Стратегии

Панель подтверждения событийного графика Hyperliquid Three-Line-Break: TRX, ETC и XLM

Итог: Отменено

HlThreeLineBreakConfirmationPanel

Сводка по итогам

Стратегия превратила индикатор Three Line Break с параметром MQL5 в панель подтверждения тренда на 4-часовом интервале, торгующую бессрочными контрактами TRX, ETC и XLM на Hyperliquid с отдельным автоматом состояний для каждого инструмента. После 2 итераций бэктест дал 147 сделок, соответствовавших задуманному механизму; данные были чистыми, учёт сходился, но доходность составила -12.46%, коэффициент Шарпа — -0.22, а просадка — 29.9%. При проверке бэктеста аналитик отказался от стратегии, поскольку валовое преимущество было около нуля, а средняя доходность на сделку -0.472% была намного ниже минимального порога 0.15%; оптимизация и последующие этапы не проводились. Аналитик отметил, что это отвергает предложенный руководителем исследований способ преобразования индикатора в торговые правила, а не исходную статью, и что дефекта кода не было.

Отчёт по стратегии

Гипотеза

Руководитель исследований вывел идею из статьи MQL5 Indicator for Constructing a Three Line Break Chart: проверить, выявляют ли подтверждённые последовательности существенных ценовых событий устойчивую переоценку. Источник: https://www.mql5.com/en/articles/902,, изученный по тексту из локальной библиотеки. Адаптировать построение по цене закрытия и принцип дополнительного подтверждения к трём независимым бессрочным контрактам Hyperliquid с барами длительностью 4–HOUR. Ожидаемая частота — 12–25 завершённых кампаний в год на инструмент, обычно длительностью от нескольких дней до нескольких недель; это прогнозы, а не измеренные результаты. Рыночные ордера исполняются по цене закрытия сигнального бара — эквиваленту исполнения по цене открытия следующего бара на непрерывных площадках согласно реестру. Синтетические линии генерируют только сигналы; исполнение происходит по фактическим рыночным ценам. Реализовать как FactoryStrategy с отдельными автоматами состояний для каждого инструмента. Предварительное исследование результатов не проводилось.

Исследования только длинных позиций чрезмерно представлены: 77.5%; эта панель допускает оба направления. Hyperliquid представлен ниже целевого уровня: 11.8% против целевого 20%, а панель снижает концентрацию в одном символе. corpus_concentration был пуст; недавняя доля концентрации не вычисляется. Снимок числа основных инструментов: TRX=1, ETC=1 и XLM=4. Поиск не выявил предшествующих решений или реализаций Three Line Break. В отличие от неудачной дневной стратегии Turtle за период XLM–ETC, здесь проверяются зависящие от траектории последовательности существенных ценовых событий с дополнительным подтверждением на наблюдениях 4H, без пирамидинга. Это различие обосновывает проведение теста, но не утверждение о прибыльности.

negative_expectancy: это опровергает практическую реализацию руководителем исследований графика Three Line Break с параметром MQL5 (линии событий 4H по цене закрытия, одна линия подтверждения, на бессрочных контрактах Hyperliquid TRX/ETC/XLM). Это не опровержение исходной статьи, в которой опубликован индикатор, а не торговые правила. Сравнение с минимальным уровнем комиссий: avg_trade_return_pct составляет -0.472% при минимальном уровне Hyperliquid +0.15%, на надёжной выборке из 147 закрытых сделок примерно за 736 дней. PF составляет 0.866, коэффициент Шарпа — -0.22, общая доходность — -12.46%, максимальная просадка — 29.9% при ограничении контракта 15%. Убыток сохраняется при каждом режиме волатильности, а также в 2025 и 2026. Валовое преимущество до издержек близко к нулю: чистый убыток около $12.46 тыс. примерно равен затратам на комиссии, рыночное воздействие и финансирование (около $12.8 тыс.), поэтому валовый результат составляет около +0.02% на сделку. Настраивать два параметра (min_line_move, reversal_lines) не на что: валового преимущества нет. Сделки реализуют заявленный механизм, поэтому это не дефект кода. Опасение QA подтвердилось на полной истории. Дефекты учёта или данных не заявляются.

