Стратегии

ETH Накопление позиции на споте при покупке просадок в восходящем тренде, лонг по одному инструменту (BINANCE_SPOT, дневные свечи, покупка откатов после 100-дневного восходящего тренда при ≥ k·ATR, выход при возврате к максимуму или сломе тренда — намеренно ограничено 2 параметрами, чтобы выдержать оптимизацию)

Итог: Отменено

EthSpotBuyTheDipUptrendAccumulationLong

Сводка по итогам

Эта стратегия пыталась возродить архетип накопления позиции на просадках, который аналитик одобрил как реальный механизм, но забросил из-за переобучения оптимизатора, применив предписанное исправление — один инструмент и ровно два настраиваемых параметра, чтобы сократить пространство перебора. Однако честный бэктест без артефактов показал, что отдельная версия ETH просто убыточна: -13.6% общей доходности, фактор прибыли ниже 1.0, отрицательное математическое ожидание на сделку и катастрофическая просадка 76% — полная противоположность задумке беты со сниженным хвостовым риском. Поскольку «восходящий тренд» означал лишь цену выше 100-дневной SMA, стратегия покупала падающие активы во все медвежьи и переходные годы, а затем продавала на минимумах; заявленный коэффициент Шарпа корзины 2.60 не был воспроизведён. Стратегию забросили до оптимизации, отметив, что преимущество давала диверсификация корзины, а не сигнал просадки отдельного инструмента; поэтому отдельные инструменты не следует повторно отправлять на проверку.

Отчёт по стратегии

Гипотеза

Стратегия LONG-ONLY для накопления на снижениях по одному инструменту на ETHUSDT.BINANCE_SPOT (дневные бары). Это прямая, намеренная реализация механизма ONE, который аналитик прямо одобрил как «NOT не является заведомо неработающим механизмом» после SpotMajorsBuyTheDipAccumulationBasketLong: её конфигурация с DEFAULT параметрами показала коэффициент Шарпа 2.60, max_drawdown 15.8%, OOS положительных результатов и 2.93 на отложенной выборке — качество, достаточное для продвижения; от неё отказались ONLY из-за инфляции результата при переобучении оптимизатора на лучшем из N вариантов (поиск по 8 параметрам, PBO 0.66). Точная рекомендация аналитика по исправлению: «если этот архетип будет представлен повторно, ограничьте оптимизатор (намного меньше проб и/или более узкие диапазоны параметров), чтобы ожидаемый максимум за счёт удачи стал ниже истинного коэффициента Шарпа стратегии; само преимущество покупки на просадках обобщается на другие данные». Эта гипотеза закладывает такое исправление в саму структуру: это инструмент с названием SINGLE (не корзина из 8 активов, поэтому это NOT дубликат продвинутой корзины основных активов — так удаётся избежать L24/L12); в ней доступно для оптимизации EXACTLY 2 параметров (trend_lookback и dip_depth_atr), что механически ограничивает пространство проб оптимизатора и снижает ожидаемый максимум коэффициента Шарпа за счёт удачи ниже истинного значения стратегии около 2.6. Оборот низкий (около 15–30 исполнений в год), каждая покупка на просадке рассчитана на отскок к среднему за 8–15%, поэтому комиссии за круговую сделку на спотовом рынке 0.25% несущественны — это OPPOSITE из fee_edge неудач в кладбище стратегий (163 провалов), где гибнут внутридневные стратегии возврата к среднему. Выбор площадки заполняет недостаточно представленный сегмент BINANCE_SPOT (11.2% против целевого значения 15%); преимущество стратегии — длинная позиция без плеча, поэтому ей структурно подходит спотовый рынок, а не фьючерсы.

Итерация 2 исправляет сбой Layer-3 «сделки не созданы», вызванный составным условием входа, которое не срабатывало (L25): ранее для входа одновременно требовались закрытие >SMA AND SMA, рост AND и откат не менее 1.0-ATR; такое сочетание ни разу не возникло за 365-дневное тестовое окно песочницы. Минимальное целевое изменение касается только условия входа — расчёт сигнала, выходы и размер позиции (всё это прошло предыдущие уровни) не затронуты: (1) условие восходящего тренда смягчено с «выше SMA и наклон растёт» до простого «закрытие > sma_now». Это достаточный признак восходящего тренда, он срабатывает на гораздо большем числе баров (в том числе в неспокойные годы и при восстановлении, на которые могло приходиться окно песочницы), а неизменённый выход ниже SMA по-прежнему закрывает позицию сразу; (2) значение dip_depth_atr по умолчанию снижено с 1.0 до 0.75, чтобы подходил обычный неглубокий откат. Эти два изменения устраняют обе независимые возможные причины нулевого числа сделок (условие режима AND и порог отката), поэтому в песочнице срабатывает хотя бы один подходящий сигнал на покупку. При этом сохраняются механизм, площадка (недостаточно представленная BINANCE_SPOT), структура лонг без плеча, низкая частота торговли (~15-30 сделок в год, комиссия за круговую сделку 0.25% RT несущественна по сравнению с отскоками на несколько процентов) и намеренно ограниченная поверхность из 2 параметров, одобренная аналитиком.

