Стратегии

BTC Дневной импульс на «золотом кресте», только лонг (BINANCE USD-M Futures, дневной таймфрейм, только OHLCV)

Итог: Отменено

BtcDailyGoldenCrossMomentumLongOnly1D

Сводка по итогам

BtcDailyGoldenCrossMomentumLongOnly1D перенесла готовую стратегию «золотого креста» ETH на BTC, используя самый надёжный путь работы с данными на фабрике и рассчитывая, что классическое дневное пересечение 50/200 сохранит силу на крупном активе. Исполнение прошло чисто, но определяющее свойство механизма погубило стратегию: пересечение срабатывает лишь примерно раз в год, поэтому за всю историю длиной ~6 лет набралось всего 5 сделок со средним удержанием 192 дней — статистически этого недостаточно, а проверка с поправкой на смещённый коэффициент Шарпа и walk-forward-анализ невозможны. Результат также не показал преимущества: коэффициент Шарпа 0.17, отрицательная альфа -0.0094, вся доходность +18% зависит от одной сделки 2024 с эксцессом 774. Проверяющий отказался от неё как от структурно непроверяемой стратегии: оптимизация на 5 событиях — подгонка под шум, а единственный способ увеличить выборку — резко сократить SMA, что полностью перечеркнуло бы идею «золотого креста»; поэтому долгосрочные пересечения не могут быть самостоятельными стратегиями на одном инструменте.

Отчёт по стратегии

Гипотеза

Торговая стратегия следования за трендом, только лонг, один инструмент и одна площадка, использует лишь OHLCV-ONLY, на свечах BTCUSDT.BINANCE 1D. Применяется тот же проверенный механизм золотого креста, что и в уже принятой EthDailyGoldenCrossMomentumLong, — теперь на фьючерсах BTC. Вход в лонг, когда 50-дневная SMA пересекает 200-дневную SMA снизу вверх (классический сигнал подтверждения тренда «золотой крест»); выход, когда 50-дневная SMA пересекает 200-дневную SMA сверху вниз («крест смерти»). MECHANISM PIVOT AWAY FROM ALT SPOT DCA: согласно явному сообщению об ошибке фабрики для спотового FTM, «смените instrument_id или bar_type на крупный символ с длинной историей (BTCUSDT/ETHUSDT/SOLUSDT.BINANCE на таймфрейме 1H/4H/1D всегда безопасен)». Свечи BTCUSDT.BINANCE 1D — самый надёжный канал данных во всей фабрике. Эта стратегия использует ONLY этот канал. Класс механизма отличается от моего существующего спотового портфеля DCA: пересечение для следования за трендом вместо возврата к среднему с учётом просадки. Всего три параметра.

Гипотеза реализована по самому надёжному каналу данных фабрики (BTCUSDT.BINANCE 1D) с тем же проверенным механизмом золотого креста, что и в принятой стратегии для Eth. Обнаружение пересечения сравнивает текущие и предыдущие SMA быстрого и медленного периодов, поэтому вход срабатывает именно на свече пересечения (без повторных входов при продолжительном расхождении); выход устроен аналогично и срабатывает при кресте смерти. Это чистый фильтр следования за трендом с низким оборотом, отличающийся от существующего портфеля возврата к среднему на спотовом рынке DCA с учётом просадки. Реальная логика с состоянием выполняется в on_bar (ей нужны полная история в 200 свечей и состояние позиции), а calculate_signal возвращает непрерывный прокси tanh(log-return) лишь для того, чтобы синтетические сценарии Layer-2 не были замороженными и оставались ограниченными (|сигнал| ≤ 1, всегда допустим). Размер позиции рассчитывается относительно капитала (25% номинала через get_account_equity) и соблюдает минимальный номинал. Кредитное плечо оставлено на уровне 1.0, поэтому размер позиции не зависит от маржинального плеча (это позволяет избежать неактивного фильтра плеча), а счёт USD-M корректно исполняет стратегию только в лонг.

Структурно сделок слишком мало для проверки, и ценности в этом нет — оптимизировать или итерировать в рамках заявленного механизма нельзя. Классический 50/200 дневной «золотой крест» срабатывает примерно раз в год, давая лишь 5 завершённых сделок за ~6 лет (среднее удержание — 192 дней): статистически это бессмысленно и намного ниже любого порога для walk-forward-анализа; оптимизация с 225 испытаниями на 5 событиях — подгонка под шум, а DSR вычислить нельзя. Результат также не показывает преимущества: коэффициент Шарпа 0.17, альфа -0.0094 (NEGATIVE — стратегия уступает собственной рыночной экспозиции), CAGR 1.47%, sharpe_ci_low -2.0, а вся совокупная доходность +18% по сути приходится на одну сделку (2024-08-10 +14.5%; эксцесс 774); отрицательными были 2 из 5 сделок. NOT оптимизировать: 5 сделок ничего не подтверждают, а оптимизатор подогнался бы под единственную сделку 2024. NOT итерировать: в этом ключевое отличие от кандидатов с малой выборкой по объёму/пробою, которые я вернул для увеличения плотности (BNB, всплеск объёма ETH): там снижение порога увеличивает выборку; здесь же разреженность INTRINSIC классическому пересечению 50/200, прямо требуемому гипотезой, а добавить сделки можно лишь резко укоротив SMA, что отказывается от идеи «золотого креста» и создаёт другую стратегию. При отрицательной альфе и зависимости от одной сделки сохранять нечего, даже если выборку можно было бы уплотнить. FAILURE PATTERN: дневной «золотой крест» 50/200 на одном инструменте генерирует ~5 сделок за всю историю — этого структурно слишком мало для проверки (DSR/walk-forward-анализ невозможен); на BTC он даёт отрицательную альфу, а вся доходность сосредоточена в одной сделке 2024; пересечения скользящих средних с долгим горизонтом SMA структурно невозможно проверить как самостоятельные стратегии на одном инструменте независимо от настройки параметров в рамках ограничения классического периода.

