Устойчивость правильного порядка SMA: длинные и короткие позиции LTC и LINK на Hyperliquid

Гипотеза

Проверь механизм порядка скользящих средних отдельно на бессрочных контрактах LTC и LINK с барами 4-HOUR. Сохрани пять периодов SMA, подтверждение в течение пяти баров, фильтр растущего ADX и выход при нарушении порядка. Замени фиксированный размер форекс-лота в исходном коде на размер позиции, масштабируемый относительно капитала и волатильности. Это гипотеза репликации на основе исходного источника, а не установленное преимущество на крипторынке. Используй инкрементальные индикаторы и ограниченные буферы вместо повторного сканирования истории.

Сохраняет конкретный механизм пользователя, уходя от насыщенных экспериментов с фьючерсами BTC и стратегиями только с длинными позициями. На Hyperliquid приходится 7.7% экспериментов при целевом значении 20%; доля стратегий только с длинными позициями — 83.1% при пределе 55%. Две независимые длинные/короткие части расширяют охват площадок, инструментов и направлений без выдуманного механизма между площадками. Концентрация в корпусе данных отсутствовала, поэтому точные доли символов установить нельзя. Неудачи типовых трендовых стратегий указывают на низкий приоритет и эксперимент с фиксированными параметрами.

Реализация

Две независимые длинные/короткие части на Hyperliquid: порядок SMA10/20/50/100/200 на барах 4-часов подтверждается в течение пяти баров, ADX выше 20 и растёт; выход — при нарушении порядка, стоп по цене закрытия ATR при входе и лимит удержания 180 баров. При каждом входе риск составляет 0.5% капитала до учёта гэпов и издержек; лимиты экспозиции — 25% на часть и 50% в совокупности.

Входной файл задания использован для восстановления предшествующего фактического исходного кода, поскольку указанный артефакт в исходящей папке недоступен. Сохранены механизм гипотезы и фиксированные значения параметров, восстановлен описанный основной инкрементальный быстрый путь, ограничен буфер начальных значений ADX, удалены скрытые ограничения параметров и подстановка текущего значения ATR при отсутствии якоря входа. Бэктесты и защищённые рыночные данные не использовались. Текущий конвейер обязан соблюдать предоставленный замороженный план, включая исключительную границу финального экзамена 2026-04-18 и учитываемые чтения для подписания; код стратегии не может предотвратить чтение данных на предыдущих этапах. Точный запрошенный файл в исходящей папке создать не удалось, так как эта сессия допускает только чтение файловой системы; эта JSON — полная переданная версия.

Результаты верификации

Если исходный код требовал нового подтверждения после закрытия по стопу, сбрасывай bull_streak/bear_streak (или устанавливай флаг повторного входа) при срабатывании стопа или временном выходе.

Если часть закрывается по стопу ATR или временному стопу через 180 баров, пока порядок SMA сохраняется, счётчик серии остаётся >= 5. Поэтому вход может повториться уже на следующем баре без нового подтверждения в пять баров. Выходы после нарушения порядка корректно сбрасывают серию до 0. В гипотезе не указано, следует ли входить повторно после стопа.

Необязательно: вместо этого записывай цену входа ATR в on_position_opened.

position_size() сохраняет _ltc_entry_atr до того, как базовый шаблон проверяет min_notional. Если затем ордер отклоняется, сохранённый ATR устаревает. При следующем успешном расчёте размера позиции значение перезаписывается, поэтому эффект минимален.

Не требуется. Если понадобится позже, отложенный stop_market позволит удержать убыток в пределах указанного риска внутри бара.

Стопы проверяются только при закрытии бара 4H относительно ATR на момент входа, поэтому гэпы или движения внутри бара могут превысить риск 0.5% капитала. В гипотезе описаны стопы по цене закрытия, поэтому реализация ей соответствует.

Убедись, что в полный бэктест включена история ставок финансирования Hyperliquid для LTC и LINK.

Финансирование не моделируется для этих бессрочных позиций Hyperliquid (funding_folded=false, событий финансирования: 0), хотя позиции удерживаются от нескольких дней до 30 дней.

Изолированная среда (773 дней, обе части): 77 закрытых сделок, средний размер -1.06% от номинала на сделку, PF 0.64, коэффициент Шарпа -0.70; убыток во всех трёх режимах волатильности. Комиссии не проблема: сделка туда-обратно на Hyperliquid обходится примерно в 0.09% при среднем расстоянии до стопа 3xATR(4H) в несколько процентов. Убытки похожи на ложные колебания из-за строгого порядка пяти SMA на бессрочных контрактах альткоинов. При примерно 35-40 сделках в год на две части вся история Hyperliquid (начиная примерно с 2023) даёт лишь около 100-120 сделок — это пограничный объём для статистической мощности. Финансирование не учтено (funding_events_available=0), хотя позиции на бессрочных контрактах удерживаются несколько дней, поэтому в бэктесте отсутствуют реальные издержки переноса позиции. Аналитику следует изучить разбивку по частям и долю прибыли/убытка от стопа по цене закрытия по сравнению с выходом при нарушении порядка.

