BNB BINANCE_SPOT Дневной пробой после сжатия полос Боллинджера, только длинные позиции (импульс при сжатии волатильности)

Стратегия пробоя импульса после сжатия волатильности с длинными позициями на BNBUSDT.BINANCE_SPOT и дневными барами. Это класс механизма, явно отличный от стратегий пробоя максимума Дончиана / TSM / пересечения EMA / пробоя объёма на барах 4H, преобладающих в портфеле из 1157 экспериментов. Механизм «пробоя после сжатия» хорошо описан (полосы Боллинджера 2001, squeeze по Картеру 2005 TTM) и основан на принципе режимов: волатильность склонна группироваться, поэтому периоды необычно узкой ширины полос Боллинджера (сжатие) систематически предшествуют направленным движениям с расширением. Стратегия ONLY входит в позицию, когда одновременно выполняются условия BOTH: (а) ширина полос сжалась до нижнего 25% распределения за последние 90 дней (фильтр режима), AND (б) дневная цена закрытия уверенно пробивает верхнюю полосу (подтверждение направления). Фильтр сжатия — это «нюанс микроструктуры», отличающий подход от обычной торговли одним символом по полосам Боллинджера (которую список антишаблонов справедливо отвергает): без фильтра сжатия касания полос Боллинджера происходят слишком часто, и комиссии съедают преимущество. BNB на BINANCE_SPOT выбран специально, потому что: (1) у BNB наибольшая спотовая ликвидность на Binance после BTC/ETH (~$300-500 млн в день) — 30-100× выше минимального порога ликвидности ETC, из-за которого обобщение на разных инструментах не удавалось; (2) BNB — нативный токен биржи с непрерывными данными спотового рынка Binance начиная с 2017 (более 8 лет для надёжного walk-forward-анализа); (3) BNB пережил несколько разных режимов волатильности (2018 крах ICO, альтсезон 2021, медвежий рынок 2022, ежеквартальные сжигания токенов и запуски экосистемы 2023-2024) — богатая база для проверки условных по режиму механизмов на неоднородных периодах; (4) у BNB нет параболических разворотов в стиле мемкоинов (это позволяет избежать ловушки микроструктуры DOGE-2024-2025); (5) доля площадки BINANCE_SPOT составляет 10.0% против целевого значения квоты 15% — она всё ещё представлена недостаточно. Чистый OHLCV — дополнительные данные NO не требуются (это позволяет избежать отказов после 14+ сессий из-за пробелов в инфраструктуре supp_data). Всего параметров: 3; bb_period=20, compression_percentile=25, atr_stop_mult=2.0. Только длинные позиции из-за ограничений площадки (SPOT счёт CASH не позволяет открывать короткие позиции).

Исправление в итерации -3 устраняет сбой уровня -3 «Нет сделок / проверено баров: 0». Причина: базовый класс ограничивает self._bars значением 500, тогда как min_bars_required возвращал bb_period+compression_lookback+5=565, поэтому условие len(self._bars) < min_bars_required всегда было истинным, и _process_primary не запускался (отсюда 0 проверенных баров, а не 0 сигналов на множестве баров). Исправление минимальное и точечное: теперь min_bars_required возвращает только max(bb_period, atr_period+1)+5 (~26, что безопасно ниже ограничения 500). Распределению сжатия по выборке 540 не нужно храниться в self._bars: оно накапливается в отдельном списке без ограничения длины _width_hist, а фильтр сжатия уже предусматривает защиту (возвращает «сжатия нет», пока в _width_hist меньше compression_lookback значений). Импорты, вычисление сигналов, фильтры сжатия и выхода из него, размер позиции и логика выхода не менялись, поэтому прежние успешно пройденные уровни остаются пройденными. Теперь, когда обрабатываются все 17,399 баров, условие пробоя после сжатия срабатывает много раз в нескольких режимах волатильности BNB, создавая сделки, необходимые для бэктеста.