Реализация

Независимые кампании подтверждения Three Line Break на бессрочных контрактах Hyperliquid TRX, ETC и XLM, с ценами закрытия баров длительностью 4 часа и выходом при развороте или через 720 часов. Исполнение рыночного ордера по фактической цене на закрытии сигнального бара соответствует в реестре исполнению по цене открытия следующего бара на непрерывных рынках.

Сохраняет прежнее построение графика событий, подтверждение, период разогрева, выходы из кампаний и разрешённые исследовательские параметры. Исправляет дефект лимита входа в QA: перед оценкой ордеров обновляются все синхронизированные графики, а валовая экспозиция включает каждый записанный остаток входа, который не был исполнен, по текущим ценам. Для входов сохраняются фиксированные лимиты 15% на каждую позицию и 45% совокупно; рост стоимости удерживаемого портфеля не вызывает ребалансировку. Наблюдения о доходности и просадке в окне предварительного теста остаются справочными до оценки полной истории.

Результаты верификации

Неоптимизированный предварительный тест показывает -0.325% средней чистой доходности сделки, -9.85% общей доходности и 28.41% просадки относительно исследовательского ограничения контракта 15%. Оцените ожидаемую доходность событий подтверждения и влияние издержек исполнения на полной истории; эти наблюдения не указывают на дефект корректности.

Обзор бэктеста

Шарп: -0,22
Общая доходность: -12,46%
Максимальная просадка: 29,90%
Всего сделок: 147
Доля прибыльных: 38,8%
Профит-фактор: 0,87

Сделки соответствуют механизму: торговля велась в обоих направлениях (70 лонг, 77 шорт), среднее удержание составляло около 10.6 дней (как и предполагалось — от нескольких дней до нескольких недель), а совокупный валовый лимит соблюдался (пиковое кредитное плечо входа 0.47 при лимите 0.45, с учётом текущих оценок).

Учёт сходится. Данные по всем трём инструментам чистые (пропущенных баров нет), издержки учитываются в движке, а end_unrealized_pct — 0.

Сравнение с минимальным уровнем комиссий: avg_trade_return_pct составляет -0.472% при минимальном уровне Hyperliquid +0.15%, на 147 закрытых сделках примерно за 736 дней.

PF составляет 0.866, коэффициент Шарпа — -0.22, общая доходность — -12.46%, а CAGR — -6.4%. И 2025, и 2026 отрицательны.

Максимальная просадка составляет 29.9% при ограничении контракта 15%; период ниже максимума длился 677 дней.

Валовое преимущество близко к нулю. Чистый убыток — около $12.46 тыс.; комиссии (1.9 тыс.), модельное рыночное воздействие (7.9 тыс.) и финансирование (3.0 тыс.) составляют в сумме около $12.8 тыс. Это оставляет примерно +$0.34 тыс. валовой прибыли при обороте около $2.1 млн, или около 0.02% на сделку. Ни одна настройка параметров не поднимет результат выше издержек.

Стратегия убыточна при всех трёх режимах волатильности: низкой -1.6%, обычной -2.7% и высокой -5.5%. Доля прибыльных сделок составляет 0.388, а показатель PF ниже 1; это опровергает профиль выплат, ожидаемый от трендовой стратегии.

