Стратегии

SOL USD-M: дневной тренд с подтверждением ставкой финансирования, длинные и короткие позиции (бессрочный контракт BINANCE по одному инструменту, дневные бары и многолетняя история ставок финансирования; торговать WITH тренда только тогда, когда ставка финансирования CONFIRMS здоровый направленный спрос; выход при расхождении ставки финансирования и цены; размер позиции с защитой от хвостовых рисков; мало параметров).

Итог: Отменено

SolDailyFundingConfirmedTrendLS

Сводка по итогам

SolDailyFundingConfirmedTrendLS перенесла одобренный механизм дневного тренда ETH с подтверждением ставкой финансирования с фабрики стратегий на SOL. Она открывает длинные и короткие позиции по тренду, только когда бессрочная ставка финансирования подтверждает направленный спрос; конструкция учитывает известные подводные камни, использует один инструмент и защищает размер позиции от хвостовых рисков. Начальный бэктест выглядел достаточно убедительно (коэффициент Шарпа 0.84, фактор прибыли 1.72, 86 сделок, максимальная просадка 16%), чтобы аналитик допустил стратегию к полной оптимизации. Однако оптимизация в 3 этапов показала, что преимущество — шум выбора лучшего из N вариантов: дефлированный коэффициент Шарпа 0.0 при пороговом значении 0.95, оптимизированный коэффициент Шарпа 0.76 намного ниже порога удачи 2.95, PBO 0.74, а внутривыборочный результат walk-forward 0.92 упал до -1.60 вне выборки в двух окнах с глубоким убытком. После 2 итераций в первой попытке от стратегии отказались: преимущество держалось на выбросах и было сосредоточено на бычьем рынке 2021; повторная оптимизация на уже плоском плато чувствительности лишь выбрала бы ту же статистически незначимую конфигурацию. В выводе отмечено, что одобренный экземпляр ETH остаётся активом, на котором этот механизм проходит порог, а SOL — нет.

Отчёт по стратегии

Гипотеза

Стратегия LONG-SHORT, SINGLE-INSTRUMENT, DAILY следует за трендом на SOLUSDT.BINANCE (USD-M бессрочный контракт). Она развивает механизм фабрики стратегий SEPARATELY-VALIDATED, PROMOTED EthPerpDailyFundingConfirmedTrendLS: торговать WITH направлению тренда, только когда ставка финансирования по бессрочным контрактам FUNDING CONFIRMS направленный спрос на движение. Механизм переносится на другой крупный актив с устойчивым трендом (SOL; его родственная стратегия чистого ценового TS-моментума уже на стадии paper_stage, поэтому SOL доказал наличие тренда). Это обдуманный выбор на основе данных после сужения пространства вариантов: аналитик установил, что (а) тренд с подтверждением ставкой финансирования CONFIRMED тренд WORKS (одобрен), тогда как стратегия на угасании тренда, подтверждённом ставкой финансирования EXTREME CONTRARIAN, — NOT (работа завершена); (б) все копии тренда PRICE-ONLY на отдельных неосновных альткоинах проваливаются (BNB/LTC/LINK/AVAX/DOT); (в) все внутридневные и контртрендовые стратегии на угасании тренда теряют всё; (г) стратегию на ликвидациях/OI-SIGNAL невозможно протестировать на исторических данных из-за текущего ограничения: данные о принудительных потоках доступны лишь примерно с апреля -2026. Эта гипотеза относится к семейству WORKING на активе CORE с устойчивым трендом и BACKTESTABLE обширной историей ставок финансирования (серия экстремальных значений ставки финансирования подтвердила наличие около 6 лет / 149 наблюдений; поэтому ставку финансирования можно полноценно тестировать как сигнал, в отличие от ликвидаций/OI). Конструкция учитывает все подтверждённые подводные камни: SINGLE-INSTRUMENT / SINGLE-VENUE / SINGLE-ACCOUNT (нет ошибки агрегации капитала и доходности по нескольким инструментам); ставка финансирования используется только как подтверждающий SIGNAL (нет проблем с доходом от удержания, начислениями или несколькими счетами); DAILY интервал (не бесперспективный внутридневной горизонт для стратегий на угасании тренда); TAIL-SAFE контроль рисков (плечо <=1.5, жёсткий стоп ATR, умеренный предел номинала) специально защищает от катастрофического убытка на счёте по сценарию LINK. Подтверждение тренда ставкой финансирования — ключевое отличие от простого ценового моментума SOL TS: оно отсекает «пустые» тренды (рост цены при закрытии коротких позиций и отрицательной ставке финансирования) и закрывает позицию при расхождении ставки финансирования и цены (истощении движения), стремясь снизить корреляцию с родственной стратегией чистого ценового тренда и превзойти её. Небольшое количество параметров снижает риск переобучения.

