Стратегии

Пробой канала Дончиана BCH USD-M 4H, длинные и короткие позиции с фильтром тренда 1D и трейлинг-выходом ATR (в стиле Turtle, 3 параметров)

Итог: Отменено

BchDonchianBreakoutTrendFilteredLS

Сводка по итогам

BchDonchianBreakoutTrendFilteredLS — структурно отличающийся пробой канала Дончиана в стиле Turtle с 3 параметрами на BCH 4H. Его выбрали, чтобы отойти от перенасыщенного семейства импульсных стратегий EMA и диверсифицировать концентрацию корпуса на BTC. Первый бэктест статистически не отличался от нуля, поэтому при проверке бэктеста стратегия получила вердикт «оптимизировать»: доходность на сделку превышала комиссии, а конструкция была действительно новой. Оптимизация показала, что преимущество было шумом: walk-forward переобучен (Sharpe IS упал до 1.033 OOS -0.811), PBO 0.623, дефлированный Sharpe 0.0, а на неизвестной ранее отложенной выборке получен отрицательный Sharpe -0.539. После 2 итераций аналитик отказался от стратегии как от переобученной и не обобщающейся — такая же судьба неоднократно постигала механизм пробоя канала Дончиана в вариантах BTC, BNB и BCH.

Отчёт по стратегии

Гипотеза

Стратегия LONG-SHORT с длинными и короткими позициями по одному инструменту, использующая только OHLCV для CAPTURE тренда на BCHUSDT.BINANCE (USD-M бессрочный контракт), свечи 4H и фильтр тренда 1D. Специально NOT ещё один клон с сочетанием импульсных сигналов (EMA: такая конструкция уже насыщена и сохраняет работоспособность только на BTC/ADA/ETH, а при переобучении погибает на fee_edge на LTC/XRP/SOL/LINK/DOGE/AVAX/DOT/BNB). Вместо этого используется структурно отличающаяся конструкция пробоя канала в стиле «Черепах»: входить LONG, когда закрытие свечи 4H пробивает максимум за предыдущие N свечей 4H (верхний канал Дончиана), AND дневной тренд восходящий; входить SHORT при симметричном пробое вниз, когда дневной тренд нисходящий; удерживать прибыльные позиции с помощью трейлинг-стопа с множителем ATR. Используется всего 3 параметров (donchian_len, trend_sma_len, atr_trail_mult), чтобы избежать переобучения, губительного для вариантов с большим числом параметров и фильтрами. Выбор инструмента обоснован: BCH — высоколиквидный крупный актив с листингом на 2020 и многолетней историей 4H на Binance для статистически надежного скользящего анализа вне выборки; этот актив UNMINED подходит для данного механизма и позволяет дополнить концентрацию корпуса на 62% недавнем периоде BTC отдельным ценовым рядом с достаточно большим диапазоном движения за бар для покрытия комиссий.

Итерация 2 напрямую отвечает на вывод проверки бэктеста. Указанная несогласованность (Sharpe +0.12 против total_return -0.49%) характерна для результата, представляющего собой чистый шум около нуля: обе статистики рассчитаны по почти ровным рядам, поэтому их знаки случайны. Причина — горизонт, а не конструкция: канал Дончиана на 20 баров при 4H даёт пробой на 3.3-DAY, поэтому средний пойманный ход сопоставим с комиссией тейкера за круг около 0.10%, и череда ложных пробоев сводит итог системы примерно к нулю. Минимальное исправление сохраняет механизм, сигнал, фильтр тренда, размер позиции и все импорты и структуру без изменений (слои 1-3 уже прошли проверку) и задаёт два параметра горизонта по классическому масштабу Turtle в барах 4H: donchian_len 20 -> 55 (около 9 дней; для поиска — 24-120 баров = 4-20 дней) и atr_trail_mult 3.0 -> 4.0 для канала на 20 баров ATR (для поиска — 2-8), чтобы дать прибыльным сделкам пространство для роста и обеспечить запас над комиссиями в каждой сделке. Число сделок сократится (примерно 60-150 за всю историю BCH 4H — всё ещё достаточно для walk-forward-анализа и требования не менее 10 сделок в отложенной выборке), зато ожидаемый ход на сделку будет намного выше уровня комиссий. По-прежнему ищутся ровно 3 параметров; все ограничения заданы в _param_bounds. Торговая площадка остаётся BINANCE USD-M, поскольку стратегия торгует пробои SHORT; плечо остаётся 1.0 (намеренно не выше 1, поскольку размер позиции с учётом риска не достигает лимита номинала, и неиспользуемое плечо не повлияло бы на результат).