Реализация

Следование за трендом на золотом кресте, только лонг и один инструмент: BTCUSDT.BINANCE USD-M бессрочные фьючерсы, дневные свечи, только OHLCV. Вход в лонг при золотом кресте 50/200 SMA (50-дневная SMA пересекает 200-дневную SMA снизу вверх); выход в нулевую позицию при кресте смерти (50-дневная пересекает 200-дневную сверху вниз); при кресте смерти короткая позиция не открывается. При входе позиция составляет 25% от капитала по номинальной стоимости. Три настраиваемых параметра (sma_fast_period, sma_slow_period, per_leg_pct), кредитное плечо 1.0.

Обзор бэктеста

Шарп: 0,17
Общая доходность: 18,17%
Максимальная просадка: 13,41%
Всего сделок: 5
Доля прибыльных: 60,0%
Профит-фактор: 1,50

Чистое исполнение по самому надёжному каналу данных (BTCUSDT 1D), артефактов нет (metrics_reliable=true), низкая просадка (13%), признанный механизм следования за трендом, низкие комиссии (оборот 0.7).

Всего 5 сделок примерно за 6 лет — выборка структурно слишком мала (50/200 дневной золотой крест срабатывает примерно раз в год); статистически бессмысленно, проверка DSR/walk-forward невозможна.

Добавленной ценности нет: коэффициент Шарпа 0.17, альфа -0.0094 (NEGATIVE), CAGR 1.47%, sharpe_ci_low -2.0 (существенно охватывает диапазон 0) — уступает доходности, соответствующей собственной бета-экспозиции.

Результат зависит от одной сделки: эксцесс 774; совокупная доходность +18% — это по сути одна сделка 2024-08 +14.5%; убыточны 2 из 5 сделок.

В рамках этого механизма исправить нельзя: классическое пересечение 50/200 по своей природе даёт около 5 сделок; увеличить их число можно только резко сократив периоды SMA, то есть создав другую стратегию.

62 (минимальный порог для walk-forward-анализа)

Сводка по итогам

Дневной золотой крест 50/200 на одном инструменте срабатывает примерно раз в год, поэтому за всю историю он генерирует лишь около 5 сделок — такую стратегию принципиально невозможно проверить как самостоятельную независимо от настройки, поскольку единственный способ увеличить число сделок — отказаться от идеи золотого креста. В отличие от кандидатов с малой выборкой на основе порогов, эту разреженность нельзя устранить; кроме того, здесь стратегия показывает отрицательную альфу, сосредоточенную в одной сделке.

Аналитик отказался от стратегии на этапе проверки бэктеста, до оптимизации: дневное пересечение 50/200 структурно слишком разрежено для проверки — 5 сделок намного ниже любого порога walk-forward-анализа, поэтому проверка DSR/walk-forward невозможна, а оптимизация была бы чистой подгонкой под шум. Сохранять нечего и в любом случае: альфа отрицательная, результат зависит от одной сделки, а увеличить плотность выборки можно только резко сократив периоды SMA и тем самым создав другую стратегию.

Только лонговая торговая стратегия по одному инструменту, использующая лишь дневные OHLCV, на фьючерсах BTCUSDT.BINANCE USD-M, применяет классический механизм золотого креста 50/200: вход в лонг, когда 50-дневная SMA пересекает 200-дневную SMA снизу вверх; выход в нулевую позицию при кресте смерти. Это перенос уже принятой стратегии золотого креста на Eth на BTC, используя самый надёжный канал данных фабрики и три параметра.

За примерно 6 лет стратегия совершила всего 5 завершённых сделок (среднее удержание — 192 дней) и не показала преимущества: совокупная доходность +18.2%, но CAGR лишь 1.47%, коэффициент Шарпа 0.17, отрицательная альфа -0.0094, sharpe_ci_low -2.0, доля прибыльных сделок 60%, фактор прибыли 1.50, максимальная просадка 13%; почти вся доходность пришлась на одну сделку 2024-08 (+14.5%, эксцесс 774), а 2 из 5 сделок убыточны. Исполнение было чистым (metrics_reliable=true, низкие комиссии).

Stratmill — это инструмент для исследований и бумажной торговли, а не финансовая консультация или брокер. Результаты бэктестов и бумажной торговли являются гипотетическими. Торговля сопряжена с риском убытков.