FMZ SuperTrend 45/3: BTC OKX 15m — перенос исходной стратегии с длинными и короткими позициями

Гипотеза

Перенос стратегии 发明者量化-小小梦 JavaScript版本SuperTrend策略: торгуй смены направления SuperTrend на закрытых барах, используя торговые настройки статьи: период ATR и множитель 45 3, бары длительностью 15 минут. Настройки 10/3 из демонстрации не являются торговыми настройками по умолчанию. Сохрани рекурсию исходного индикатора и поведение с закрытием перед повторным открытием. Замени исторический квартальный контракт OKEX BTC на BTCUSDT.OKX — поддерживаемый платформой линейный бессрочный контракт на той же площадке. Это проверяет механизм сигнала, а не экономику квартального контракта. Замени многократно выставляемые лимитные ордера, исполнимые на два тика, на рыночные ордера тейкера по цене закрытия сигнального бара; такое приближение исполнения не воспроизводит опрос FMZ или частичное исполнение. Вместо одного контракта размер позиции рассчитывается относительно капитала. Дополнительные фильтры тренда, цель по прибыли, внутрибараный стоп и выход по времени не добавляются. Заявления исходника о доходности не проверены.

В этом наборе есть один конкретный механизм, поэтому для него уместен один перенос исходника. Сохрани BTC, OKX и бары длительностью 15 минуты; не задавай другой инструмент или площадку ради разнообразия. OKX представлен недостаточно: 2.6%; длинные и короткие позиции помогают решить проблему концентрации портфеля в позициях только на покупку (80.9%). BTC остаётся исключением по концентрации, оправданным точным воспроизведением исходника; предоставленный файл corpus_concentration пуст, поэтому оценить его недавнюю долю нельзя. Отличай этот контракт от ожидающей в очереди стратегии BTC по каналу ATR: не добавляй фильтры режима и сохрани точную рекурсию автора 45/3 и выходы только при смене направления. Исторические неудачи требуют осторожного размера позиции и явного учёта издержек, но не отказа от стратегии и не изменения правил сигнала.

negative_expectancy: рекомендую отказаться от оптимизации этой зафиксированной адаптации BTC OKX 15-минутного SuperTrend на 45/3. Тысячи закрытых сделок убыточны после учёта моделируемых издержек и начисленного финансирования, в том числе до заявленной ликвидации. Это отклоняет предоставленный вариант для бессрочного контракта с рыночными ордерами и размером позиции, рассчитанным относительно капитала, но не стратегию автора для квартального контракта и не SuperTrend в целом. Несоответствия в метриках позиции и данных после ликвидации требуют отдельной проверки. Не удалось записать требуемый файл outbox: в этой сессии файловая система доступна только для чтения.

Реализация

BTC OKX 15-минутный перенос исходного SuperTrend с длинными и короткими позициями, фиксированными настройками 45/3, переходами на закрытых барах, исполнением рыночными ордерами тейкера и подтверждёнными разворотами с закрытием перед повторным открытием. Для позиций используется бюджет капитала 0.5% относительно базы расчёта размера 3×ATR, с ограничением номинала на уровне 25% капитала. Выход происходит только при смене направления.

Сохраняет исходные начальное значение ATR по Уайлдеру, нулевую инициализацию конечных границ, рекурсивный выбор линии и правила обработки равенства из [статьи FMZ о JavaScript SuperTrend](https://www.fmz.com/digest-topic/5438). Использует запрошенный линейный бессрочный контракт и приближение с рыночными ордерами без дополнительных фильтров и выходов. Размер позиции на основе ATR не гарантирует максимальный убыток, поскольку защитного стопа нет. Состояние индикатора и разворота хранится в скалярных атрибутах; вычисления на бар имеют постоянную сложность. Заявления о доходности не проверены. Запрошенный файл outbox не удалось записать: эта рабочая область доступна только для чтения; полный результат задачи JSON приведён здесь.

Результаты верификации

Верни 1 и позволь calculate_signal выполнить собственную инициализацию на протяжении 46 баров либо один раз явно инициализируй индикатор буферизованной историей. На заданном периоде прогрева не отправляй ордера.

Среда не вызывает calculate_signal, пока не выполнено условие min_bars_required. Поэтому возврат 46 запускает инкрементальный расчёт ATR на входном баре 46, а первое допустимое значение появляется на входном баре 91. Начальные 45 буферизованных баров не используются: инициализация задерживается, а начальная граница индикатора отличается от обработки всех переданных баров.

Усечённый тестовый стенд показывает -0.189% чистой доходности на сделку, PF 0.687 и значительные затраты на комиссии и влияние на цену. Проверь экономику за всю историю: эти потери в коротком тесте не доказывают ошибку реализации.

Обзор бэктеста

Шарп

-0,24

Общая доходность

-100,00%

Максимальная просадка

100,00%

Всего сделок

5431

Доля прибыльных

32,5%

Профит-фактор

0,88

Записи сделок подтверждают механизм смены направления: все 5,430 последовательных переходов чередуют направление, а повторное открытие происходит в момент времени предыдущего выхода.

Значительная выборка: 5,431 закрытых сделок за период около 6.4 лет.

Экономическое опасение QA подтвердилось: средняя чистая доходность сделки — -0.0999%, фактор прибыли — 0.875, коэффициент Шарпа — -0.242.

Сделки 5,145, закрытые до заявленной ликвидации, уже принесли убыток около 99,986 USDT; отказ от стратегии не основан только на конечном показателе ликвидации.

Все торговые параметры заданы контрактом, настраиваемых параметров нет. Подтверждённого исправления реализации для дальнейших итераций не найдено.

Заявленный средний размер позиции 193.2% не согласуется с максимальным плечом при входе 25.0%; торговля продолжается после заявленной ликвидации. Эти признаки несоответствий в отчётности и учёте требуют отдельной проверки; их причины не подтверждены.

Доходность выборочной кривой «купить и держать» составила около 1,010.2% при просадке 74.9%. Это сравнение дополняет независимо выявленное отрицательное математическое ожидание торговли.

Сводка по итогам

Этот отказ относится к проверенной адаптации для бессрочного контракта; он не определяет результативность исходной стратегии для квартального контракта или SuperTrend в целом.

По итогам проверки бэктеста решили отказаться от стратегии: математическое ожидание после моделируемых издержек и начисленного финансирования отрицательное, настраиваемых параметров нет, а подтверждённое исправление реализации для дальнейших итераций отсутствует. До этапа оптимизации и последующих аналитической и риск-проверок не дошли; несоответствия в метриках позиции и данных после ликвидации отметили для отдельной проверки.

Открывай длинные и короткие позиции BTCUSDT.OKX при смене направления SuperTrend на закрытых 15-минутных свечах, используя фиксированные настройки ATR 45/3, рыночные ордера и размер позиции относительно капитала.

Бэктест показал 5,431 закрытых сделок, доходность -100%, коэффициент Шарпа -0.242 и фактор прибыли 0.875. Средняя чистая доходность сделки составила -0.0999%; сделки, закрытые до заявленной ликвидации, уже принесли убыток около 99,986 USDT.

Анализ

Стратегия SuperTrend на JavaScript