Переобучение / отсутствие обобщения: провал (NOT преимущество после комиссий — доходность на сделку 0.343% выше порога). Четыре обязательных критерия HARD не пройдены: walk-forward is_overfitted=TRUE (средний IS Sharpe 1.033 -> средний OOS -0.811, одно окно — -2.78), Sharpe OOS -0.811 <= 0, PBO 0.623 > 0.5, и контрольная выборка FAILED с Sharpe -0.539 на 25 сделках за неизвестное ранее окно в 366 дней — преимущество на форвард-тесте NEGATIVE. Проверка устойчивости подтверждает, что выбранный Sharpe — шум от выбора лучшего из N вариантов: deflated_sharpe 0.0 << 0.95, is_significant=false, Sharpe CI [-0.765, 0.798] охватывает ноль, а результат не выдерживает проверку на уровне всей программы FDR (сохраняет 4 из 246, candidate_p 1.0). Согласно правилу «переобучение или нежизнеспособная исходная гипотеза», высокий IS/отрицательный OOS с отрицательным результатом на контрольной выборке означает ABANDON, а не пересмотр: механизм пробоя канала Дончиана/Черепахи уже провалился из-за переобучения на всём семействе (BTC 1D с переобучением по 2 параметрам, недельный трендовый фильтр BTC с переобучением по 3 параметрам, дневное переобучение BNB x2, BCH аналог) — перенос того же рецепта на другой инструмент или горизонт лишь снова приведёт к переобучению. Нет устойчивого диапазона параметров для настройки (анализ чувствительности отмечает 3 резкие скачки параметров — donchian_len, atr_trail_mult, breakout_threshold, — а максимум сетки — около 0.25 Sharpe); оптимизация ухудшила результат WORSE (Sharpe 0.118 -> 0.079), а oos_vault помечен как UNDERPOWERED (около 70 сделок при необходимых 100), поэтому доступной истории недостаточно для проверки слишком медленного механизма. Тип провала: переобучение / отсутствие обобщения (клон пробоя канала Дончиана Черепахи).

Реализация

Пробой канала Дончиана в стиле Turtle на бессрочном контракте BCHUSDT.BINANCE USD-M, бары 4H, длинные AND короткие позиции. Вход: закрытие бара 4H выше максимума (ниже минимума) за предыдущие donchian_len баров 4H; вход разрешён фильтром тренда 1-DAY (скользящее SMA из trend_sma_len дневных закрытий, взятых из ряда 4H), поэтому для длинной позиции требуется закрытие выше дневного SMA, для короткой — ниже дневного SMA. Выход: трейлинг-стоп с множителем ATR от лучшего движения цены после входа (также служит начальным стопом). Размер позиции определяется по волатильности Turtle: risk_pct капитала на дистанцию стопа atr_trail_mult*ATR, с ограничением номинала до max_notional_frac*плеча от капитала. Ищутся три параметра: donchian_len, trend_sma_len, atr_trail_mult.

Результаты верификации

Проверь на полной истории, растёт ли средняя длительность удержания при трейлинге 4-ATR; если позиция всё ещё держится около 3 баров, внутрибараный диапазон достигает дистанции трейлинг-стопа и горизонт фактически не изменился.

В обосновании ожидаются около 60-150 сделок и «значительно более долгие удержания» при расширенном горизонте Turtle, но песочница показывает 362 сделок туда и обратно со средней длительностью около 11h39m. Выход по трейлингу ATR срабатывает намного раньше ожидаемого, поэтому исправление горизонта может не дать запаса над комиссиями, о котором говорит гипотеза. Это не ошибка кода — механизм реализован точно по описанию, — но в дымовом тесте заявленное исправление не подтверждено.