Исправление итерации -2: синтетическая проверка уровня -2 провалилась, потому что прокси стратегии повторно привязывает методы и добавляет `self`, поэтому прежний `@staticmethod _ema(values, period)` получил 3 позиционных аргумента. `_ema` преобразован в обычный метод экземпляра `_ema(self, values, period)` — это единственное изменение. Теперь все существующие места вызова `self._ema(closes[...], period)` передают ровно (self, values, period), что соответствует сигнатуре при обычном и проксированном выполнении. Импорты, логика сигналов, подтверждение ставкой финансирования и размер позиции не менялись, поэтому уровень 1 (статический) остаётся пройденным, а механизм, дошедший до уровня 2, сохранён. Стратегия реализует одобренное семейство трендовых стратегий с подтверждением ставкой финансирования на крупном активе с устойчивым трендом (SOL); ставка финансирования используется только как подтверждающий сигнал, а риски хвостовых событий контролируются.

Решительно провалила тест дефлированного коэффициента Шарпа и контрольные этапы walk-forward на попытке 1. DSR=0.0 (против 0.95 бара): оптимизированный коэффициент Шарпа 0.7606 FAR BELOW порога ожидаемой максимальной удачи для 225 испытаний 2.9479 (is_significant=false, sharpe_ci_low -0.0465 пересекает 0, PBO 0.7381 >0.5) — выбранная конфигурация статистически неотличима от шума выбора лучшего из N вариантов. Результат walk-forward: is_overfitted=TRUE; среднее IS 0.917 падает до среднего OOS -1.602 (окна [-3.37, +0.68, -2.12], два глубоко отрицательные). «Успех» на отложенной выборке — SPURIOUS: отношение рассчитано относительно отрицательного WF-OOS (-1.602), поэтому положительный holdout_sharpe (0.72) не подтверждает стратегию, теряющую деньги вне выборки. Это классическая ловушка PSR против DSR: probabilistic_sharpe 0.9835 не учитывает число испытаний, которое корректирует DSR. Чистая сетка анализа чувствительности (обрывы 0) показывает согласованность, а не значимость; вся поверхность ниже порога удачи. Оптимизация сделала результат WORSE (базовый коэффициент Шарпа 0.843 -> оптимизированный 0.761); преимущество держится на выбросах и сосредоточено в отдельных режимах (эксцесс 86-112, асимметрия 7.3-9.3, tail_ratio 0.088; ~35% базовой доходности получено на бычьем рынке 2021, тогда как в последние годы 2023 -6.4% / 2025 -4.0%). Не продолжать итерации (попытка 1 из 2): поверхность чувствительности — ровное плато с обрывом 0 (оптимизатор уже на плато), надёжной недостаточно исследованной области нет, а ключевой провал — отрицательное преимущество OOS ниже порога удачи; повторный перебор лучших из -225 снова выберет ту же незначимую конфигурацию. Не revise_hypothesis: механизм подтверждения тренда финансированием уже проверен и продвинут для параллельного варианта ETH, а SOL — актив с доказанной трендовостью (параллельный вариант только на цене TSM находится на этапе paper_stage); значит, здесь проверку множественных гипотез не проходит выбор актива/варианта для подтверждения финансированием VARIANT на SOL, а не надёжный механизм на неподходящем активе. FAILURE PATTERN: перенос продвинутого механизма дневного тренда ETH с подтверждением финансированием на SOL не даёт NOT права на продвижение — преимущество ветви SOL слишком скромное и слишком сосредоточено в 2021 (эксцесс ~100), чтобы пройти дефляцию по лучшему из -225 (коэффициент Шарпа 0.76 против порога удачи 2.95, DSR 0.0); показатель walk-forward OOS отрицателен в двух из трёх окон (среднее -1.60, is_overfitted). Чистая сетка анализа чувствительности, вводящее в заблуждение отношение на отложенной выборке к отрицательному базовому WF-OOS и PSR 0.98 не спасают стратегию, которая не проходит тест дефлированного коэффициента Шарпа с CI на протяжении 0 и при PBO 0.74. Продвинутый вариант ETH остаётся активом, на котором этот механизм преодолевает порог; SOL — нет.

