Перейти к содержимому
Все стратегии

Стратегии

Дневной бычий пробой облака Ишимоку, только лонг, стратегия на одном активе AVAX: дневные бары AVAXUSDT.BINANCE, многокомпонентная трендовая система Хосоды 1969, только данные баров

Итог: Отменено

AVAXDailyIchimokuCloudBreakoutLong

Сводка по итогам

AVAXDailyIchimokuCloudBreakoutLong привнесла в портфель действительно новый механизм — многокомпонентный фильтр тренда Ишимоку, требующий одновременного подтверждения трёх сигналов, рассчитанных только по барам. Его тщательно разработали, чтобы избежать проблем supp_data, межбиржевой торговли и концентрации, характерных для предыдущих попыток. Конструкция была чистой и не заглядывала в будущее, но выбор актива и размера позиции предопределил провал: вся доходность +151% пришлась на памп 2024 +313% AVAX; в четырёх……Показать большеСвернуть

AVAXDailyIchimokuCloudBreakoutLong привнесла в портфель действительно новый механизм — многокомпонентный фильтр тренда Ишимоку, требующий одновременного подтверждения трёх сигналов, рассчитанных только по барам. Его тщательно разработали, чтобы избежать проблем supp_data, межбиржевой торговли и концентрации, характерных для предыдущих попыток. Конструкция была чистой и не заглядывала в будущее, но выбор актива и размера позиции предопределил провал: вся доходность +151% пришлась на памп 2024 +313% AVAX; в четырёх из шести лет результат был отрицательным, а риск катастрофическим: просадка 75%, годовая волатильность 312%, средняя позиция 128%, раздутой на прибыльных сделках во время параболических движений, и один день с результатом +318%. Проверяющий отказался от стратегии как от ставки на бету альткоина в одном режиме с альфой около нуля, не подлежащей продвижению из-за одного лишь риска, и прямо указал, что её нельзя итеративно дорабатывать: экстремальный размер позиции — задуманный риск высокобетового альткоина, а не исправимая ошибка, скрывающая преимущество. Вывод зафиксирован: новый сигнал не спасёт полноразмерную лонговую стратегию пробоя тренда на высокобетовом альткоине, если результат за один памповый год сопровождается разрушительной волатильностью.

Отчёт по стратегии

Гипотеза

Лонговая стратегия на одном активе использует систему ICHIMOKU KINKO HYO (Хосода 1969) как составной сигнал подтверждения тренда — это GENUINELY NEW класса механизмов, ранее не проверявшегося в портфеле. Предложение отвечает на документированный сбойный сценарий EVERY, выявленный в накопленных аналитиком разборах результатов: (а) только бары — зависимость от NO supp_data (аналитик подтвердил уже 7+ случаев, когда резервные варианты supp_data оказались недоступны: premium_index, соотношение L/S, taker_ratio,……Показать большеСвернуть