Действий не требуется; переопределение задано намеренно и безопасно.

min_bars_required переопределяет метод фреймворка (предупреждение Layer-1 base_shadow). Здесь это подтверждено как намеренное: прогрев правильно учитывает только компоненты 4H, а дневной SMA проверяется отдельно в should_enter, поэтому входы откладываются до заполнения дневного фильтра тренда. На корректность это не влияет.

Коэффициент Шарпа на тестовом наборе — +0.125; интервал CI [-0.63, 0.89] охватывает ноль, а total_return обеспечен несколькими крупными выигрышами (largest_win 6063 против avg_win 553; эксцесс 5.27) — на этой предварительной выборке результат близок к шуму. Важнее то, что расширение горизонта в итерации -2 (Дончиан 55, atr_trail_mult 4.0) NOT привело к длительному удержанию, заявленному в обосновании: среднее время удержания — около 11ч 39м (около 3 баров) по 362 сделкам; значит, трейлинг-стоп ATR срабатывает быстро, а система по-прежнему ловит резкие развороты. Кроме того, она LOSES в стрессовом терциле волатильности (-9.79%, коэффициент Шарпа -0.21), то есть в режиме, на котором должна зарабатывать стратегия пробоя «Черепаха». avg_trade_return_pct 0.27% превышает порог комиссий, но запас невелик. Аналитику следует проверить на полной истории, действительно ли расширенный трейлинг-стоп увеличивает время удержания и реален ли эффект пробоя или он результат подгонки.

Обзор бэктеста

Шарп: 0,12
Общая доходность: 14,98%
Максимальная просадка: 14,06%
Всего сделок: 372
Доля прибыльных: 43,0%
Профит-фактор: 1,15

Надёжная, достаточная выборка: 372 сделок за 6.7 лет (14,634 баров), сбалансированные пробои вверх (190) и вниз (182) соответствуют гипотезе о следовании за трендом по Дончиану с фильтром и длинными/короткими позициями — механизм торгует так, как заявлено.

avg_trade_return_pct 0.288% с запасом превышает порог комиссий Binance USD-M 0.15% и уже учитывает влияние рынка (impact_folded=true); PF 1.147 (>1.10, выше диапазона влияния комиссий), положительное математическое ожидание (+$30/сделку), total_return +15%, max_drawdown ограниченная 14%.

Структурно отличается от перенасыщенного семейства слияния импульсных сигналов EMA и применена к неосвоенному ликвидному крупному активу (BCH), диверсифицируя корпус, — заслуживает полноценного теста в 3 этапа, а не преждевременного отказа.

Диагностика входов в порядке (372 сигналов = 372 заявок; 0 отклонены из-за размера, номинала или средств), поэтому тест объективен.

Базовый Sharpe 0.118; интервал CI [-0.64, 0.89] пересекает ноль — результат близок к шуму; если преимущество и есть, оно невелико, а настоящей проверкой станут пороги дефляции и отложенной выборки при ANALYZING.

Опасения по поводу QA подтвердились на полной истории: среднее удержание — около 2.5 баров (около 9ч 51м), несмотря на канал в 55 баров и трейлинг-стоп на 4xATR. Расширение горизонта NOT не увеличило время удержания: система скальпирует пробои, которые разворачиваются, вместо того чтобы следовать за трендами.

impact_cost_pct 31.8% (>25%) и capacity_usd около $990K — преимущество есть только при малом масштабе; после оптимизации пересмотри ёмкость и размер.

Разброс между режимами отсутствует (спокойный 0.20 / обычный 0.12 / стрессовый 0.18) — нет особого преимущества в режиме высокой волатильности, на который должен быть рассчитан пробой Turtle.

Анализ

Надёжная, достаточная выборка: 208 оптимизированных сделок (372 по умолчанию) за 6.7 лет, сбалансированные пробои вверх и вниз точно реализуют механизм Дончиана с фильтром тренда.

avg_trade_return_pct 0.343% превышает порог комиссий Binance USD-M 0.15%, поэтому причина провала — NOT, а не преимущество на уровне комиссий: где преимущество есть, оно выше издержек.

Небольшая просадка (10.9%) и выбор инструмента BCH действительно диверсифицируют концентрацию корпуса на BTC.

