выставляется через прямой вызов self.submit_order(stop_market(..., reduce_only=True)) в on_order_filled, а не через базовую функцию-помощник _submit_stop_market. Функционально он корректен: только для сокращения позиции, GTC, без emulation_trigger, привязан к цене исполнения и расстоянию 2.5xATR на момент входа, отменяется в on_position_closed. Но он обходит учёт паузы и заморозки, который выполняет функция-помощник.

При запуске повторно выставлять стопы, сокращающие открытые позиции HL, используя сохранённые значения stop_px.

Сохранение состояния после перезапуска (только справочно): состояние индикатора восстанавливается однократным воспроизведением _prime до 500 буферизованных баров; также сохраняются скаляры entry_ns, сторона позиции и стоп по каждой монете. Если узел бумажной торговли перезапускается при открытой позиции, стоп не выставляется повторно до нового исполнения входа. На бэктест это не влияет.

Для корректности ничего не требуется.

Время выполнения: прогон песочницы занял 184 с за 990 дней и 18 типов баров (runtime_review_required). Объём операций на бар ограничен (деки, отсортированное бисекцией окно из 180 значений, сортировка медианы из 30 значений), поэтому нагрузка связана с обработчиком 18 составляющих, а не с повторным сканированием алгоритмом. Следи за бюджетом оптимизации.

Песочница (один неоптимизированный прогон, 945 дней, 551 закрытых позиций) показывает avg_trade_return_pct -0.218% против прогнозируемых гипотезой +0.6-0.9% чистыми, PF 0.90, коэффициент Шарпа -0.42. Убытки сосредоточены в терциле высокой волатильности (-9.6%), тогда как обычный терциль показывает +7.5%. Влияние на цену ($11.5k), комиссии ($6.9k) и финансирование ($4.2k) в сумме составляют около $22.6k при номинале сделок $15.3M, то есть примерно 0.15% на круговую сделку; подтверждённой части нужно около 0.3% валовой прибыли на сделку, чтобы превысить порог 0.15%. Сначала сравни require_spot_confirmation=true и false на полной истории. Если подтверждённый вариант не превосходит контроль, предположение о лидерстве спота не подтверждается.

Обзор бэктеста

Шарп: -0,42
Общая доходность: -7,18%
Максимальная просадка: 14,71%
Всего сделок: 551
Доля прибыльных: 42,6%
Профит-фактор: 0,90

Надёжная выборка по полной истории: 551 закрытых позиций за 945 дней на 6 альткоиновых перпах HL. 341 лонгов и 210 шортов, то есть, как и предполагалось, задействованы оба направления.

Учёт корректен: фандинг и влияние на цену учитываются внутри движка, остатки составляют около 0, в конце открытых позиций нет (end_unrealized_pct 0).

Просадка составляет 14.7%, что укладывается в ограничение контракта 20%; значит, риск не является проблемой.

Сравнение с порогом комиссий: avg_trade_return_pct — -0.218% при пороге Hyperliquid +0.15%. PF — 0.898, коэффициент Шарпа -0.42 (95% CI от -1.66 до 0.77), общая доходность -7.18%, доля прибыльных сделок 0.426.

Валовое преимущество близко к нулю. Комиссия ($6.9k), влияние на цену ($11.5k) и фандинг ($4.2k) составляют в сумме около $22.6k при номинале торгов $15.3M — примерно 0.15% за полный оборот. Чистый результат — -$21.5k, поэтому валовое преимущество составляет лишь около +0.01% на номинал против предполагаемого чистого движения 0.6-0.9%.

Исполненный прогноз не несёт информации: IC составляет 0.008 (t = 0.17, n = 471), вердикт — rejected_no_information. Оптимизатору не на что настраиваться.

В терциле высокой волатильности убыток составляет 9.6%; оба периода стресса отрицательны. Результаты ухудшаются: 2024 +2.35%, 2025 -5.62%, 2026 -3.91%. Просадка длилась 615 дней.

Число сделок (551) намного превышает прогноз 150-250. Фильтр подтверждения оказался менее избирательным, чем предполагалось, а у подтверждённой выборки всё равно нет преимущества.

