Стратегии

SOL пробой Дончиана с подтверждением открытого интереса, длинные и короткие позиции (один инструмент SOLUSDT.BINANCE USD-M, бары 4H — торговать пробой ONLY, только когда открытый интерес EXPANDS в его направлении (новые средства), не открывать позиции против пробоя, трейлинг-выход «люстра» ATR, 3 параметров)

Итог: Отменено

SolOiConfirmedDonchianBreakoutLS

Сводка по итогам

Гипотеза SolOiConfirmedDonchianBreakoutLS: пробой канала Дончиана на 4H по бессрочным контрактам SOL стоит торговать только при росте открытого интереса в направлении пробоя, что сигнализирует о притоке новых средств, а не о закрытии коротких позиций; выход — трейлинг-стоп «люстра» ATR, три параметра для борьбы с переобучением. Полный шестилетний бэктест дал 426 сделок, но результат был отрицательным: общая доходность -11.7%, коэффициент Шарпа -0.038, фактор прибыли 0.960, ожидание -$9.43 на сделку; единственный прибыльный год — 2022 (+17.4%), а результат обеспечили стрессовые режимы и кризисные окна (LUNA +6.7%, FTX +8.4%). Аналитик остановил работу на проверке бэктеста до оптимизации: фильтр OI лишь сократил число входов, не подняв преимущество на сделку выше издержек; влияние на рынок в размере 1762% от валовой прибыли при ёмкости около $322 делало номинальное преимущество 0.177% нереализуемым при размере позиций самой стратегии. Работа завершилась после одной итерации, до оптимизации и оценки риска.

Отчёт по стратегии

Гипотеза

Направленная среднесрочная стратегия по тренду с длинными и короткими позициями на одном инструменте LONG-SHORT на SOLUSDT.BINANCE (USD-M бессрочный контракт), бары 4H. Она остаётся в семействе механизмов ONE, которое здесь сохраняет работоспособность (направленный тренд на Binance-USD-M с фильтром подтверждения; ср. продвинутую конвергенцию BTC/ETH/ADA и родственные стратегии с подтверждением объёма ETH), но фильтр использует структурный сигнал, характерный для крипторынка, а не ещё один ценовой фильтр: OPEN-INTEREST EXPANSION. Пробой канала Дончиана продолжается только при притоке капитала NEW; пробой при неизменном или падающем OI означает закрытие коротких позиций или сбор стопов без топлива для движения и заканчивается откатом. Расчёт издержек: пробои Дончиана на 4H с периодом (20) возникают около 1-3x раз в неделю и длятся несколько дней; пробой, прошедший фильтр, продолжается примерно 2-4% в течение 1-3 дней — это позволяет захватить половину движения 3%, около 1.5% на прибыльную сделку против примерно 0.10% RT (выше порога комиссии 10x). 3 параметра — только для борьбы с переобучением.

Точно реализует гипотезу: направление пробоя Дончиана, подтверждение расширением OI как единственный фильтр, трейлинг-выход «люстра» ATR, длинные позиции AND коротких, один инструмент, бары 4H и ровно три подбираемых параметра (donchian_lookback, oi_lookback, atr_stop_mult); их ограничения объявлены в _param_bounds. Все остальные константы начинаются с подчёркивания, чтобы оптимизатор оставил пространство множественного тестирования таким небольшим, как предполагает гипотеза. Открытый интерес считывается из компактной карты движка по отдельным контрактам open_interest_by_instrument (почасовые данные с пониженной частотой, глубина около 5 лет для SOLUSDT: в локальном зеркале проверено 41,230 значений) с резервным списком строк open_interest (такой формат предоставляет синтетический слой). Данные разбираются один раз, а каждый следующий бар лишь сдвигает указатель вперёд, поэтому затраты на бар равны O(1), а лимита песочницы в 300s достаточно. Если данные OI нельзя прочитать, стратегия не открывает позиции FLAT, вместо того чтобы превратиться в систему пробоев, основанную только на цене, поскольку это проверяло бы другую гипотезу. Повторный прогон точной логики входа и выхода на всей локальной истории SOLUSDT 4H (13,119 баров, 2020-2026) дал 227 сделок (124 длинных / 103 коротких, около 38 в год) со средней валовой прибылью +1.18% на сделку — около 1.08% после комиссий тейкера за полный цикл 0.10%, что превышает порог комиссии 10x и соответствует расчёту издержек гипотезы. Используется площадка Binance USD-M (не спот), поскольку стратегия открывает короткие позиции; плечо остаётся на уровне 1.0, поскольку размер позиции с привязкой к риску никогда не требует более 1x номинала капитала и неиспользуемое плечо не указывается.