Четыре обязательных критерия HARD не пройдены: walk-forward is_overfitted=TRUE (средний IS Sharpe 1.033 -> средний OOS -0.811, окна 0.0 / -2.78 / +0.34), Sharpe OOS -0.811 <= 0, PBO 0.623 > 0.5 (вероятнее, что отбор привёл к переобучению), и контрольная выборка FAILED с Sharpe -0.539 на 25 сделках за неизвестное ранее окно в 366 дней (преимущество на форвард-тесте NEGATIVE, а не просто пограничный результат).

Проверка устойчивости подтверждает, что лучший результат из N — шум: deflated_sharpe 0.0 << 0.95, is_significant=false, интервал Sharpe CI [-0.765, 0.798] пересекает ноль, а проверка программы в целом FDR не пройдена (сохранилось 4 из 246, candidate_p 1.0).

Анализ чувствительности выявляет резкие обвалы параметров 3 (donchian_len, atr_trail_mult, breakout_threshold); максимум всей сетки — около 0.25 Sharpe, а рядом с базовыми значениями результат становится отрицательным — устойчивой области параметров для настройки нет.

Оптимизация ухудшила результат (WORSE, базовый Sharpe 0.118 -> оптимизированный 0.079); кроме того, oos_vault помечен как UNDERPOWERED (ожидается около 70 сделок против необходимых 100) — механизм слишком медленный для проверки на доступной истории.

Заранее зарегистрированные прогнозы не подтвердились по двум важным показателям: Sharpe OOS -0.811 против заявленного 0.9, PF 1.118 против заявленного 1.25.

Порог проверки бэктеста: - метрики ненадёжны: несогласованность — Sharpe 0.12 имеет знак, противоположный total_return -0.49%; Sharpe рассчитан по ряду mtm_equity_curve, а доходность — по кривой капитала. Оценивай по кривой капитала.

Поправка Бенджамини—Хохберга при q=0.10 для 246 кандидатов программы оставляет 4. Кандидат, не прошедший этот отбор, неотличим от шума самой программы, какими бы хорошими ни выглядели его отдельные статистики.

Сводка по итогам

Перенос рецепта пробоя канала Дончиана/Turtle на новый инструмент или более длинный горизонт не избавляет от повторяющегося переобучения всего семейства; слабый, близкий к нулю базовый Sharpe с параметрами, чувствительными к резкому обвалу, не оставляет устойчивой области для настройки, а медленным механизмам не хватает сделок для проверки на доступной истории.

Аналитик отказался от стратегии на этапе ANALYZING после провала четырёх обязательных порогов HARD: переобучение в walk-forward, Sharpe OOS ≤ 0, PBO > 0.5 и провал теста на отложенной выборке с отрицательным форвардным преимуществом — это подтверждает шум лучшего результата из N, а не реальное обобщающееся преимущество.

Стратегия пробоя канала Дончиана в стиле Turtle с 3 параметрами на BCHUSDT 4H (USD-M бессрочный контракт): длинные и короткие позиции разрешены фильтром тренда 1D SMA, выход — трейлинг-стоп с множителем ATR. Намеренно выбрана неосвоенная ликвидная крупная монета, чтобы диверсифицировать концентрацию корпуса на BTC.

Первый бэктест показал общую доходность +14.98%, Sharpe 0.118 (CI [-0.64, 0.89]), фактор прибыли 1.15 и avg_trade_return_pct 0.288% на 372 сбалансированных сделках в длинную и короткую стороны (14,634 баров, около 6.7 лет): порог комиссий пройден, но преимущество близко к нулю. Оптимизация ухудшила результат (Sharpe 0.079, PF 1.118), провалены все пороги обобщения: walk-forward is_overfitted=TRUE (ср. IS Sharpe 1.033 → OOS -0.811), PBO 0.623, дефлированный Sharpe 0.0 и Sharpe -0.539 на 25 сделках отложенной выборки.

Stratmill — это инструмент для исследований и бумажной торговли, а не финансовая консультация или брокер. Результаты бэктестов и бумажной торговли являются гипотетическими. Торговля сопряжена с риском убытков.