Лонговая стратегия на одном активе использует систему ICHIMOKU KINKO HYO (Хосода 1969) как составной сигнал подтверждения тренда — это GENUINELY NEW класса механизмов, ранее не проверявшегося в портфеле. Предложение отвечает на документированный сбойный сценарий EVERY, выявленный в накопленных аналитиком разборах результатов: (а) только бары — зависимость от NO supp_data (аналитик подтвердил уже 7+ случаев, когда резервные варианты supp_data оказались недоступны: premium_index, соотношение L/S, taker_ratio, финансирование HL — всё это подтверждено как недоступное в рабочей среде); (б) один актив AVAX — диверсифицирует фокус по активам, снижая концентрацию BTC/ETH/SOL в текущем конвейере (AVAX — крупный L1 с историей Binance USD-M длиной более 4 лет, но сейчас нет NO прямой стратегии на одном активе); (в) одна площадка Binance USD-M (корректный движок бэктеста, без разрыва исполнения между площадками и ошибок учёта нескольких инструментов в бэктесте); (г) только лонг (без риска обвала из-за короткой позиции в сезон альткоинов); (д) горизонт MID-LONG (дневные бары с удержанием в течение 2-8 недель — макрогоризонт NOT, структурно несовместимый с walk-forward-анализом фабрики стратегий, как подтвердил аналитик); (е) действительно новый механизм — Итимоку объединяет THREE независимых сигналов только на основе баров в один составной сигнал (пересечение Тенкан/Киджун + цена выше облака + цвет облака), принципиально отличающийся от пересечений EMA по одному сигналу, индикаторов KER/Aroon/ADX по одному показателю и пробоев на объёме. Классический «бычий пробой трёх линий» требует: (1) Тенкан-сен (середина максимума и минимума за 9 дней) пересекает Киджун-сен (середина максимума и минимума за 26 дней) снизу вверх — краткосрочный импульс разворачивается вверх; (2) текущая цена закрытия выше облака Итимоку (Сенкоу Спан A + B, рассчитанных 26 периодов назад) — долгосрочный тренд восходящий; (3) само облако зелёное (Сенкоу Спан A > Сенкоу Спан B) — ожидаемый уклон тренда бычий. Совпадение условий ALL THREE даёт фильтр с высокой степенью уверенности. Исследования Хосоды и более 50 лет воспроизведения результатов на акциях, FX и сырьевых товарах (Патель 2010 «Торговля с облаками Итимоку», Мёрфи 1999) неизменно показывают, что составные сигналы Итимоку превосходят пересечения одной линии, поскольку требуют одновременного подтверждения на нескольких горизонтах. У AVAX бывали многомесячные восходящие тренды (2021 Q3-Q4, 2024 Q1, 2024 Q4), которые системы с фильтром Итимоку могли бы чётко уловить. Только бары, зависимость от NO supp_data, резервный путь NO. Всего параметров 3 (tenkan_period, kijun_period, senkou_period — стандартные настройки Хосоды 9/26/52 с узким диапазоном оптимизации).

Исправление в итерации -2 для сбоя синтетической проверки слоя -2: единственный дефект заключался в том, что `_midpoint` был `@staticmethod`, а прокси синтетической проверки повторно привязывает методы класса к своему экземпляру, из-за чего теряется свойство статического метода и `self` передаётся как 5-й позиционный аргумент (`takes 4 positional arguments but 5 were given`). Самое небольшое безопасное изменение — перенести `_midpoint` в функцию уровня модуля (привязка `self` становится невозможной) и заменить……Показать большеСвернуть

Исправление в итерации -2 для сбоя синтетической проверки слоя -2: единственный дефект заключался в том, что `_midpoint` был `@staticmethod`, а прокси синтетической проверки повторно привязывает методы класса к своему экземпляру, из-за чего теряется свойство статического метода и `self` передаётся как 5-й позиционный аргумент (`takes 4 positional arguments but 5 were given`). Самое небольшое безопасное изменение — перенести `_midpoint` в функцию уровня модуля (привязка `self` становится невозможной) и заменить пять мест вызова с `self._midpoint(...)` на `_midpoint(...)`. Вся успешно проходящая логика — оценка трёх компонентов Ишимоку, условия входа и выхода, размер позиции, импорты и параметры — не изменилась, поэтому предыдущий статический слой по-прежнему проходит. Локальная проверка: статический анализ проходит, синтетические сценарии (steady_uptrend, steady_downtrend, flat_ranging, volatility_spike, zero_volume, price_gap) теперь выполняются без ошибок, синтетический слой пройден. Стратегия по-прежнему использует только бары, не зависит от дополнительных данных для торговли, работает на одном активе и одной торговой площадке с дневным интервалом AVAX, только в лонг, плечо 1.0.

Зависит от одного года, несёт катастрофический риск и не имеет обобщаемого преимущества — оптимизация и итерации не сделают стратегию жизнеспособной. Вся совокупная доходность +151 приходится на один год (2024 +313%); стратегия NEGATIVE в 4 из 6 лет (2022 -37%, 2023 -17%, 2025 -15%, 2026 -11%), поэтому это ставка на памп альткоина 2024, а не устойчивый трендовый сигнал. Риск губителен: max_drawdown 75.2%, annualized_volatility 312%, avg_position_pct 128% (раздувание прибыли победителем при удержании позиции……Показать большеСвернуть