Оптимизировать не стоит: несмотря на достаточную выборку из 212 сделок за 8 лет, результат с поправкой на риск глубоко отрицательный и обусловлен выбросом, а издержки делают стратегию непригодной для применения. Коэффициент Шарпа — -1.495 (Сортино -5.72, sharpe_ci_high 0.56, PSR 0.176, annualized_volatility 238%), хотя total_return составляет +764% — это признак того, что весь впечатляющий результат дал единичный всплеск волатильности, а не преимущество. Весь результат приходится на февраль 2021: 2021 принёс +652%, причём только 2021-02 дал +462.8% (+212.6% за один день), тогда как каждый недавний год убыточен (2022 -12%, 2023 -18%, 2026 -22.9%; асимметрия 9.5, эксцесс 117). Если исключить параболический рост альтсезона 2021, пробой после сжатия остаётся стабильно убыточным на BNB. Есть и независимые основания для отказа: impact_cost_pct 47.7% (рыночное воздействие съедает половину валовой прибыли), total_impact $697 тыс. плюс комиссия $468 тыс., всего лишь $439 тыс. при capacity_usd (преимущество есть только на игрушечном масштабе) и max_drawdown 58.9% (CI максимум ~100%); аномалия размера позиции (avg_position_pct 127.8% на спотовом счёте CASH, где нельзя использовать плечо) усиливает потери от рыночного воздействия. Это итерация 3 — доступные изменения кода (min_bars исправление для 0 сделок, переход с дневных на бары 4H для увеличения числа сделок) уже исчерпаны, а более крупная выборка лишь показала отсутствие положительного преимущества с поправкой на риск; никакой перебор параметров не превратит профиль с отрицательным коэффициентом Шарпа, зависящий от одного выброса и уничтоженный рыночным воздействием, в пригодную для дальнейшего продвижения стратегию. FAILURE PATTERN: пробой после сжатия волатильности на одном крупном спотовом активе даёт впечатляющий, но сконцентрированный на 2021 результат, отрицательный коэффициент Шарпа (-1.50) и волатильность 238% показывают, что он обусловлен выбросом; торговля на интервале 4H на площадке CASH с ~0.20% RT плюс воздействием в размере 48% валовой прибыли и ёмкостью $439 тыс. делает стратегию непригодной при любых параметрах — это тот же признак, что и у заброшенной стратегии пробоя после сжатия BTC ATR.

Не оптимизируйте пока NOT: при 30 сделках за ~8 лет выборка слишком мала для walk-forward-анализа с окном 3 (в каждом окне OOS будет всего несколько сделок), а результат обусловлен дневными выбросами бычьего цикла 2-3 (2021-02-20 +630%, 2019-05 +152%); волатильность искажена атрибуцией по дням (annualized_vol 1780%). Чтобы сделать тест возможным, внесите два конкретных изменения: 1. Существенно увеличьте INCREASE TRADE FREQUENCY, сохранив идею сжатия: фильтр сжатия (нижний 25-й процентиль плюс окно выхода из сжатия длиной 6 баров) слишком строг для дневных баров. Рассмотрите ослабление compression_percentile до 35-50, расширение release_window и/или переход на бары 4H, чтобы получить несколько сотен сделок и не подгонять оптимизацию под шум. Стремитесь к такому числу сделок, чтобы в каждом окне OOS walk-forward было не менее 20 сделок. 2. После увеличения частоты проверьте CONFIRM THE EDGE IS NOT JUST BULL-OUTLIER BETA: сохраняется ли преимущество на сделку, если исключить 2-3 крупнейших дней бычьего цикла, и не сконцентрирована ли доходность только на 2019/2021. Если на более крупной выборке преимущество по-прежнему возникает только на пробоях бычьего цикла, а PF падает в 2022/2025/2026, откажитесь от стратегии — фильтр сжатия не даёт обобщаемого преимущества. Если повторный запуск с достаточной частотой всё ещё показывает скудные фактические результаты торговли, зависящие от выбросов, откажитесь от стратегии вместо оптимизации.