Стратегии

Пробой Stretch ETC OKX с предпочтением и защитой по противоположному каналу

Итог: Отменено

EtcOkxStretchBreakoutPreference

Сводка по итогам

После одной итерации EtcOkxStretchBreakoutPreference проверила адаптацию направленного пробоя Stretch на ETCUSDT.OKX с защитными стопами и выходом в тот же день. В бэктесте указаны 998 закрытых позиций, доходность -100% и коэффициент Шарпа -1.6318. Проверка бэктеста отклонила её из-за отрицательного математического ожидания до оптимизации, отметив несоответствия исполнения и отчётности для отдельного расследования. Отклонение относится к этой адаптации, а не к исходной стратегии или пробоям сессий в целом.

Отчёт по стратегии

Гипотеза

Выведено руководителем исследования на основе Stretch Breakout Channel Артуро Лопеса: реализовать описанный в статье односторонний сценарий пробоя Opening Range на ETCUSDT.OKX, используя минутные бары исполнения 5 и завершённые дневные бары UTC. Сохранить расчёт Stretch за 10 дней, порог входа и защитный стоп на противоположном канале из источника. Дополнить неуказанное предпочтение по тренду дневным SMA, определить размер позиции через бюджет риска относительно капитала и установить период удержания с выходом в тот же день. День UTC — это сессия, определённая для исследования на этом непрерывном рынке. Поскольку цена открытия становится доступна при закрытии первого бара 5, ордера выставляются после закрытия первого бара, без использования будущих данных; дни, когда первый бар уже коснулся предполагаемого уровня входа, пропускаются. На платформе стопы срабатывают внутри бара; защита, размещённая на бирже, не требуется. На предоставленном графике показан NZD/USD за июнь–август 2013, скопления стоп-ордеров на покупку и продажу у розничных участников и аннотации объёма покупок, но не указан идентифицируемый интервал свечей или канал Stretch; график не даёт дополнительных исполнимых правил. Заявления источника о результатах не проверены.

Источник описывает конкретный механизм, поэтому прежние убытки не оправдывают отказ от него. ORBP исключает независимо открываемые противоположные позиции и сохраняет вход и защиту внутри бара. OKX представлена недостаточно: 2.6%; исследование длинных и коротких позиций охватывает наибольший дисбаланс направлений, доля только длинных позиций — 79.5%. ETC позволяет не проверять многократно BTC. Концентрация в корпусе отсутствовала, поэтому нельзя утверждать её историческую долю. Один инструмент сохраняет механизм источника; добавление опционов или позиций на разных площадках только ради квот изменило бы предложенную идею. В отличие от провалившегося LTC R-Breaker, этот контракт использует статистику минимального открывающего движения из источника, одно предпочтительное направление и не разворачивается при неудачном продолжении пробоя.

negative_expectancy: отказаться от оптимизации этой операционализации на ETC/UTC сессий. Существенные исполненные убытки после издержек, в том числе до заявленной ликвидации, не показывают преимущества, которое стоило бы настраивать через единственный допустимый параметр периода тренда. Это отклонение адаптации руководителя исследований, а не исходной стратегии Arturo López или пробоев сессий в целом. Несоответствия исполнения и отчётности следует рассмотреть отдельно, не предполагая их причин.

Реализация

Пробой Stretch на сессии UTC ETC OKX с дневным предпочтением SMA, стоп-входом, защитой внутри бара по противоположному каналу и выходом в тот же день.

Используется среднее минимальное открывающее движение за десять дней. В 00:05 UTC завершённое дневное закрытие относительно SMA выбирает направление и фиксирует каналы Stretch выше и ниже цены открытия. Входы размещаются на один тик за выбранным каналом; касания в первом баре пропускаются. Незадействованные стоп-ордера отменяются в 06:00 UTC; после исполнения входа сразу включается защита по противоположному каналу. Позиции закрываются в 23:55 UTC. Риск составляет 0.5% капитала, номинал ограничен 30%; дополнительные фильтры и тейк-профит не используются. Дневные наблюдения после открытия сессии исключаются. Настраивается только trend_lookback в пределах 10–60. Результаты исходной стратегии не проверены.

Результаты верификации

Использовать стоп-ордер на вход GTD, истекающий по отсечке UTC, либо таймер отмены по времени; барную отмену оставить резервным вариантом.

Крайний срок входа 06:00 зависит от получения основного бара. Во время пропуска данных, охватывающего отсечку, стоп-ордер на вход GTC остаётся активным и может исполниться до обработки следующего бара.

Средняя чистая доходность четырёх закрытых позиций в песочнице составила -0.466%. Эта небольшая выборка в рамках предварительного теста не доказывает прибыльность; оцените издержки и результаты отдельно для длинных и коротких позиций на полной истории.

Обзор бэктеста

Шарп: -1,63
Общая доходность: -100,00%
Максимальная просадка: 100,00%
Всего сделок: 998
Доля прибыльных: 29,9%
Профит-фактор: 0,63

998 закрытых позиций дают значительную выборку исполненных сделок, включающую оба направления и выходы в тот же день.

Средняя чистая доходность сделки составляет -0.7163% против указанного минимального порога для анализа фьючерсов 0.15%; профит-фактор равен 0.6318, коэффициент Шарпа — -1.6318. Экономическое опасение QA подтвердилось.

Убытки предшествуют заявленной ликвидации: 815 позиций, закрытых до 2025-06-14, в сумме дали -99,827.17 USDT, профит-фактор — 0.6555.

В торговых записях есть входы после отсечки 06:00 и два входа в один день. Торговля после ликвидации и avg_position_pct из 106.94% также требуют отдельной проверки исполнения и отчётности; причины не установлены.

benchmark_meaningful — ложь, поэтому сравнение с покупкой и удержанием исключено.

Не удалось записать обязательный файл исходящей очереди: в этой сессии файловая система доступна только для чтения.

Сводка по итогам

Для адаптации на ETC/UTC сессий нужны свидетельства положительного математического ожидания после издержек; несоответствия исполнения и отчётности требуют отдельной проверки без предположений об их причинах.

По итогам проверки бэктеста решили отказаться: существенные убытки после издержек, в том числе до заявленной ликвидации, не показали преимущества, которое стоило бы оптимизировать за счёт единственного настраиваемого периода тренда. До оптимизации, анализа после оптимизации и оценки риска не дошли.

Торговать пробои сессии ETCUSDT.OKX, используя канал Stretch за 10 дней, дневное предпочтение направления SMA, защиту по противоположному каналу, размер позиции относительно капитала и выход в тот же день.

В бэктесте указаны 998 закрытых позиций, общая доходность -100%, коэффициент Шарпа -1.6318 и максимальная просадка 100%; сообщается о ликвидации. Средняя чистая доходность сделки составила -0.7163%, профит-фактор — 0.6318.

Анализ

Канал пробоя Stretch

Stratmill — это инструмент для исследований и бумажной торговли, а не финансовая консультация или брокер. Результаты бэктестов и бумажной торговли являются гипотетическими. Торговля сопряжена с риском убытков.