Принципиально убыточная стратегия, которую нельзя исправить оптимизацией параметров 2: уже в первоначальном бэктесте присутствуют два безусловных основания для дисквалификации. (1) total_return -13.6% с profit_factor 0.986 (<1.0), отрицательным математическим ожиданием (-78/сделку) и коэффициентом Калмара -0.18: стратегия теряет деньги на протяжении примерно 9 лет, за которые стратегия «купи и держи» для ETH принесла огромную прибыль (альфа -0.046). (2) max_drawdown 76.1% (CI максимум 98.7%) находится в зоне безусловного отказа (>50%) и прямо противоположен ценностному предложению гипотезы о «бете со сниженным хвостовым риском». Здесь метрикам можно доверять (нет артефактных всплесков, в отличие от родственных спотовых стратегий 200-SMA), поэтому это реальный сбой механизма: определение «восходящего тренда» просто как закрытия цены выше скользящей средней за 100 дней SMA позволяет стратегии продолжать покупать на просадках, когда цена скатывается в нисходящий тренд (ловить падающие ножи), а затем выход ниже SMA продаёт на самом дне — отсюда потери в каждом медвежьем году и году перехода (2022 -46.8%, 2024 -23.0%, 2025 -5.8%, 2026 -13.1%). Оптимизация trend_lookback/dip_depth_atr не превратит покупателя просадок на падающем рынке с отрицательным математическим ожиданием и просадкой 76% в стратегию с положительным преимуществом. Принципиально важно, что реализация ETH для отдельного актива NOT не воспроизводит коэффициент Шарпа 2.60, соответствующий критериям продвижения, который гипотеза приписывает SpotMajorsBuyTheDip BASKET: это преимущество возникло благодаря диверсификации между активами, а не из-за сигнала покупки просадок для отдельного актива, который сам по себе на ETH отрицателен. META-NOTE FOR RESEARCH LEAD: одобрение аналитика относилось к диверсифицированной стратегии BASKET; разложение её на отдельный актив устраняет диверсификацию, которая WAS это преимущество, и выявляет убыточный сигнал покупки при падении. Не отправляйте повторно отдельные активы из корзины накопления на просадках, пытаясь обойти оптимизатор: у самостоятельного сигнала для отдельного актива нет преимущества.

Реализация

Лонговое накопление позиции на просадках по ETHUSDT.BINANCE_SPOT (дневные свечи). На каждом баре рассчитывается непрерывный сигнал глубины просадки: dip_atr = (20-дневный максимум колебания − закрытие) / ATR(14). Стратегия BUYS, когда цена в восходящем тренде (закрытие выше своей trend_lookback SMA) и откат достигает dip_depth_atr ATR ниже недавнего максимума; в позицию вкладывается 95% капитала (без плеча, только лонг на споте). Стратегия EXITS, когда после просадки цена возвращается на расстояние 0.25 ATR от максимума колебания (фиксируется отскок возврата к среднему), когда закрытие падает ниже долгосрочной SMA (слом тренда) или когда просадка углубляется более чем на 3.5 ATR ATR (жёсткий стоп). Ровно 2 оптимизируемых параметра (trend_lookback, dip_depth_atr) структурно ограничивают раздувание лучшего результата оптимизатора из N испытаний; все остальные окна — фиксированные константы.

Результаты верификации

Проверка не пройдена (уровень 3 — бэктест в песочнице): сделки не созданы Тип использованных баров: ETHUSDT.BINANCE_SPOT-1-DAY-LAST-EXTERNAL, обработано баров: 363 Диагностика: should_enter() вернула сторону 0 раз за 225 проверенных баров — условие ENTRY CONDITION ни разу не сработало. Смягчи логику входа или пороги. Убедись, что стратегия совершает сделки на предоставленных данных и параметрах.

Песочница win_rate=0.0 / PF=0.0 на протяжении 2 сделок — это NON-DIAGNOSTIC малая выборка (metrics_reliable=false), NOT для оценки сигнатуры дефекта L17. Направление сигналов проверено и корректно (покупка при откате ≥0.75-ATR, пока цена закрытия>SMA; выход при восстановлении/слом тренда/жёстком стопе), повторных покупок нет (базовая стратегия входит в позицию, только когда позиции нет), спотовая торговля без плеча, поэтому ликвидации нет, а коэффициент Шарпа лишь -1.12; обе сделки длительностью 14 дней закрылись по правилу слома тренда — именно так ведёт себя покупатель просадок в боковом/нисходящем периоде. В этой сборке в песочнице используется TRUE 100-дневный SMA (без ухудшенного прогрева), поэтому механизм проверяется в точности — за период после прогрева было всего 2 подходящих откатов.