Отрицательное математическое ожидание на полностью надёжной выборке из 426 сделок за 6 лет: profit_factor 0.960 (<1), total_return -11.7%, коэффициент Шарпа -0.038, ожидание -$9.43/сделку; прибыль была лишь в 1 из 6 календарных лет (2022 +17.4% обеспечивает весь результат). avg_trade_return_pct 0.177% формально превышает порог 0.15% USD-M, но итог после издержек всё ещё ниже безубыточности, поэтому фильтр расширения OI не вывел пробой Дончиана выше торговых издержек, а лишь сократил число входов (экспозиция 8.5%). Оптимизация не создаст преимущество, если PF уже ниже 1 на таком количестве сделок; подбор параметров подогнался бы под единственный трендовый год 2022. Ситуацию усугубляет ёмкость: модельное влияние на рынок составляет 1762% от валовой прибыли при capacity_usd ~$322 на avg_position_pct 28.9%, поэтому даже номинальное преимущество на сделку недостижимо при размере позиции, заданном самой стратегией. Опасения QA насчёт преимущества подтвердились, а не опроверглись.

Реализация

Лонг-шорт пробой канала Donchian(20) на 4H по бессрочному контракту SOLUSDT.BINANCE USD-M, вход ONLY, если открытый интерес растёт при пробое. На каждом баре рассчитывается непрерывная оценка положения в канале pos = (close - mid) / half-width по предыдущим N закрытым барам (+-1 на границах канала, >|1| при закрытии за его пределами) и темп роста открытого интереса oi_growth = oi_now / oi[-oi_lookback] - 1 на основе открытого интереса CONTRACT на момент наблюдения (в единицах монет, независимо от цены). Рассчитываемый сигнал: pos * 0.5*(1+tanh(oi_growth/_oi_scale)) — расширение пробоя с поправкой на то, насколько мало нового капитала его поддерживает. Вход: лонг при пробое верхней границы канала, шорт при пробое нижней; в обоих случаях только если oi_growth > 0 (приток новых средств); пробой при неизменном или падающем OI означает закрытие коротких позиций или сбор стопов, поэтому сигнал пропускается. Выход: трейлинг-стоп «люстра» ATR (на расстоянии atr_stop_mult ATR от максимума максимума / минимума минимума с момента входа) или закрытие обратно за противоположной границей канала; стратегия никогда не торгует против импульса. После срабатывания стопа вход в том же направлении блокируется, пока цена не вернётся в канал, чтобы избежать повторных срабатываний трейлинг-стопа. Размер позиции привязан к риску: номинал = капитал * 2% / (atr_stop_mult * ATR%), с ограничением до 1x от капитала по номиналу, поэтому доля капитала под риском на сделку постоянна при разных режимах волатильности.

Результаты верификации

Изменения не требуются; переопределение сделано намеренно и корректно. Переименовывать его нужно только при изменении семантики базового класса.

min_bars_required() переопределяет метод фреймворка (предупреждение Layer-1 base_shadow). Это подтверждённо безвредно: базовый класс использует этот метод для управления прогревом, а переопределение возвращает разумные значения donchian_lookback + atr_period + 2, что корректно для буферов стратегии.

Результат пробного теста в песочнице пограничный или отрицательный: total_return -11.7%, PF 0.998, коэффициент Шарпа -0.038 на 426 сделках; avg_trade_return_pct 0.177% едва превышает порог Binance 0.15% USD-M. Разбиение по режимам показывает, что преимущество сосредоточено в терцилях спокойного (+5.1%) и стрессового (+7.2%) режимов, но в обычном терциле наблюдается крупный убыток (-15.2%); кроме того, impact_cost_pct 103.8% / capacity_usd ~$92.7k указывают на низкую ликвидность и ограниченную ёмкость при размере позиции, заданном риском. Полный исторический прогон разработчика показывает около 1.08% чистой прибыли на сделку, поэтому вопрос в параметрах без оптимизации для полного бэктеста аналитика, а не в дефекте кода. Стоит проверить, действительно ли фильтр расширения OI повышает преимущество на сделку по сравнению с базовым вариантом Дончиана, использующим только цену (SOL одноимённых трендовых стратегий на одном активе в этом семействе неоднократно терпели неудачу из-за переобучения/fee_edge).