Это повторяет два родственных проекта, отклонённых в тот же день из-за отрицательного математического ожидания: HlSpotLedDonchianBreakoutPanel (-0.132%, IC -0.006) и SuiSpotLedRangeBreakoutHl (-0.413%, IC -0.035). В обоих использовались пробои Donchian на 4H с ведущей ролью спота для HL альткоинов.

Сводка по итогам

Пробои Donchian на 4H с ведущей ролью спота на альткоиновых бессрочных контрактах Hyperliquid уже трижды провалились с одинаковым результатом — без валового преимущества. Следующая попытка должна изменить механизм, а не фильтр; контроль с require_spot_confirmation=False отдельно не запускался, поэтому дополнительная ценность фильтра подтверждения по-прежнему не измерена.

Аналитик проверки бэктеста отклонил стратегию до оптимизации из-за отрицательного математического ожидания: средняя доходность сделки составила -0.218% при пороге Hyperliquid +0.15%, а сигнал не содержал информации для оптимизатора. Убытки также сосредоточились в терциле повышенной волатильности (-9.6%) и в 2025-2026.

Торгуй пробои Дончиана на 4H в лонг и шорт на шести альткоиновых перпах Hyperliquid (SOL, AVAX, LINK, DOGE, ADA, LTC), только когда движение возглавляет спот Binance: спот должен пробить собственный канал, его доля в совокупном объёме спот+перп должна быть повышенной, а спотовый объём — резко вырасти; срок удержания позиции фиксирован — 48 ч, стоп 2.5–ATR.

За 945 дней первоначальный бэктест закрыл 551 позиций (341 лонгов, 210 шортов): общая доходность -7.18%, коэффициент Шарпа -0.42 (95% CI -1.66 до 0.77), фактор прибыли 0.898 и доля прибыльных сделок 42.6%, максимальная просадка 14.7%. avg_trade_return_pct составил -0.218%, валовое преимущество — лишь около +0.01% на номинал до примерно 0.15% затрат на круговую сделку, а сигнал IC составил 0.008 (t = 0.17).

Причина отказа

negative_expectancy. Это отклоняет операционализацию руководителя исследований: пробои Donchian на 4H с подтверждением спотом для шести альткоиновых бессрочных контрактов Hyperliquid (SOL/AVAX/LINK/DOGE/ADA/LTC), подтверждённые пробоем Binance Spot, ростом доли объёма спот/бессрочные контракты и всплеском объёма на споте, с фиксированным временным выходом через 48h и стопом 2.5-ATR. Это не означает отказ от продолжения движения после подтверждения спотом на исходных инструментах или от дизайнов одиночных бессрочных контрактов с фильтром по фандингу. Сравнение с порогом комиссий: avg_trade_return_pct — -0.218% при пороге +0.15%; надёжная выборка включает 551 закрытых позиций за 945 дней. PF — 0.898, коэффициент Шарпа -0.42, общая доходность -7.18%. Валовое преимущество — около +0.01% на номинал до учёта примерно 0.15% затрат на полный оборот (комиссия $6.9k, влияние на цену $11.5k, фандинг $4.2k). Исполненный сигнал IC — 0.008 (t = 0.17), поэтому оптимизатору не на что настраиваться: он не может поднять близкое к нулю валовое преимущество выше затрат. Убытки сосредоточены в терциле повышенной волатильности (-9.6%), а 2025-2026 отрицательны. Опасения QA подтвердились: подтверждённый вариант на полной истории воспроизводит результаты песочницы. Контроль с require_spot_confirmation=False отдельно не запускался, поэтому дополнительная ценность подтверждения не измерена. Поскольку сам подтверждённый вариант не показывает валового преимущества, контроль мог бы лишь показать, что фильтр несущественен; спасти механизм он не мог бы. Сегодня это уже третья операционализация пробоя HL альткоинов на 4H с ведущей ролью спота, провалившаяся по той же причине (соседние исследования HlSpotLedDonchianBreakoutPanel и SuiSpotLedRangeBreakoutHl). Ошибки учёта или данных не утверждаются.

Stratmill — это инструмент для исследований и бумажной торговли, а не финансовая консультация или брокер. Результаты бэктестов и бумажной торговли являются гипотетическими. Торговля сопряжена с риском убытков.