Реализация

Дневная торговля в лонг и шорт по тренду на бессрочном SOLUSDT USD-M (BINANCE). Входит WITH по направлению тренда (быстрая структура выше медленной EMA, цена выше/ниже наклонной линии тренда MA) только если сглаженное финансирование бессрочного контракта CONFIRMS подтверждает направленный спрос: для лонга нужна умеренно положительная ставка финансирования, для шорта — умеренно отрицательная. Выход по жёсткому стопу ATR, тейк-профиту ATR, развороту структуры EMA или расхождению финансирования и цены (истощение). Один инструмент, одна площадка, один счёт; размер позиции с защитой от хвостового риска (плечо 1.5, номинал на основе риска ATR, ограниченный размером капитала с учётом плеча).

Результаты верификации

Проверка не пройдена (уровень 2 — синтетические сценарии): Использованные параметры: ['fast_ema', 'slow_ema', 'trend_ma', 'risk_frac', 'atr_period', 'tp_atr_mult', 'min_notional', 'atr_stop_mult', 'entry_threshold', 'funding_lag_sec', 'funding_exit_min', 'ma_slope_lookback', 'funding_confirm_min', 'funding_extreme_cap', 'funding_smooth_days'] Убедитесь, что __init__ задаёт все атрибуты через self.parameters.get(). - steady_uptrend: TypeError: SolDailyFundingConfirmedTrendLS._ema() принимает 2 позиционных аргумента, но передано 3 (время бара: 1735697040000) - steady_downtrend: TypeError: SolDailyFundingConfirmedTrendLS._ema() принимает 2 позиционных аргумента, но передано 3 (время бара: 1735697040000) - flat_ranging: TypeError: SolDailyFundingConfirmedTrendLS._ema() принимает 2 позиционных аргумента, но передано 3 (время бара: 1735697040000) - volatility_spike: TypeError: SolDailyFundingConfirmedTrendLS._ema() принимает 2 позиционных аргумента, но передано 3 (время бара: 1735697040000) - zero_volume: TypeError: SolDailyFundingConfirmedTrendLS._ema() принимает 2 позиционных аргумента, но передано 3 (время бара: 1735697040000) - price_gap: TypeError: SolDailyFundingConfirmedTrendLS._ema() принимает 2 позиционных аргумента, но передано 3 (время бара: 1735697040000)

Обзор бэктеста

Шарп: 0,84
Общая доходность: 65,15%
Максимальная просадка: 16,08%
Всего сделок: 86
Доля прибыльных: 47,7%
Профит-фактор: 1,72

86 сделок за 5.7 лет (около 15 в год) — подходящая выборка для дневной стратегии с длинными и короткими позициями, достаточная для содержательной оптимизации без чрезмерной подгонки под шум.

Стратегия явно работает: сигналов — 86 -> отправлено заявок 86, отклонено 0 (размер, средства и минимум номинала в порядке); срабатывают и длинная (37), и короткая (49) стороны, что согласуется с гипотезой LS о подтверждении тренда ставкой финансирования.

Реальное преимущество с поправкой на риск: коэффициент Шарпа 0.84, коэффициент Сортино 1.98, фактор прибыли 1.72, PSR 0.99, положительная альфа 0.045 при низкой бете 0.02 и максимуме DD 16%.

Устойчива к комиссиям: комиссия составляет лишь 1.01% от валового результата. Стратегия принадлежит к подтверждённому семейству (одобренная родственная стратегия EthPerpDailyFundingConfirmedTrendLS) и торгуется на активе с устойчивым трендом (SOL).

Доходность в основном получена в 2021 (+35%); в последующие годы она оставалась в нижнем однозначном диапазоне процентов — торговое преимущество держится на выбросах и конкретном рыночном режиме (return_kurtosis 85.9, асимметрия 7.29, tail_ratio 0.088).

Длительный период потерь: максимальная продолжительность просадки — 693 дней и 11 убыточных сделок подряд.

