Бэктест стратегии: BCH OKX — возобновление после отката EMA на графике 15 минут с фильтром направления по дневному MACD

Гипотеза

Поскольку corpus_concentration пусто, определить фактическую долю BCH или отдельных периодов нельзя; это не означает, что их никогда не тестировали. Выбор OKX с долей 2.6% и возможность торговли в обоих направлениях улучшают покрытие OKX и смягчают перекос long_only с долей 79.5%. Один инструмент всё ещё относится к избыточной корзине, но структура наблюдений из одного рынка на нескольких периодах сохранена без выдуманного механизма межрыночной торговли. По сравнению с неудачным быстрым пересечением EMA для LINK в этом эксперименте добавлено ограничение направления по завершённому дневному периоду, а позиции удерживаются от нескольких часов до нескольких дней с часовым масштабом риска; это отличие предстоит проверить, оно не свидетельствует о наличии преимущества.

Отрицательное математическое ожидание на значительной выборке исполненных сделок, в том числе до указанной ликвидации, не оправдывает оптимизацию этой операционализации BCH. Подтверждённого исправления реализации, которое обосновало бы итерацию, нет. Это отвергает торговые правила Research Lead, но не урок автора по построению графиков или стратегии с несколькими таймфреймами в целом.

Реализация

Двунаправленные повторные пересечения BCH OKX 15-минутной EMA5/20 в направлении гистограммы завершённого дневного MACD12/26/9. Часовой Wilder ATR задаёт внутрисвечной защитный стоп при входе. Выход по сигналу при противоположном спреде EMA или потере дневного направления, а также лимит удержания 72 часов. Пауза восемь баров после закрытия; разогрев 12,480 баров; риск 0.5% капитала и лимит номинала 30% капитала.

Реализует операционализацию Research Lead, не приписывая торговые правила уроку по построению графиков. В описании точные условия не заданы: возобновление после отката определяется как повторное пересечение EMA, дневное направление — знаком гистограммы, выход по сигналу — потерей любого из направлений. Используются только закрытия старших таймфреймов на момент основного временного штампа или раньше, с заданными ограничениями свежести. min_stop_pct выражено в процентных пунктах (1.0 означает 1%); risk_pct — доля. Фиксированные значения и настраиваемые базовые параметры сохранены без ограничителей параметров; план оптимизации исследования задаёт платформа. Инкрементальные индикаторы и скалярное состояние позиции сохраняют решения при перезапуске. Дополнительные резервные правила, фиксация прибыли, фильтры и ограничения по датам исследования не добавлены.

Результаты верификации

Усечённый тестовый прогон сообщает о закрытых позициях: 168, средней чистой доходности сделки -0.7047% и факторе прибыли 0.1782. При проверке за всю историю следует изучить частые повторные пересечения EMA и издержки исполнения; эти результаты не доказывают дефект корректности.

Обзор бэктеста

Шарп

-3,71

Общая доходность

-100,00%

Максимальная просадка

100,00%

Всего сделок

5077

Доля прибыльных

16,9%

Профит-фактор

0,37

Код реализует фильтр направления по дневному MACD, входы при повторном пересечении EMA на 15-минутном графике и расчёт размера позиции по часовому ATR; среди проверенных сделок есть оба направления и разные объёмы.

Результаты за всю историю подтверждают экономическое опасение QA: закрытых позиций — 5,077, средняя чистая доходность сделки — -0.4581% против заданных издержек полного цикла 0.10%, фактор прибыли — 0.3679, коэффициент Шарпа — -3.709.

Убытки возникли до указанной ликвидации: 1,428 сделок закрылись до 2022-02-06 23:00, дав около -99,974 USDT, фактор прибыли 0.3471 и среднюю доходность сделки -0.5596%. Это поддерживает решение отказаться от оптимизации независимо от более поздних аномалий отчётности.

Сделки продолжаются после указанной ликвидации, а средний размер позиции 79.17% не согласуется с указанным пиковым кредитным плечом при входе около 30%. Эти несоответствия требуют отдельной проверки учёта; их причины не подтверждены.

Сравнение с бенчмарком недоступно и явно помечено как не имеющее смысла.

Сводка по итогам

Этот тест отверг торговые правила, добавленные Research Lead, но не установил несостоятельность исходного урока по построению графиков или стратегий с несколькими таймфреймами в целом.

По итогам проверки бэктеста стратегию решили отбросить: значительное отрицательное математическое ожидание, включая убытки до указанной ликвидации, не оправдывало оптимизацию и не давало оснований для подтверждённого исправления реализации. До оптимизации и последующих проверок не дошли; сделки после ликвидации и несогласованные метрики размера позиции требуют отдельной проверки учёта.

Бэктестинг: торгуйте возобновление движения после отката BCHUSDT.OKX по повторным пересечениям EMA5/20 на графике 15 минут, согласованным с направлением дневного MACD12/26/9; размер позиции и стопы рассчитывайте по часовому ATR.

По бэктесту закрыто 5,077 позиций, доходность — -100%, коэффициент Шарпа — -3.709, средняя чистая доходность сделки — -0.4581%. Фактор прибыли составил 0.3679; также сообщается о ликвидации и максимальной просадке 100%.

Анализ

Пошаговое руководство по добавлению поддержки нескольких графиков в стратегию