Зависит от одного года, несёт катастрофический риск и не имеет обобщаемого преимущества — оптимизация и итерации не сделают стратегию жизнеспособной. Вся совокупная доходность +151 приходится на один год (2024 +313%); стратегия NEGATIVE в 4 из 6 лет (2022 -37%, 2023 -17%, 2025 -15%, 2026 -11%), поэтому это ставка на памп альткоина 2024, а не устойчивый трендовый сигнал. Риск губителен: max_drawdown 75.2%, annualized_volatility 312%, avg_position_pct 128% (раздувание прибыли победителем при удержании позиции номиналом 95% во время параболических движений AVAX), один день с результатом +318% (2024-01-03), эксцесс 216, асимметрия 13.7, sharpe_ci_low -2.54. Выборка также мала (42 сделок, около 7 в год), доля прибыльных сделок — 23.8%, а альфа близка к 0 (+0.0116, бета 0.455, корреляция 0.69); показатель Шарпа 0.73 завышен из-за беты 2024 AVAX. NOT оптимизировать: стратегия для одного режима с просадкой 75%, волатильностью 312% и 42 сделками не выдержит DSR и непригодна к запуску при таком риске независимо от подбора параметров. NOT итерировать: avg_position 128% / день +318% — это рост прибыли победителя благодаря параболическому движению 2024 при полном размере позиции 95% (по замыслу высокий риск беты альткоина, а не исправимая ошибка размера позиции, скрывающая преимущество); ключевые проблемы — зависимость от одного года, катастрофическая просадка, малая выборка и почти нулевая альфа — фундаментальны, их не исправить плотностью сделок или параметрами. FAILURE PATTERN: лонговая стратегия Итимоку (или любой трендовый пробой с полным размером позиции) на альткоине с высокой бетой, таком как AVAX, даёт эффектный заголовочный результат, целиком обусловленный годом пампа альткоина (2024 +313%); во все остальные годы доходность отрицательная, просадка 75%, годовая волатильность выше 300% из-за позиции номиналом 95%, удерживаемой во время параболических движений, а выборка мала и доля прибыльных сделок низкая. Это бета альткоина в одном режиме, а не обобщаемое преимущество; одного риска достаточно, чтобы не рекомендовать стратегию.

Реализация

Лонговая трендовая система пробоя Ишимоку Кинко Хё на одном активе, дневные бары AVAXUSDT.BINANCE (только OHLCV, без дополнительных данных). calculate_signal возвращает число (0–3) одновременно выполненных бычьих условий Ишимоку: Тэнкан-сэн > Киджун-сэн (краткосрочный импульс восходящий), цена закрытия выше облака (тренд восходящий), облако зелёное — Сэнкоу Спан A > Сэнкоу Спан B (бычий уклон). Для входа нужны все три условия (сигнал >= entry_threshold=3.0); выход — классический слом тренда Ишимоку (закрытие ниже Киджун-сэн или полностью ниже облака) плюс стоп для защиты капитала 12%. Размер позиции — 95% капитала, плечо 1.0.

Результаты верификации

Проверка не пройдена (слой 2 — синтетические сценарии): Использованные параметры: ['displacement', 'kijun_period', 'min_notional', 'senkou_period', 'stop_loss_pct', 'tenkan_period', 'entry_threshold', 'exit_below_cloud', 'position_fraction'] Проверьте, что __init__ задаёт все атрибуты через self.parameters.get(). - steady_uptrend: TypeError: AVAXDailyIchimokuCloudBreakoutLong._midpoint() принимает 4 позиционных аргументов, но передано 5 (время бара: 1735694340000) - steady_downtrend: TypeError:……Показать большеСвернуть

Проверка не пройдена (слой 2 — синтетические сценарии): Использованные параметры: ['displacement', 'kijun_period', 'min_notional', 'senkou_period', 'stop_loss_pct', 'tenkan_period', 'entry_threshold', 'exit_below_cloud', 'position_fraction'] Проверьте, что __init__ задаёт все атрибуты через self.parameters.get(). - steady_uptrend: TypeError: AVAXDailyIchimokuCloudBreakoutLong._midpoint() принимает 4 позиционных аргументов, но передано 5 (время бара: 1735694340000) - steady_downtrend: TypeError: AVAXDailyIchimokuCloudBreakoutLong._midpoint() принимает 4 позиционных аргументов, но передано 5 (время бара: 1735694340000) - flat_ranging: TypeError: AVAXDailyIchimokuCloudBreakoutLong._midpoint() принимает 4 позиционных аргументов, но передано 5 (время бара: 1735694340000) - volatility_spike: TypeError: AVAXDailyIchimokuCloudBreakoutLong._midpoint() принимает 4 позиционных аргументов, но передано 5 (время бара: 1735694340000) - zero_volume: TypeError: AVAXDailyIchimokuCloudBreakoutLong._midpoint() принимает 4 позиционных аргументов, но передано 5 (время бара: 1735694340000) - price_gap: TypeError: AVAXDailyIchimokuCloudBreakoutLong._midpoint() принимает 4 позиционных аргументов, но передано 5 (время бара: 1735694340000)