Обзор бэктеста

Шарп

-0,78

Общая доходность

-6,58%

Максимальная просадка

6,58%

Всего сделок

77

Доля прибыльных

35,1%

Профит-фактор

0,60

Учёт корректен. Финансирование и влияние на цену учтены, в конце открытых позиций нет, входные данные корректны.

Обе части торгуют согласно описанию гипотезы: открывают длинные и короткие позиции при порядке SMA, а размер позиции масштабируют по волатильности (avg_position_pct 6.8%).

Сравнение с минимальным уровнем комиссий: avg_trade_return_pct составляет -1.20% при минимальном уровне Hyperliquid +0.15%. PF составляет 0.60, коэффициент Шарпа — -0.78, доля прибыльных сделок — 35%.

Комиссии не причина. Комиссия составляет лишь 4.6% валового результата; сам валовой сигнал убыточен.

Стратегия убыточна в каждом режиме волатильности и каждом календарном году (2024, 2025, 2026).

Разбивка по частям: LTC длинная позиция +$459 (14 сделок), LTC короткая позиция -$3,832 (21), LINK длинная позиция -$314 (18), LINK короткая позиция -$2,897 (24). Почти весь убыток приходится на короткие позиции при медвежьем порядке, которые дают ложные колебания на обоих альткоинах.

Доля прибыльных сделок 0.35 при PF 0.60 означает неудачную структуру выплат для трендовой стратегии. Выборка из 77 сделок слишком мала для осмысленной оптимизации.

История итераций

Проверка не пройдена (уровень 1.5 — согласованность гипотезы и конфигурации) [класс=hypothesis_mismatch]: - optimization_plan фиксирует кредитное плечо на уровне 1.0

sandbox_timeout: проверка не пройдена (уровень 3 — тестовый бэктест в изолированной среде): дымовой тест превысил лимит времени 300 с на окне около 20000 баров (2400 дней для LTCUSD.HYPERLIQUID-4-HOUR-LAST-EXTERNAL). Почти всегда это означает, что работа на каждом баре растёт вместе с историей — например, полное повторное сканирование серии финансирования/дополнительных данных или создание списка и вызов min()/sorted() внутри calculate_signal()/on_bar() на каждом баре. Предварительно сортируй массивы временных меток ONCE в __init__ и используй bisect либо кэшируй результаты поиска по временной метке, чтобы стоимость обработки одного бара была O(log n), а не O(n).

Ошибка проверки (уровень 1 — статический анализ): - Синтаксическая ошибка: недопустимый символ «—» (U+2014) (<неизвестно>, строка 1) (строка 1)

Сводка по итогам

При строгом порядке пяти SMA, подтверждении в течение 5 баров и растущем ADX входы в бессрочные контракты альткоинов запаздывают и сопровождаются ложными колебаниями, особенно для коротких позиций; настройка или работа с комиссиями не спасут механизм без валового преимущества.

Проверка бэктеста аналитиком завершилась вердиктом «отказаться» (negative_expectancy, код no_edge) до оптимизации: комиссия составляла лишь 4.6% валового результата, поэтому сам валовой сигнал был убыточен; убыток наблюдался во всех трёх режимах волатильности и во всех трёх календарных годах. До этапов оптимизации, аналитической проверки, оценки риска и продвижения дело не дошло.

Репликация на основе исходного источника трендовой системы с порядком скользящих средних на бессрочных контрактах LTC и LINK на Hyperliquid (бары 4 часа): открытие длинной или короткой позиции, когда пять SMA (10/20/50/100/200) сохраняют правильный порядок в течение пяти баров при растущем ADX, выход при нарушении порядка; размер позиции масштабируется относительно капитала и волатильности.

За 773 дней и 77 закрытых сделок доходность составила -6.58%, коэффициент Шарпа — -0.78, фактор прибыли — 0.60, доля прибыльных сделок — 35%, а avg_trade_return_pct — -1.20% относительно минимального уровня Hyperliquid +0.15%. Максимальная просадка — 6.58%; короткие позиции принесли убыток около $6.7 тыс., тогда как длинные позиции LTC дали +$459.

Анализ

Правильный порядок (версия 1.0.01)