Критично для гипотезы (этап оптимизации, а не ошибка кода): достоверность повторной подачи целиком зависит от мер аналитика — нужно ограничить число и диапазоны испытаний оптимизатора так, чтобы ожидаемый максимум, возникающий случайно, опустился ниже истинного коэффициента Шарпа ~2.6. Код выполняет свою часть (ровно 2 настраиваемых параметра, всё остальное зафиксировано), но одна лишь поверхность с 2 параметрами не гарантирует исправления: число испытаний и ширину диапазонов необходимо ALSO ограничить, иначе повторится PBO 0.66 инфляция показателя по лучшему из N вариантов, погубившая одобренный архетип. Ограничения должны быть заданы в конфигурации оптимизации (например, ≤25 испытаний, узкие диапазоны); проверить, что PBO ≪0.5.

Небольшое примечание (не дефект, соответствует тексту гипотезы): iter-2 упростила условие восходящего тренда с «закрытие >SMA AND, наклон растёт» до «закрытие >SMA» и снизила значение порога просадки по умолчанию с 1.0 до 0.75, чтобы устранить составное условие без сделок из iter-1. Это условие мягче, чем в исходной корзине (подходит больше просадок, выше доля выходов при сломе тренда), а sma_prev теперь служит лишь проверкой на конечность значения. Аналитику следует подтвердить на полном бэктесте, что более мягкое условие сохраняет избирательность сигнала покупок на просадках по сравнению с одобренным образцом.

Обзор бэктеста

Шарп: 0,26
Общая доходность: -13,63%
Максимальная просадка: 76,07%
Всего сделок: 174
Доля прибыльных: 44,3%
Профит-фактор: 0,99

Чистая и добросовестная конструкция с 2 параметрами напрямую устраняет ранее выявленное переобучение; доходность не искажена артефактами (метрики заслуживают доверия, в отличие от родственных спотовых стратегий 200-SMA)

174 сделок, низкие комиссии — это не случай fee_edge

В основе убыточна: total_return -13.6%, profit_factor 0.986 (<1.0), матожидание -78 на сделку, коэффициент Кальмара -0.18

max_drawdown 76.1% (CI высокий 98.7%) — зона безусловного отказа и OPPOSITE ценностного предложения «сниженный хвостовой риск»

Коэффициент Шарпа 0.263, интервал CI включает 0; альфа -0.046 — результат хуже, чем у стратегии ETH «купить и держать»

Сценарий «падающего ножа»: убытки во все медвежьи и переходные годы (2022 -46.8%, 2024 -23.0%, 2026 -13.1%), потому что «восходящий тренд» — это лишь цена выше 100-SMA, что позволяет покупать просадки при развороте вниз

Воспроизводит ли NOT заявленный коэффициент Шарпа корзины 2.60? У версии ETH по одному инструменту отрицательное матожидание

Сводка по итогам

Одобренное преимущество накопления на просадках заключалось в диверсификации корзины между инструментами, а не в сигнале для каждого инструмента. Разложение корзины на один инструмент ETH устраняет диверсификацию, которая и давала преимущество, и выявляет покупателя просадок с отрицательным матожиданием, приобретающего «падающие ножи»; поэтому не подавай отдельные инструменты повторно, чтобы избежать оптимизатора.

Стратегию забросили на этапе проверки бэктеста до оптимизации по двум безусловным основаниям для отказа: отрицательная общая доходность при факторе прибыли ниже 1.0 и просадка 76% в зоне безусловного отказа. Это указывает на реальный провал механизма «падающего ножа»: определение «восходящего тренда» просто как цены выше 100-дневной SMA позволяло продолжать покупать просадки при развороте вниз, а выход ниже SMA продавал на минимумах.

Лонговая стратегия накопления позиции на просадках по одному инструменту ETHUSDT.BINANCE_SPOT на дневных свечах: покупка при откатах ≥k·ATR, пока цена выше своей 100-дневной SMA, выход при восстановлении до максимума или сломе тренда. Она намеренно открывает только 2 оптимизируемых параметров, чтобы выполнить требование аналитика по устранению последствий ранее выявленного переобучения для прежде одобренного архетипа корзины покупок на просадках.

Бэктест показал, что стратегия в основе убыточна за период около 9 лет: общая доходность -13.6%, фактор прибыли 0.986, отрицательное матожидание (-78 на сделку), коэффициент Шарпа 0.263 (интервал CI включает 0), альфа -0.046 (результат хуже, чем у стратегии ETH «купить и держать») и максимальная просадка 76.1% (максимум CI 98.7%) на 174 длинных сделках. Убытки были во все медвежьи и переходные годы (2022 -46.8%, 2024 -23.0%, 2026 -13.1%).

Stratmill — это инструмент для исследований и бумажной торговли, а не финансовая консультация или брокер. Результаты бэктестов и бумажной торговли являются гипотетическими. Торговля сопряжена с риском убытков.