Бэктест стратегии Jesse Donchian 20 SMA200 ATOM | Stratmill

Гипотеза

Точный перенос фиксированных правил стратегии сообщества Jesse, с указанием предоставленного автора и связанного с ним репозитория gabrielweich/jesse-strategies. Торгуй ATOMUSDT.BINANCE_SPOT на барах 4-HOUR, только в лонг, без кредитного плеча. В источнике не указаны инструмент и интервал; это параметры эксперимента на платформе. Сохранены расчёт размера позиции от всего баланса и выход по каналу. Результаты не проверены. Источник: [закреплённая стратегия Donchian](https://github.com/jesse-ai/example-strategies/blob/7c91e0a37bf62165790120d730442e4f6eb00364/Donchian/__init__.py).

Явный запрос на точный перенос имеет приоритет перед добавлением нового механизма. Спот подходит для стратегии без плеча, работающей только в лонг, и находится ниже целевого уровня портфеля. ATOM позволяет избежать ещё одного эксперимента с BTC; corpus_concentration пуст, поэтому утверждать о низкой концентрации ATOM за последнее время нельзя. Это переполненное семейство трендовых стратегий на каналах, с соответствующими неудачами Turtle, поэтому приоритет низкий. Фильтр входа SMA200 и симметричные каналы длиной 20 баров отличают точные правила от описанного переноса Turtle 20/10, но не доказывают новизну или прибыльность. Не оптимизируй значения по умолчанию и не трактуй неудачный тест как подтверждение модифицированной стратегии.

negative_expectancy: отклонить этот фиксированный эксперимент на спотовом ATOM с таймфреймом 4 часа из-за измеренных чистых убытков в 113 закрытых сделках, значения PF ниже 1 и отрицательного математического ожидания в долларах. Эта оценка относится к переносу на данный инструмент и таймфрейм, а не к исходной стратегии на других рынках. Основанием для отклонения не служат сама по себе просадка или прошлые неудачи семейства стратегий.

Реализация

Бэктест стратегии: перенос стратегии Donchian сообщества Jesse (gabrielweich/jesse-strategies) на спотовые бары Binance 4 ч для ATOMUSDT. Стратегия открывает длинную позицию, когда цена закрытия пробивает верхнюю границу предыдущего канала Donchian за 20 бар и находится выше SMA200. Выход происходит, когда цена закрытия опускается ниже нижней границы предыдущего канала за 20 бар. Размер позиции рассчитывается от всего баланса по формуле Jesse size_to_qty: balance*(1-3*fee)/price, с округлением вниз до 3 знаков после запятой.

Итерация 2 исправляет только сбой Layer 1.5. План оптимизации фиксирует `leverage` на уровне 1.0, поэтому теперь `leverage: 1.0` (float) включён в параметры. Он соответствует config.leverage и умножает номинал позиции, что ничего не меняет при 1.0 на спотовой площадке CASH. Все остальные фиксированные параметры плана заданы с соответствующими типами. Логика входа, выхода и определения размера позиции не изменилась относительно точного переноса. Единственная адаптация на уровне бара: Jesse оценивает условия при закрытии свечи и исполняет по рынку; здесь рыночный ордер отправляется при закрытии бара.

Результаты верификации

Песочница показывает общую доходность -68.70% и просадку 92.23%. Положительная средняя процентная доходность сделки при отрицательном среднем долларовом PnL требует проверить вес сделок и динамику капитала, прежде чем делать экономические выводы. Эти результаты не подтверждают дефект кода.

Обзор бэктеста

Шарп

0,13

Общая доходность

-69,64%

Максимальная просадка

92,73%

Всего сделок

113

Доля прибыльных

30,1%

Профит-фактор

0,90

113 закрытых сделок почти за семь лет дают содержательную первичную оценку экономики стратегии. Все записанные сделки — длинные, что соответствует заявленному направлению; код реализует входы на пробое предыдущего канала, фильтрацию SMA200 и выходы по нижнему каналу.

Средняя доходность сделки составляет 0.709%, что выше порога спотовых комиссий 0.25%; отклонение не связано с доходностью ниже этого порога.

Суммарный чистый результат закрытых сделок равен -69,635.84 USDT, что сходится с конечным капиталом 30,364.16 USDT. Фактор прибыли — 0.905, математическое ожидание в долларах — -616.25 USDT на сделку. Опасение QA подтвердилось.

Положительная средняя арифметическая процентная доходность сделок не доказывает прибыльность сложного процента: расчёт сложного процента по записанным доходностям сделок также даёт убыток. Важны веса сделок и динамика капитала.

Стратегия «купи и держи» принесла -69.10% против -69.64% у стратегии; просадка выборочного бенчмарка составила примерно 96.02% против 92.73% у стратегии.

Все правила и значения размера позиции зафиксированы; настраиваемых параметров нет. Нет подтверждённого дефекта кода, который обосновывал бы итерацию или затраты вычислительных ресурсов на оптимизацию. Указанные проценты позиции противоречат диагностике кредитного плеча движка; причина не подтверждена.

История итераций

Проверка не пройдена (Layer 1.5 — согласованность гипотезы и конфигурации) [класс=hypothesis_mismatch]: - optimization_plan фиксирует кредитное плечо на уровне 1.0

Сводка по итогам

Положительная средняя процентная доходность сделок выше порога комиссий не доказывает прибыльность сложного процента; важны также математическое ожидание в долларах и динамика капитала.

По итогам проверки бэктеста рекомендовано отказаться от эксперимента: измеренные чистые убытки, фактор прибыли ниже 1 и отрицательное математическое ожидание в долларах опровергли этот фиксированный вариант для данного инструмента и таймфрейма. Настраиваемых параметров и подтверждённых дефектов кода, которые обосновывали бы итерацию, нет, поэтому до оптимизации и последующих этапов проверки дело не дошло.

AtomSpotJesseDonchian проверила фиксированную спотовую стратегию ATOM с входами только в лонг на барах 4 часа: покупка при пробое вверх предыдущего 20-барного канала Donchian выше SMA200 с расчётом позиции от всего баланса и выходом ниже нижней границы канала.

Бэктест зафиксировал 113 закрытых сделок, чистую доходность -69.64%, коэффициент Шарпа 0.132 и максимальную просадку 92.73%. Фактор прибыли составил 0.905, а математическое ожидание в долларах — -616.25 USDT на сделку, несмотря на среднюю процентную доходность сделки 0.709%.

Анализ

Donchian