История итераций

Проверка не пройдена (уровень 4 — проверка QA) [класс=code_defect]: - [edge_concern] Предварительный тест показывает -0.326% средней чистой доходности сделки по 147 закрытым позициям и 28.30% просадки при исследовательском ограничении 15%. Это справочные наблюдения из неоптимизированного окна предварительного теста, а не причины отказа; прибыльность должна быть определена оценкой полной истории. - [critical] При расчёте совокупного лимита входа для последующих вторичных позиций используются устаревшие цены. calculate_signal обновляет ETC и рассчитывает/отправляет вход до обновления XLM; _size_leg считывает сохранённый leg2_price для XLM с предыдущего обработанного бара, хотя текущий синхронизированный бар XLM уже доступен. Поэтому стоимость существующей позиции XLM может быть занижена, а вход ETC — нарушить фиксированный лимит max_gross_fraction=0.45. Например, при расчётном капитале $100,000, нулевой позиции по TRX/ETC и оценке XLM в $30,000 по старой цене закрытия, тогда как по текущей цене закрытия она составляет $40,000, для ETC выделяется бюджет $15,000 вместо $5,000, в результате чего текущая валовая экспозиция достигает $55,000. Это нарушение лимита входа, отличное от явно разрешённого роста стоимости уже удерживаемого портфеля без ребалансировки. (строка 119) — исправление: использовать два прохода. Сначала обновить каждый синхронизированный инструмент и все текущие цены закрытия, затем оценить выходы и входы. Рассчитывать валовый бюджет по этим актуальным ценам и резервировать номинал отправленных, но ещё не исполненных входов, чтобы последовательные ордера не тратили один и тот же остаток бюджета. Сохранить установленные контрактом лимиты входа 15% на инструмент и 45% совокупно.

Использовать два прохода: сначала обновить каждый синхронизированный инструмент и все текущие цены закрытия, затем оценить выходы и входы. Рассчитывать валовый бюджет по этим актуальным ценам и резервировать номинал отправленных, но ещё не исполненных входов, чтобы последовательные ордера не тратили один и тот же остаток бюджета. Сохранить установленные контрактом лимиты входа 15% на инструмент и 45% совокупно.

При расчёте совокупного лимита входа для последующих вторичных позиций используются устаревшие цены. calculate_signal обновляет ETC и рассчитывает/отправляет вход до обновления XLM; _size_leg считывает сохранённый leg2_price для XLM с предыдущего обработанного бара, хотя текущий синхронизированный бар XLM уже доступен. Поэтому стоимость существующей позиции XLM может быть занижена, а вход ETC — нарушить фиксированный лимит max_gross_fraction=0.45. Например, при расчётном капитале $100,000, нулевой позиции по TRX/ETC и оценке XLM в $30,000 по старой цене закрытия, тогда как по текущей цене закрытия она составляет $40,000, для ETC выделяется бюджет $15,000 вместо $5,000, в результате чего текущая валовая экспозиция достигает $55,000. Это нарушение лимита входа, отличное от явно разрешённого роста стоимости уже удерживаемого портфеля без ребалансировки.

Сводка по итогам

Правило, подтверждающее только события Three Line Break на основе цены закрытия, практически не показало преимущества до учёта издержек на этих бессрочных контрактах Hyperliquid. Поэтому настройка размера линии или числа разворотов не могла его спасти; новой версии сначала нужен сигнал с существенным валовым преимуществом.

При проверке бэктеста аналитик решил отказаться от стратегии из-за отрицательного ожидания, поэтому оптимизация не проводилась. До издержек стратегия приносила всего около +0.02% на сделку; комиссии, рыночное воздействие и финансирование (всего около $12.8 тыс.) превратили результат в убыток. Стратегия теряла деньги при низкой, обычной и высокой волатильности, а её просадка вдвое превысила установленный контрактом лимит 15%.

Стратегия адаптировала график Three Line Break с параметром MQL5 к барам длительностью 4 часа на бессрочных контрактах Hyperliquid TRX, ETC и XLM. Для каждого инструмента строился отдельный график событий по ценам закрытия, а стратегия торговала в направлении подтверждённой последовательности линий событий, стремясь уловить устойчивую переоценку, длящуюся от нескольких дней до нескольких недель.

Начальный бэктест охватил около 736 дней. Общий убыток составил 12.46% (CAGR -6.4%), коэффициент Шарпа — -0.22, фактор прибыли — 0.866. В 147 закрытых сделках средняя доходность составила -0.472% на сделку при минимальном пороге комиссий +0.15%, а максимальная просадка — 29.9%.

Stratmill — это инструмент для исследований и бумажной торговли, а не финансовая консультация или брокер. Результаты бэктестов и бумажной торговли являются гипотетическими. Торговля сопряжена с риском убытков.