LTC Bybit R-Breaker: бэктест стратегии пробоя уровня предыдущего дня и разворота после неудачного расширения

Гипотеза

Проверь комбинированный механизм пробоя и разворота из источника на LTCUSDT.BYBIT со свечами 1-MINUTE, удерживая позиции часами, а не закрывая их через минуты. Зафиксируй шесть опорных уровней по максимуму H, минимуму L и последнему закрытию C предшествующего полного дня UTC. Используй трактовку «предыдущий день» из описания, а не скользящие экстремумы двух записей и минимальное закрытие из примера. Обновляй дневные экстремумы и флаги наблюдений по мере поступления данных. Реализуй стратегию как подкласс FactoryStrategy с ограниченным состоянием и постоянными затратами на обработку каждой свечи.

Это сохраняет представленный механизм R-Breaker и добавляет явные ограничения на издержки и исполнение. Bybit представлен недостаточно — на него приходится 2.3%; сделки в обоих направлениях помогают учесть концентрацию портфеля в длинных позициях 83.2%. Ограничение минутной истории Hyperliquid делает эту площадку неподходящей для проверки, несмотря на более значительный дефицит по площадкам. Охват одним инструментом соответствует механизму, заданному пользователем. Концентрации в корпусе не выявлено, поэтому доля экспериментов для LTC неизвестна. Проверки исполнения с отрицательным коэффициентом Шарпа не доказывают наличие экономического преимущества.

negative_expectancy: отклонить оптимизацию реализации R-Breaker на Bybit с уровнями предыдущего дня и плечом LTC. Исполненная экономика существенно убыточна на 916 закрытых позициях, в том числе после исключения моделируемого влияния. Подтверждённое исправление реализации не даёт оснований продолжать итерации разработки. Это заключение относится к проверенной спецификации, а не к R-Breaker в целом или всем альтернативным настройкам параметров. Запрошенный исходящий файл не удалось записать, поскольку в этой сессии файловая система доступна только для чтения.

Реализация

R-Breaker на LTCUSDT.BYBIT, свечи 1 мин, длинные и короткие позиции. Шесть уровней фиксируются по максимуму, минимуму и закрытию предыдущего полного дня UTC. Стратегия торгует пробои за уровни пробоя. Она также торгует неудачные расширения: цена касается уровня подготовки, затем пересекает соответствующий уровень входа в обратном направлении. Для каждой позиции на бирже выставляется скобочный ордер с опорой на цену входа: стоп на уровне 0.2x диапазона предыдущего дня, цель — большее из значений 0.45x этого диапазона или 1.2%. Размер позиции нацелен на риск 0.35% капитала, номинал ограничен 30%. Ограничения: не более 2 входов в день, пауза 120 минут после каждого выхода, максимальное удержание 720 минут, закрытие всех позиций в 23:55 UTC, дневной лимит убытка 1%.

Итерация 2 исправляет уровень -1.5 hypothesis_mismatch. Теперь параметры содержат все фиксированные значения из optimization_plan с точными типами, включая отсутствовавшее значение плеча=1.0. Также добавлены начальные значения настраиваемых параметров f1=0.45 и f3=0.25, оба в заданных диапазонах. План проходит локальную проверку с src/optimization/domains.validate_domains. Изменение кода небольшое: стратегия считывает параметр `leverage`, а ограничение экспозиции использует меньшее из его значения и config.leverage. Логика сигналов и входа не изменилась.

Результаты верификации

В усечённой тестовой среде закрылись семь убыточных позиций и были зафиксированы существенные моделируемые издержки влияния. В полном бэктесте согласуй допущения о влиянии и экономику сделок; эти потери в краткой проверке не подтверждают дефект корректности.

Обзор бэктеста

Шарп

-2,48

Общая доходность

-100,00%

Максимальная просадка

100,00%

Всего сделок

916

Доля прибыльных

31,9%

Профит-фактор

0,27

916 закрытых позиций дают значимую выборку исполненных сделок; сбалансированность направлений и среднее удержание 2ч 11м соответствуют заявленному механизму.

Чистый результат по закрытым позициям составляет -157,068.70 USDT. Даже после возврата всех 126,643.02 USDT моделируемого влияния остаётся -30,425.68 USDT; одними издержками влияния убытки не объяснить. Экономическое опасение QA подтвердилось.

PF — 0.271; средняя доходность сделки составляет -0.854% против минимального уровня +0.15% для проверки фьючерсных стратегий. Средние убытки 345.42 USDT превышают среднюю прибыль 200.26 USDT.

Заявленная ликвидация в октябре 2023 противоречит сделкам, продолжавшимся в течение сентября 2026. Перед повторным использованием сводных показателей риска сверь капитал с поправкой на влияние на рынок, размер позиции и ликвидацию; механизм расхождения не подтверждён.

Стратегия «купить и держать» показала доходность -8.34% и просадку около 87.94% на графике детализации. Точность соответствия условий входа нельзя проверить только по записям сделок.

История итераций

Проверка не пройдена (уровень 1.5 — согласованность гипотезы и конфигурации) [класс=hypothesis_mismatch]: - optimization_plan фиксирует плечо на уровне 1.0

Сводка по итогам

В следующей итерации следует согласовать учёт капитала, размера позиции и ликвидации и подтвердить положительную экономику исполненных сделок до оптимизации.

После двух итераций проверка бэктеста вынесла решение отказаться от стратегии из-за отрицательного математического ожидания; подтверждённого исправления реализации, оправдывающего ещё одну итерацию, нет. Оптимизация, анализ после оптимизации и проверка рисков не проводились.

Торгуй LTCUSDT на Bybit по уровням R-Breaker предыдущего дня: пробои и развороты после неудачного расширения на минутных свечах с удержанием позиций в течение часов.

На 916 закрытых позициях бэктест показал доходность -100%, коэффициент Шарпа -2.48, фактор прибыли 0.271 и среднюю доходность сделки -0.854%. Проверка показала, что существенные убытки сохранялись после исключения моделируемого влияния, и отметила, что заявленная ликвидация не согласуется с последующими сделками.

Анализ

Торговая стратегия R-Breaker