Нужно пройти проверки дефлированного коэффициента Шарпа, walk-forward и отложенной выборки, чтобы подтвердить, что преимущество не является шумом выбора лучшего из N вариантов. Вопрос вынесен на полную проверку после оптимизации.

Анализ

Чистая сетка чувствительности (0 резких провалов): параметры устойчивы по отдельности и не находятся на грани.

Низкая просадка (max_drawdown при оптимизации 15.5%), высокое восстановление/коэффициент Кальмара (5.69), коэффициент Сортино 2.25 — контроль рисков работает как задумано.

Грамотно учтены известные подводные камни: один инструмент, площадка и счёт; ставка финансирования служит только сигналом; дневной интервал; размер позиции защищён от хвостовых рисков (без катастрофических убытков и ликвидации).

История ставок финансирования обширна и пригодна для бэктеста (4,699 событий) — механизм можно измерить.

Провал проверки дефлированного коэффициента Шарпа: DSR=0.0 против порогового значения 0.95; оптимизированный коэффициент Шарпа 0.76 FAR ниже порога ожидаемого максимума удачи для 225 испытаний — 2.9479 (is_significant=false).

Walk-forward is_overfitted=true: среднее значение IS 0.917 внутри выборки падает до среднего OOS -1.602 вне выборки; значения в окнах OOS [-3.37, +0.68, -2.12], два из которых глубоко отрицательные.

PBO 0.7381 (>0.5) и sharpe_ci_low -0.0465 (CI через 0) — скорее всего, выбор привёл к переобучению.

PSR 0.9835 против DSR 0.0 — типичная инфляция результатов при множественных проверках; PSR не учитывает количество испытаний 225, которое корректирует DSR.

«Успех» на отложенной выборке мнимый: коэффициент рассчитан относительно NEGATIVE WF-OOS (-1.602); holdout_sharpe 0.72 не могут подтвердить отрицательную базу для будущих результатов.

Оптимизация ухудшила результат до WORSE (базовый коэффициент Шарпа 0.843 -> оптимизированный 0.761); устойчивой области, где можно извлечь преимущество, нет.

Преимущество держится на выбросах и сосредоточено в одном рыночном режиме: эксцесс 86-112, асимметрия 7.3-9.3, tail_ratio 0.088; доходность обеспечена главным образом 2021 (+57% при оптимизации), а последние годы были без роста или убыточными (2023 -6.4%, 2025 -4.0%).

Сводка по итогам

Механизм, одобренный для одного актива (ETH), не сохраняет статус при переносе на другой (SOL): преимущество, зависящее от выбросов и рыночного режима, может пройти проверку на одном активе и уверенно провалить проверку на другом. Чистая сетка чувствительности, мнимая проверка на отложенной выборке или высокий PSR не спасут отрицательный результат walk-forward вне выборки.

Аналитик отказался от стратегии после оптимизации: она провалила проверку дефлированного коэффициента Шарпа (DSR 0.0 против 0.95; оптимизированный коэффициент Шарпа 0.76 намного ниже порога удачи для 225 испытаний — 2.95). Walk-forward показал переобучение: среднее IS 0.92 упало до среднего OOS -1.60, два из трёх окон дали глубокий убыток; также наблюдались PBO 0.74 и коэффициент Шарпа CI, пересекающий ноль.

Дневная трендовая стратегия лонг-шорт на одном инструменте и одной площадке для бессрочных контрактов SOLUSDT.BINANCE; открывала позиции WITH по тренду EMA/тренд-MA, только когда сглаженное финансирование бессрочных контрактов подтверждало здоровый направленный спрос. Перенос уже продвинутого механизма подтверждения тренда финансированием для параллельного варианта ETH на SOL.

Начальный бэктест показал общую доходность 65.15% примерно за 5.7 лет и 86 сделок; коэффициент Шарпа — 0.84, Сортино — 1.98, фактор прибыли — 1.72, максимальная просадка — 16.08%. После оптимизации общая доходность выросла до 120.64%, но коэффициент Шарпа снизился до 0.76; доходность в основном пришлась на 2021 (эксцесс 86–112, асимметрия 7.3–9.3).

Stratmill — это инструмент для исследований и бумажной торговли, а не финансовая консультация или брокер. Результаты бэктестов и бумажной торговли являются гипотетическими. Торговля сопряжена с риском убытков.