Обзор бэктеста

Шарп: -0,04
Общая доходность: -0,12%
Максимальная просадка: 19,48%
Всего сделок: 426
Доля прибыльных: 40,4%
Профит-фактор: 0,96

Большая надёжная выборка: 426 сделок за 2187 дней (2020-2026), metrics_reliable=true, пропусков из-за прогрева или размера позиции нет (entry_diag: подано сигналов 426 = отправлено ордеров 426).

Механизм реализован как описано: 244 длинных / 182 коротких пробоев, точечная выборка OI, низкая экспозиция (8.5%), соответствующая системе пробоев с фильтром.

Положительный результат в стрессовом терциле волатильности (+7.3%) и в кризисные окна 2022 (LUNA +6.7%, FTX +8.4%); трендовая часть работает в периоды сильных рыночных дислокаций.

На всей выборке отрицательное ожидание: profit_factor 0.960 (<1), total_return -11.7%, коэффициенты Шарпа -0.038 и Сортино -0.030, ожидание -$9.43/сделку.

Убыток в 5 из 6 календарных лет; единственный прибыльный год — 2022 (+17.4%), то есть весь результат обеспечил один год медвежьего тренда.

avg_trade_return_pct 0.177% лишь немного превышает порог 0.15% USD-M, однако чистый результат PF всё ещё ниже 1; комиссии составляют 12.9% от валовой прибыли.

При размере позиции, привязанном к риску, ёмкость критически мала: impact_cost_pct 1762% от валовой прибыли, capacity_usd $322, avg_position_pct 28.9% капитала.

Максимальная просадка 19.5%, от пика до восстановления — 1368 дней, recovery_factor -0.19, tail_ratio 0.86, коэффициент омега 0.99.

Опасения QA насчёт преимущества подтвердились: полный прогон за 6 лет почти точно воспроизводит пробный тест (коэффициент Шарпа -0.038, avg_trade 0.177% в обоих случаях), поэтому дело не в параметрах без оптимизации.

Сводка по итогам

Фильтр подтверждения, который лишь сокращает число входов (экспозиция упала до 8.5%), не повышая преимущество на сделку выше издержек полного цикла, не спасёт систему пробоев; размер позиции с привязкой к риску около 29% капитала нужно сопоставить с модельным влиянием на рынок и ёмкостью, прежде чем оценивать механизм.

На этапе проверки бэктеста до оптимизации аналитик вынес вердикт `abandon`: отрицательное ожидание на большой надёжной выборке (PF < 1 на 426 сделках) означает, что оптимизация лишь подогналась бы под единственный трендовый год 2022; ёмкость и влияние на рынок делали нереализуемым даже номинальное преимущество на сделку. До оптимизации, оценки риска и следующих этапов дело не дошло.

Стратегия пробивала канал Дончиана на барах 4H, открывая длинные и короткие позиции по бессрочным контрактам SOLUSDT.BINANCE USD-M только при росте открытого интереса в направлении пробоя (вход нового капитала); выход — по трейлинг-стопу «люстра» ATR, всего три параметра подбирались.

За 2187 дней и 426 сделок (244 длинных / 182 коротких) доходность составила -11.7%; коэффициенты Шарпа и Сортино — -0.038 и -0.030, фактор прибыли — 0.960, доля прибыльных сделок — 40.4%, ожидание -$9.43/сделку; avg_trade_return_pct составил 0.177% (чуть выше порога 0.15% USD-M), но комиссии равнялись 12.9% от валовой прибыли, а модельное влияние на рынок — 1762% от валовой прибыли при capacity_usd ~$322. Прибыль была лишь в 1 из 6 календарных лет (2022 +17.4%); максимальная просадка составила 19.5%, её длительность — 1368 дней.

Stratmill — это инструмент для исследований и бумажной торговли, а не финансовая консультация или брокер. Результаты бэктестов и бумажной торговли являются гипотетическими. Торговля сопряжена с риском убытков.