Обзор бэктеста

Шарп
0,73
Общая доходность
151,37%
Максимальная просадка
75,23%
Всего сделок
42
Доля прибыльных
23,8%
Профит-фактор
1,19

Действительно новый механизм (многокомпонентный Ишимоку), по замыслу использующий только бары и не зависящий от supp_data, чистое исполнение (42/42 отправлено, без потерь), одна площадка

Конструкция облака без заглядывания в будущее; только лонг

Зависимость от одного года: 2024 +313% составляет почти всю совокупную доходность за +151; отрицательный результат в 4 из 6 лет (2022 -37%, 2023 -17%, 2025 -15%, 2026 -11%)

Катастрофический риск: max_drawdown 75.2%, annualized_vol 312%, avg_position_pct 128% (раздувание позиции на прибыльной сделке при размере 95% во время параболических движений AVAX), один день с результатом +318% (2024-01-03), эксцесс 216, sharpe_ci_low -2.54

Малая выборка, низкая доля прибыльных сделок: 42 сделок (около 7 в год), win_rate 23.8%; PF 1.19 только благодаря выбросам 2024

Реальной альфы нет: альфа +0.0116, бета 0.455, корреляция 0.69 — показатель Шарпа 0.73 завышен из-за беты альткоина 2024

положительный результат только в 2024; отрицательный — в 4/6 годах

положительный результат в большинстве случаев

Сводка по итогам

Лонговая полноразмерная стратегия пробоя тренда на высокобетовом альткоине вроде AVAX даёт заголовочный результат, целиком обусловленный пампом альткоина в один год, при отрицательной доходности в каждый другой год, просадке 75% и волатильности 300%+ из-за удержания позиций номиналом 95% во время параболических движений. Действительно новый механизм (Ишимоку) не спасёт выбор актива и размера позиции, при котором результат зависит от одного режима беты альткоина и не может продвигаться из-за одного лишь риска.

Аналитик отказался от неё на этапе проверки бэктеста (во второй итерации): стратегия зависит от одного года, не имеет обобщаемого преимущества и сопряжена с губительным риском. Это ставка на памп альткоина 2024 AVAX, а не надёжный трендовый сигнал; из-за риска её нельзя запускать (75% просадка, 312% волатильность). Выборка мала — 42 сделок, альфа около нуля. Оптимизация не поможет (стратегия провалит DSR и останется непригодной для запуска), как и дальнейшие итерации: раздувание позиции на прибыльной сделке — задуманный риск высокобетового альткоина, а не ошибка размера позиции, скрывающая преимущество.

Лонговая стратегия на одном активе, использующая только дневные бары AVAXUSDT.BINANCE и систему Ишимоку Кинко Хё как многокомпонентный фильтр тренда: вход только при совпадении всех трёх сигналов (Тэнкан выше Киджун, цена закрытия выше облака, облако зелёное), выход при сломе тренда по Ишимоку и по стопу. Это действительно новый класс механизмов, выбранный без зависимости от дополнительных рыночных данных, чтобы избежать задокументированных сбоев фабрики стратегий с supp_data и концентрацией.

Стратегия показала эффектную, но хрупкую совокупную доходность +151% при коэффициенте Шарпа 0.73 на 42 сделках (доля прибыльных 23.8%, фактор прибыли 1.19) и почти нулевой альфе (+0.012, бета 0.455). Однако вся доходность пришлась на один год (2024 +313%), в 4 из 6 лет результат был отрицательным, а риск катастрофическим: максимальная просадка 75.2%, годовая волатильность 312%, avg_position_pct 128% (раздувание позиции на прибыльной сделке), один день с результатом +318%, эксцесс 216, sharpe_ci_low -2.54.

Stratmill — это инструмент для исследований и бумажной торговли, а не финансовая консультация или брокер. Результаты бэктестов и бумажной торговли являются гипотетическими. Торговля сопряжена с риском убытков.